Стратегия торговли Combiner практическое применение

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Торговая стратегия QFL (часть 4. практическое применение)

Данная статья была опубликована в моём персональном блоге 18.06.2020 поэтому котировки на графиках будут устаревшими. Но, так как статья имеет образовательный характер, данную проблему не считаю критичной. Публикую специально для моих читателей на tradingview.com. Прошу прощения за задержку.

Данным постом завершу обучающий блок, посвященный торговой стратегии Quickfingers Luc.
Сегодня я хотел бы на практике, по шагам разобрать, как стратегия работает с учетом тех рекомендаций, которые дает Люк и моих собственных наблюдений, и опыта работы с данной ТС.
Для того, чтобы освежить свою память, предлагаю еще раз прочитать хотя бы предыдущую статью из данного обучающего блока здесь.
Для тех, кто о данной стратегии слышит в первый раз, перед тем, как продолжить читать данный пост, обязательно нужно ознакомиться со всеми предыдущими статьями данного курса:
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 1. знакомство)
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 2. покупка и продажа)
Торговая стратегия Quickfinger Luc (часть 3. тонкости использования и советы от автора)

Для примера возьмем самую популярную пару на рынке криптовалют BTCUSD . Хоть люк и рекомендую рассматривать пары, которые торгуются к Эфиру, так как они более волатильные, я больше, чем уверен, что большинство все же начинет свои практические эксперименты именно с этой парой.
Здесь сразу хочу сказать, что сама по себе, стратегия QFL допускает достаточно много простора для свободомыслия, поэтому не факт, что, пытаясь идти по моим стопам, вы получите те же результаты и придёте к тем же выводам.
Данная статья скорее выступает в качестве демонстрационной модели для того, чтобы наглядно отобразить работу всего концепта торговой стратегии и предложить несколько её вариантов.
И так, приступим.

Шаг 1. Определяемся с инструментом, который будем использовать в торговле. Проверить его фундаментальную составляющую, познакомиться с самим проектом поближе.

Данный шаг требуется для того, чтобы быть уверенным в долгосрочной перспективе проекта и настроить себя на то, что покупка на падающем рынке даст большой профит в будущем.
В нашем случае, думаю, ни у кого вопросов не возникнет, ведь среди тех, кто не понаслышке знаком с криптовалютой, мало кто скажет, что биткоин станет скамом в ближайшее время.

Шаг 2. Определяем взаимосвязи и фрактальные модели, выделяем базовые уровни, отскоки и трещины
Люк предлагает начинать исследование с двухмесячного ТФ.
Для этого возьмём голый свечной график, очищенный от всех индикаторов.

Комментарий: Для этого замерим расстояние фрактальными моделями QFL (на графике зоны отмечены голубой заливкой)
Здесь нужно обратить внимание, что между некоторыми моделями вообще нет промежутка, точнее он есть, но в рамках дневного графика его не видно. Такие случаи тоже необходимо учитывать при расчете средней. Для учета их значения я взял значение в 0,1 день
В итоге своих подсчетов я получил среднюю в районе 4,3 дня.
Данное значение позволит определить ориентировочно начало новой модели в будущем.

Шаг 3. Определяем уровни входа в рынок и выставляем оповещения на данных значениях.
Для того, чтобы справиться с данной задачей, нам необходимо переместиться на несколько порядков глубже по уровням ТФ.

