Волатильность Чайкина, особенности работы с Chaikin Volatility на Форекс

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Волатильность Чайкина

Волатильность Чайкина – это один из технических показателей, при помощи которого можно дать объективную оценку размаху ценовых колебаний. Практика показывает, что данный индикатор по своей эффективности ничуть не уступает популярным аналогам, поэтому о нём должен знать каждый трейдер.

Следует сразу учесть, что этот несущественный на первый взгляд биографический факт имеет важное значение, поскольку Марк создавал индикатор именно для фондового рынка, который немного отличается от Форекс. Но обо всём по порядку.

На графике выше я сопоставил волатильность Чайкина с разметкой другого популярного индикатора – ATR. Как можно заметить, между ними есть явное сходство, но Chaikin Volatility реагирует на ценовые колебания немного быстрее своего основного конкурента.

Данная особенность вытекает из формулы эксперта, которая включает три действия.

Скачать Chaikin Volatility для MetaTrader 4 вы можете прямо здесь:

Таким образом, если ATR при расчёте волатильности кроме основных цен учитывает ещё и гэпы (разрывы на графике), то Chaikin Volatility опирается исключительно на фактические котировки, сформированные в рамках активной торговой сессии.

Как применять волатильность Чайкина

Выше я уже отмечал, что Марк работал преимущественно на фондовом рынке, поэтому его рекомендации подходят в первую очередь для операций с акциями. В оригинале они звучат следующим образом:

  • Если на снижении котировок волатильность стремительно увеличивается – рынок скоро достигнет дна;
  • Если на фазе роста актива волатильность снижается – инвесторы «скучают» и теряют интерес к бумаге.

В принципе, здесь добавить нечего, так как в первом случае мы имеем дело с классической паникой толпы, которая на рыночных обвалах всегда действует иррационально. Во второй ситуации котировки часто растут по инерции, т.е. инвесторы просто работают в направлении старого технического тренда (когда фактический потенциал бумаги уже исчерпан).

Получается, что волатильность Чайкина идеально подойдёт для анализа CFD-контрактов на акции и некоторые сырьевые ресурсы, а вот на Форекс есть своя специфика. Проблема заключается вот в чём — на фондовом рынке бычьи и медвежьи тренды отличаются, поскольку алгоритм ценообразования акций очень похож на обычный аукцион, где за деньги покупают и продают реальные вещи.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

На валютном рынке всё происходит немного иначе, так как в числителе и знаменателе любой пары находятся денежные знаки, т.е. смысл операций на Форекс сводится к обычному обмену, а это значит, что и характер котировок на up- и down-циклах становится «универсальным».

Чтобы в этом убедиться, достаточно взять график любой валютной пары и просто перевернуть его.

В представленном примере мы невооружённым глазом видим, что медвежий тренд на EURUSD есть ничто иное, как бычий импульс на USDEUR, т.е. валюты меняются местами, а сам алгоритм работы рынка остаётся неизменным.

Я этот пример привёл для того, чтобы показать, что на Форекс волатильность Чайкина следует трактовать иначе. Например, первым делом нужно отказаться от разбивки рыночных участков на восходящие и нисходящие тренды, иначе говоря, сигналы получатся универсальные.

Что касается самих паттернов, то в процессе их изучения внимание следует обратить на несколько стратегий.

Во-первых , Chaikin Volatility часто используется для поиска экстремальных состояний.

Когда волатильность Чайкина достигает некой критической отметки, вероятность разворота тенденции (или хотя бы появления коррекции) заметно увеличивается. Остаётся решить всего один вопрос – какой уровень индикатора является экстремальным?

Мой опыт показывает, что многое зависит от таймфрейма и самой валютной пары, поэтому универсальный совет я дать не могу, иначе говоря, всё решают эксперименты и исследования.

Вторая стратегия , в рамках которой волатильность Чайкина приносит значительную пользу, предполагает разбивку рынка на разные участки, классифицированные по признаку торговой активности.

Подобный анализ является незаменимым в процессе оптимизации систем, ориентированных на ренко-графики. Кроме этого, разная волатильность может повлиять на работу некоторых осцилляторов.

И последний подход является самым простым и очевидным — волатильность Чайкина часто используется в качестве корректирующего коэффициента при расчёте стоп-лоссов и тейк-профитов.

Например, если в правилах некой системы указано, что на паре EURUSD стоп-лосс задаётся в размере 20 пунктов, при переносе данной методики на GBPUSD разумно пересчитать величину защитного приказа по формуле: 20*CHV(GBPUSD)/ CHV(GBPUSD).

Иногда на форумах также встречаются стратегии, авторы которых пытаются искать дивергенции между волатильностью Чайкина и ценой, но лично я пока не нашёл подтверждений подобным теориям, т.е. в этом случае сигналы отрабатываются с вероятностью 50/50.

Индикатор волатильности Чайкина

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) – простой и удобный индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка. Инструмент измеряет разницу межу максимальной и минимальной ценой в определенном временном диапазоне. Используется преимущественно в качестве помощника при работе с другими средствами технического анализа, например, скользящими средними или MACD.

Создателем CHV является трейдер-теоретик Марк Чайкин, известный также, как автор одноименного осциллятора и индикаторов Accumulation/Distribution и Money Flow.

Описание и настройки

Расчет индикатора волатильности Чайкина начинается с определения спрэда – разницы между максимумом и минимумом текущего бара. Полученный результат сглаживается экспоненциальной скользящей средней за соответствующий период. Волатильность рассчитывается по формуле:

CHV = (EMA (H-L (i), n) — EMA (H-L (i — n), n)) / EMA (H-L (i — n), n) x 100.

В данном случае H-L (i) представляет собой разницу цен на текущем баре, а H-L (i — n) – разница цен на баре, случившемся n-периодами раньше. Таким образом, мы имеем возможность наглядно видеть, как менялась цена со временем.

Индикатор волатильности Чайкина не так популярен, как, например, очень похожий на него индикатор Average True Range (ATR), поэтому его не всегда встретишь в популярных торговых терминалах. Что касается настроек CHV, то их по большому счету всего три.

Основные параметры индикатора:

  • TypeSmooth – разновидность используемой скользящей средней. Она может быть простой (0) или экспоненциальной (1). По умолчанию ставится второй вариант.
  • ROCPeriod – номер периода, относительно которого будет проводиться расчет. Изначально установлено значение 10.
  • SmoothPeriod – период скользящей средней. По умолчанию здесь тоже стоит 10.

Данные настройки Марк Чайкин считает оптимальными, но ничто не мешает пользователю выбрать величины, которые покажутся ему более подходящими.

Работа с индикатором

Как уже было сказано, принцип работы индикатора волатильности Чайкина весьма схож с индикатором ATR. При этом между инструментами есть серьезное отличие, вследствие которого рассматриваемый нами объект существенно уступает по популярности своему «визави». Речь идет о неспособности CHV учитывать гэпы, то есть, разрывы, возникающие на графике вследствие существенной разницы между ценами закрытия и открытия. Если при торговле на протяжении дня это не играет особой роли, то на более продолжительных таймфреймах возникают неудобства.

В остальном работать с индикатором Чайкина достаточно легко. Интерпретация его сигналов вполне однозначна. Серьезное увеличение волатильности на коротких таймфреймах говорит о высокой вероятности того, что цена достигнет нового минимума (локального). Также это может свидетельствовать о завершении нисходящей тенденции. Если на средних и длинных отрезках волатильность снижается, можно с высокой долей вероятности говорить об образовании нового максимума. При этом восходящий тренд, скорее всего, находится на завершающей стадии своего существования.

При достижении индикатором максимальных/минимальных значений, появляются точки возможного разворота тенденции. Велика вероятность ценовой коррекции или окончательного изменения направления тренда. В большинстве случаев это сопровождается существенным снижением уровня волатильности. Чем дальше цена удаляется от локального экстремума, тем выше становится волатильность. Приготовиться к развороту также стоит в случаях, когда линия индикатора пересекает нулевую отметку, однако не следует спешить реагировать на этот сигнал. Вход нужно осуществлять только после подтверждения сообщения другими трендовыми инструментами, например, скользящей средней.

При работе с Chaikin Volatility рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Во многих случаях кривая индикатора достигает своего максимума в момент ценовой коррекции. Если это произошло, есть все основания предполагать, что на рынке вскоре начнется продолжительное боковое движение (флет).
  • Пребывание рынка во флете автоматически означает очень низкую волатильность. Как только линия CHV начинает стабильно расти, стоит приготовиться к скорому завершению бокового движения.
  • Начало роста индикатора может свидетельствовать о формировании очередного максимума цены. В таком случае волатильность будет увеличиваться до тех пор, пока этот экстремум не будет установлен.
  • Быстрое снижение кривой CHV говорит о замедлении текущей тенденции. Велика вероятность, что в ближайшее время произойдет сильная коррекция или откат цены.