Для определения точек входа рассмотрим часовой ТФ.
Обратим внимание на последний паттерн QFL. Первое, на что необходимо обратить внимание, в каком состоянии покупатель на данный момент.
Главным сигналом того, что покупатель на рынке отсутствует, либо очень слаб, это размер и реакция отскока. В нашем случае мы видим, что отскок не дотянулся до уровня базы, что говорит о слабости покупателей на данных уровнях.
Вторым знаком является наклон отскока. Мы видим, что он растянут во времени и очень пологий.
Такая же ситуация была и с предыдущей базой, которая имеет очень пологий отскок на слабых объемах
Всё это говорит о том, что в рынке сейчас нет покупателя, а значит, оснований для входа в куплю при пробитии текущей базы нет оснований.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Теперь взглянем на ситуацию, которая разворачивается сейчас.
Мы видим, что тиккер пробил базу и открыл новую трещину. Но отскок отказался слишком слабый и не дотянулся до предыдущей синей линии, что отменяет данную базу, как рабочий уровень для покупки и вынуждает ждать следующей трещины.
Для того, чтобы не растягивать обучающий курс еще на несколько недель в ожидании подходящей модели, смоделируем дальнейший ход событий.

Допустим случилось пробитие текущей базы и тиккер достал следующего базового уровня на уровне в 5810 USD.
Предположим, что от данного значения произошел резкий отскок, который коснулся или даже перешёл границу прошлого базового уровня, как на графике выше.
В таком случае мы понимаем, что за данной базой стоит сильный покупатель, а следовательно, множество инвесторов разместили за этим уровнем свои лонги.
А следовательно, мы понимаем, что при пробитии данного значения будет сильная, импульсная распродажа за счет закрытия стопов и общей паники на рынке.

Именно такой слив нас интересует!
Для определения будущего базового уровня смотрим на ключевые уровни, которые мы отметили на месячном графике.
В нашем случае ближайший такой уровень находится на 5400. Именно там я рекомендовал бы оставить первый ордер на покупку.
Следующий уровень для входа можно рассматривать на средней расчетной величине тещины за последние три раза. Как мы уже подсчитали, это было 887 USD.
Т.е. в нашем случае это район в 4900 USD.
Последнее значение, на котором можно делать вход, это общее среднее значение, которое у нас было подсчитано в размере 1527 USD.
В нашем случае это будет район в 4300 USD.
Есть ещё другой метод расстановки точек входа, который к техническому анализу вообще никак не привязан.
В этом варианте Люк предлагает разбить все ордера на покупку на четыре части:
o Первая покупка – 10% от базового уровня
o Вторая покупка – 20% от базового уровня
o Третья покупка – 35% от базового уровня
o Четвертая покупка – 55% от базового уровня

Комментарий: В нашем случае это получается:
o Первая покупка – 5200 USD
o Вторая покупка – 4600 USD
o Третья покупка – 3700 USD
o Четвертая покупка – 2600 USD
Какой из данных вариантов вы предпочтете, или возможно придумаете свой собственный, решать вам. Здесь автор стратегии очень гибок и не пытается навязать свой устав, единственное требование должно соблюдаться – точек входа должно быть минимум 3, где объемы покупок должны идти по возрастающей.

Шаг 4. Определить общий объем позиции.
Здесь автор рекомендует выделять минимум 10% на открытие всей позиции. В случае, если падение очень глубокое, на сильных эмоциях, то все 30%.
В любом случае, должен быть сохранен остаток средств для дальнейшего усреднения. Данный принцип в чем-то похож на мартингейла. Люк не предусматривает фиксации убытков, но и вливать весь депозит в позицию тоже нельзя.
Люк предлагает заранее определить максимальный размер позиции, который вы готовы выделить для усреднения.
Для того, чтобы было проще переживать просадки, как раз и нужен первый шаг, в котором вы детально изучаете проект и убеждаетесь в его надежности.

Комментарий: Шаг 5. Определяем уровни для фиксации прибыли.
В своих записках автор стратегии часто говорит, что любая прибыль – это хорошо!
Для того, чтобы понимать, на каком уровне у вас начинается тот самый заветный уровень прибыли, вам всегда нужно отслеживать свою точку безубыточности.
Для этого необходима формула средневзвешенной цены к объему покупки.
Выглядит она так:

Средняя ценавзв = (Цена товара 1*количество 1+. — Цена товара n *Количество n)
Сумма Количества товаровn

Для примера предположим, что вы решили инвестировать 1000 USD по стратегии QFL.
Данную сумму вы решили распределить следующим образом:
o Первая покупка – 5200 USD – 12% или 120 USD
o Вторая покупка – 4600 USD – 24% или 240 USD
o Третья покупка – 3700 USD – 36% или 360 USD
o Четвертая покупка – 2600 USD – 38% или 380 USD
В таком случае при покупке первой и второй позиции — точка безубытка будет на уровне 4800 USD
(120*5200 + 240*4600)/(120+240)
В случае, если сработает третья покупка, то точка безубытка будет на уровне 4250 USD
(120*5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)
В случае, если сработает четвертая покупка, то точка безубытка будет на уровне 4250 USD
(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)
В случае, если сработает четвертая покупка, то точка безубытка будет на уровне 3680 USD
(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700+380*2600)/(120+240+360+380)
В таком случае, при исполнении всех четырех ордеров, мы должны быть очень счастливы, так как вероятность того, что мы выйдем за уровень безубытка в 3680 USD в рамках коррекции медвежьего тренда крайне велик, а значит мы точно не останемся в убытке.
Кроме того, у нас есть высокое мат. Ожидание возврата первому уровню входа, так как позиция открывалась ниже сильного ключевого уровня, который был далеко от самого пика.
В таком случае, наша прибыль уже составит 41% от общего размера позиции.
Как вы понимаете, ключевыми уровнями для фиксации прибыли будет уровень первого открытого ордера и пробитый базовый уровень.
В данной стратегии автор рекомендует не использовать жесткие рамки по фиксации прибыли, а дать цене вырасти.
Для того чтобы снять нервный мандраж, он рекомендует при выходе в плюс, поставить стоп на уровне безубытка. В случае если это не помогло, зафиксируйте 30% позиции. Далее, повторять фиксацию в 30% от ставшейся позиции каждый раз, когда возникает страх упущенной выгоды.
Как видите, данная стратегия достаточно уникальна в своем роде и ориентирована больше на математику и самоконтроль, чем на фундаментальный или технический анализ. Тем не менее, соблюдая правила данной стратегии можно получить вполне себе хорошие результаты. Если Вы пока не уверены в себе, то данную стратегию лучше доверить торговым ботам, которые будут беспристрастно следовать заложенному алгоритму. Один из удачных примеров торговых ботов по QFL можно найти здесь.
Единственным существенным недостатком данной стратегии является редкость сигналов для входа в рынок, поэтому сам автор предлагает подобрать несколько десятков торговых инструментов, которые будут торговаться к разным криптовалютам. В таком случае частота сигналов на вход будет значительно выше.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov

Стохастический осциллятор форекс

Стохастический осциллятор форекс

Что такое стохастический осциллятор: формула, преимущества и недостатки, особенности применения. Модификации стохастика и практические примеры стратегий с ними.

Стохастический осциллятор считается одним из самых часто применяемых в разного рода стратегиях. Он удачно сочетается с трендовыми индикаторами на разных таймфреймах и служит в качестве дополнительного фильтра. Его формула неоднократно дорабатывалась, но уже более 50-ти лет он остается востребованным у трейдеров независимо от их опыта торговли. Что такое стохастик, его основная формула расчета, сигналы стохастика, практические примеры стратегий — обо всем этом читайте дальше.

Стохастический осциллятор: теория и практика для начинающих и профессионалов

Думаю, каждый начинающий трейдер слышал о таком базовом индикаторе технического анализа, как стохастический осциллятор. Он входит во все основные торговые платформы и во многих пособиях для начинающих именно его рекомендуют для знакомства с трейдингом одним из первых. Его не менее часто критикуют, указывая на неточность сигналов. Но стоит заметить, что стохастик не предназначен для построения самостоятельной стратегии. Он служит только лишь фильтром основного инструмента, снижая количество ложных сигналов. Потому критиковать его смысла нет. Частично об этом инструменте уже рассказывалось в этом обзоре, потому я акцентирую внимание на формуле индикатора, интерпретации сигналов и почти сразу перейду к практическим примерам использования стохастика и его модификаций.

Теория стохастического осциллятора: суть, формула и сигналы

Изначально стохастик не имел к трейдингу никакого отношения. Перед Джорджем Лэйном, автором инструмента, стояла задача выявить математическое соотношение количества известняка, добавляемого при плавке в железную руду для получения стали. Позже наиболее точно описывающая стохастические методы формула была применена уже и по отношению к трейдингу.

Стохастический осциллятор — индикатор импульса рынка. Он определяет текущее положение цены (ее тип указывается в его настройках, но обычно берут цену закрытия) в диапазоне между максимумом и минимумом, расположенных в заданном временном интервале.

  • Пример. В настройках указывается период 20 дней. Это значит, что индикатор определяет максимумы и минимумы цены в данном временном периоде и сравнивает их с текущей ценой. В упрощенном виде: если 15 дней назад максимум цены составлял 1,1150, текущая — 1,1100, то разница составит 0,0050. Чем меньше разница, тем ближе стохастик к уровням «0» или «100». Суть упрощенная, так как формула стохастика сложнее.

Индикатор показывает процентное соотношение текущей цены и экстремумов. Если значение 50%, то текущая цена находится посередине. Приближение текущей цены к экстремумам говорит о том, что по их достижению или рядом с ними цена развернется. С каждой новой свечой происходит перерасчет показаний индикатора, так как происходит изменение временного интервала.

Наиболее часто используемая формула стохастика:

  • %К (основная линия индикатора, сплошная) = 100*( (С — Min)/(Max-Min) ). С — цена закрытия текущего периода, Max и Min — экстремумы цены за указанный в настройках период.
  • %D (сигнальная линия индикатора, пунктирная) = МА (М) от %К. То есть %D — это средняя скользящая с периодом М от значения %К.

Эта формула используется в качестве базовой в платформах.

Настройки индикатора:

  • %К — период осциллятора.
  • %D — период сигнальной линии, являющейся скользящей к основной линии.
  • Замедление — дополнительное сглаживание обеих линий (снижение влияния ценового шума, представляющего собой незначительные движения без повода).
  • Цены — тип цены (расчет по ценам открытия/закрытия или по Max и Min значениям свечи).
  • Метод МА — метод расчета %D.

Индикатор имеет две линии и движется между уровнями «0» и «100». Наиболее частая трактовка сигналов стохастика:

  • Индикатор вошел в зону перекупленности «80-100» или перепроданности «0 — 20». Возможен разворот тренда. Если обе линии внутри ключевых зон направлены на выход из них, сигнал считается более сильным.
  • Пересечение внутри зон основной и сигнальной линий.
  • Дивергенция.

Как и многим другим индикаторам, стохастику присущ недостаток зависимости запаздывания и количества ложных сигналов от периода (временного интервала). Если он короткий, то график индикатора реагирует на изменение каждой последующей свечи резко. Если слишком длинный — медленно, то есть с запаздыванием. Например, если 9 из 10 периодов (свечей) имели сравнительно одинаковую цену закрытия (состояние флета), а 10-я резко уйдет вверх, символизируя появление тренда, из-за остальных 9-ти периодов значение стохастика изменится слабо. Решается проблема индивидуальным подбором периода под каждый актив и периодической его корректировкой.

И несколько слов о модификациях стохастического осциллятора. Наиболее популярные версии стохастика перечислены и описаны в этом обзоре (линк на потеряшку). Последующие версии можно назвать самостоятельными индикаторами. В них базовая формула стохастика сглаживается тем или иным методом, накладывается на другие индикаторы и т.д. На практике с подобными примерами вы познакомитесь в стратегиях, представленных ниже.

Пять работающих стратегий со стохастиком и его модификациями

Представленные ниже стратегии — пример того, как можно находить сигналы на открытие сделок, используя стохастик и как основной, и как дополнительный инструмент. Сигналы относительно редки, но точны. Цель предложенных стратегий — не столько предложить читателям «Грааль» с минимальным риском убытков, сколько показать, как оценивать точность сигналов, как в принципе работать с осциллятором и сравнивать результативность его модификаций. Одним словом, научить думать, видеть, анализировать.

В каждой стратегии есть ссылка на бесплатный шаблон индикатора и стратегии для МТ4. Как их добавить в платформу, вы можете прочитать во второй половине этого обзора.

1. Утренний трейдинг со Slow Stochastic

Европейская сессия для пары EUR/USD является, с точки зрения активности, самой удачной. На волатильности здесь можно взять в сравнении с другими сессиями максимум. Начало сессии характеризуется инерционностью в первые несколько часов, на которых и предусмотрен заработок в этой стратегии.

Slow Stochastic, архив которого можно скачать здесь, от стандартного осциллятора отличается тем, что он использует в расчете сумму значений цены последних трех свечей, деленную на три. То есть на последнем участке происходит усреднение, сглаживание, за счет которого линия индикатора двигается менее резко и медленнее. Отсутствие резкости движения — отчасти плюс, так как сигналы индикатора более логичны и предсказуемы. Правда, не исключены запаздывания.

Таймфрейм — М5, пара — EUR/USD, настройки Slow Stochastic: PK = 14, PD = 5, PS = 5, Уровни — 10 и 90. Обратите внимание, что уровни здесь специально поставлены выше. Стратегия не предполагает погоню за количеством сделок. Можно вернуть стандартные уровни 20 и 80, тем самым увеличив риск ошибки. Экспериментировать никто не запрещает.

Условия открытия длинной позиции:

  • Временной диапазон торговли — 9.40 — 10.20 по восточно-европейскому времени. Пропускаем первые 40 минут как наиболее непредсказуемые.
  • Slow Stochastic должен в этот промежуток опуститься в зону перепроданности (ниже 10-го уровня).
  • До 9.40 на последних 8-ми свечах Slow Stochastic не снижался ниже 10-го уровня.

Как только стохастик пересекает целевой уровень, на следующей свече открываем сделку. Не важно, куда будут направлены линии стохастика (к нулевой отметке или на выход из зоны), сигналом является пересечение 10-го уровня.

Целевой уровень прибыли — 10 пунктов, стоп — также 10 пунктов. По ее достижении сделка закрывается. Можно рискнуть, оставив 50% в рынке и переместив стоп на уровень безубытка.

Нас скрине видно, что индикатор входит в зону перепроданности (ниже 10-го уровня), затем выжидается еще одна свеча, после чего открывается сделка. И даже если бы сделка была открыта свечой ранее, стоп зацеплен бы не был. Стрелкой отмечена свеча открытия позиции. Горизонтальные красные линии сверху вниз: уровень тейк-профита, открытия позиции и стоп-лосс.

Условия открытия короткой позиции:

  • Временной диапазон торговли — 9.40 — 10.20 по восточно-европейскому времени.
  • Slow Stochastic должен в этот промежуток подняться в зону перекупленности (выше 90-го уровня)
  • До 9.40 на последних 8-ми свечах Slow Stochastic не поднимался выше 90-го уровня.

Условия открытия сделки аналогичные.

Обратите внимание: в отличие от предыдущей ситуации, где индикатор после открытия сделки еще некоторое время находился в зоне перепроданности, здесь он выходит из нее почти сразу, но на результат это не влияет. Как отмечалось выше, не имеет принципиального значения, как быстро индикатор выходит из зоны, важен факт пересечения линии ключевого уровня в момент в нее вхождения.

Стратегия позволяет как минимум избежать убытка. Индикатор хорошо ловит инерционное движение и в худшем случае сделка закрывается «в ноль». Не рекомендуется растягивать уровни до «20» и «80», но можно расширить временные рамки. Правда, есть риск более частого срабатывания стопа.

2. Комбинация CCI и стохастика в сочетании с Heiken Ashi

В этой стратегии используется непривычная комбинация двух индикаторов, каждый из которых сам по себе необычный и относительно редко использующийся в классическом трейдинге.

1. CCI Stochastic. Это «стрелочник», который построен на классических стохастическом осцилляторе и индексе товарного канала. Общие принципы его применения описаны в указанной ссылке. Я только лишь добавлю немного информации о принципе его построения.

Разработчиком индикатора является Дональд Ламберт, который впервые опубликовал информацию о CCI в 1980 году. В его основе лежит гипотеза: если цена отклоняется от средней скользящей (усредненные данные цены за период из нескольких свечей) больше, чем стандартное отклонение для заданного периода, то речь идет о смене направления тренда. Для расчета индикатора вычисляется «характерная цена» (сумма максимальной, минимальной цен и цены закрытия, деленная на 3), вероятное срединное отклонение и скользящая от «характерной цены». Формулу вы быстро найдете в интернете.

Теоретически CCI имеет уровни «100» и «-100», но они носят скорее визуальный характер. Речь о том, что нельзя точно трактовать пересечение этих уровней как сигнал. Иное дело стохастик, где уровни «20» и «80» четко отображают границы зон перекупленности и перепроданности. CCI Stochastic — это наложение уровней стохастика (то есть самого осциллятора) на формулу CCI. Стохастик, примененный к CCI, позволяет ограничить диапазон уровней.

2. Hama Jurik. Представляет собой модификацию индикатора Heiken Ashi. Heiken Ashi — это одна из вариаций свечей, которая кардинально отличается от своих «японских» аналогов. В японской свече указывается 4 типа цены: открытия и закрытия в соответствии с выставленным таймфреймом, максимальное и минимальное значение цены внутри периода. Все предельно ясно.

В Heiken Ashi свеча также имеет аналогичные типы цен, но здесь используется иной алгоритм их расчета — усреднение. Каждая новая свеча строится от середины предыдущей. Алгоритм расчета точек следующий:

  • Цена открытия — среднее арифметическое между ценой открытия и закрытия предыдущей свечи.
  • Цена закрытия — среднее арифметическое между ценой открытия, закрытия, Max, Min предыдущей свечи.
  • Max — среднее арифметическое между ценой открытия, закрытия и Max предыдущей свечи.
  • Min — среднее арифметическое между ценой открытия, закрытия и Min предыдущей свечи.

В теории считается, что свечи Heiken Ashi хотя и несколько запаздывают, зато рисуют плавный график без перерисовок с четким отображением направления тренда.

Из-за разности в формуле расчета свечей Heiken Ashi они накладываются только на линейный график цены, то есть с японскими свечами не совмещаются. Hama Jurik — это альтернативный индикатор, который позволяет работать одновременно и с Heiken Ashi, и с обычными свечами. На графике он отображается в виде свечей разного цвета, расположенных над/под стандартными японскими свечами. Красные — нисходящая тенденция, зеленые — восходящая.

Рекомендуемый таймфрейм — Н1, пара — EUR/USD. Архив шаблона можно скачать здесь.

Настройки CCI Stochastic:

Настройки Hama Jurik: Период МА = 10, Метод МА = 2, Шаг = 1, BetterFormula = false, Jurik = true, Length = 20, Phase = 0.0.

Условия открытия длинной позиции:

  • CCI Stochastic рисует зеленую стрелку.
  • Текущая или следующая свеча закрываются выше тела свечи Heiken Ashi. Будет идеально, если Heiken Ashi будет полностью поглощена предыдущей японской свечой.

После того, как оба условия выполнены, открываем сделку со стопом около 20 пунктов. Целевая прибыль — 20 пунктов. Дальше поступаем по