Заключение

Индикатор волатильности Чайкина может быть использован для определения волатильности рынка и точек завершения/разворота тренда. Используя его в качестве осциллятора, можно определять наиболее удобные моменты входа и выхода. По утверждению разработчика, чрезмерно высокая волатильность означает перепроданность фондового или товарно-сырьевого рынка, тогда как низкий уровень говорит о перекупленности. Как уже

было сказано выше, CHV часто сравнивают с ATR в связи со схожестью их графиков и интерпретаций. Большинство трейдеров предпочитает использовать второй индикатор, который не только более раскручен, а и обладает конкретным преимуществом в виде способности учитывать гэпы. Нужно признать, что индикатор Чайкина делать этого не умеет, зато он намного четче показывает моменты остановки движения и перехода цены в откат или флет.

Ни один определитель волатильности, каким бы совершенным он ни был, не может являться единственным инструментом трейдера. Состояние рынка в течение дня может серьезно меняться в связи с появлением важных новостей, так же быстро возвращаясь к первоначальному состоянию после их опровержения. Реагировать на каждый подобный всплеск чревато серьезными проигрышами, поэтому отвечать на сигналы можно только после их подтверждения другими средствами анализа.

Особенно эффективно применение CHV в сочетании с такими индикаторами, как MACD и Envelopes.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор волатильности Чайкина

Описание индикатора волатильности рынков Чайкина

Индикатор волатильности Чайкина предназначен для технического анализа, он разработан известным американским трейдером-аналитиком Марком Чайкиным.
Этот индикатор оценивает волатильность рынка по изменению текущих экстремумов цен.

Основа расчета — это разница между максимумами и минимумами свечей за определенный период графика по отношению к аналогичному предыдущему периоду.

Обратите внимание! Как и все остальные индикаторы волатильности, индикатор Чайкина не предназначен для торговли только по нему. Он может служить лишь дополнением к сигналам торговых систем, построенных по другим индикаторам.

Добавление индикатора волатильности Чайкина в MT

Индикатор волатильности Чайкина не входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Для того чтобы добавить его, вам необходимо скопировать файлы индикатора в соответствующую директорию у вас на компьютере.

Если у вас МетаТрейдер 4. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL4\Indicators и скопируйте туда файл/файлы Chaikin’s Volatility, CHV (Индикатор волатильности Чайкина).

Если у вас МетаТрейдер 5. Откройте C:\Program Files. Далее найдите там папку файлов торгового терминала и откройте ее. Зайдите в директорию …\MQL5\Indicators\Examples и скопируйте туда файл/файлы Chaikin’s Volatility, CHV (Индикатор волатильности Чайкина).

После этого запустите торговый терминал. Нажмите «Вставка/Индикаторы/Пользовательские». Откроется список индикаторов.

Выберите индикатор волатильности Чайкина (Chaikin’s Volatility, CHV).

Вариант добавления индикатора CHV №2

Добавьте файлы как указано выше. Затем запустите МТ. По умолчанию на рабочем столе открыто окно «Навигатор». Выберите в нем индикатор волатильности Чайкина (Chaikin’s Volatility, CHV), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.

Параметры индикатора волатильности:

1. SmoothPeriod – параметр сглаживающей линию индикатора MA, по умолчанию 10.

2. ROCPeriod – номер свечи экстремумы которой будут учитываться в расчете индикатора, по умолчанию 10, то есть будем брать свечу, которая была десять свечей назад .

3. TypeSmooth это метод сглаживания. По умолчанию 1, что означает Экспоненциальный. Если поменять на 0, то будет использоваться Simple, то есть простой метод.

Не рекомендуется менять настройки до того момента как вы разберетесь в природе индикатора, полностью поймете как он работает. Иначе есть риск сделать фундаментальные ошибки в торговой системе, в которой будет использован индикатор волатильности Чайкина (Chaikin’s Volatility, CHV).

Расчет значения индикатора волатильности:

Вычисляем разницу экстремумов: HL (i)=High (i) – Low (i);

Считаем: CHV= (MA (HL (i),n) — MA (HL (i-10),n)/ MA (ROC (i-n),n))*100;

Сигналы индикатора волатильности Чайкина:

1. Линия CHV идет вверх — волатильность большая (растет);

2. Линия CHV идет вниз — волатильность снижается;

3. Линия CHV колеблется в узком диапазоне — неопределенность на рынке, волатильность низкая.

Файлы для загрузки индикатора волатильности

Cкачать индикатор волатильности Чайкина для МТ4 можно по ссылке по ссылке

Cкачать индикатор волатильности Чайкина для МТ5 можно по ссылке по ссылке

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий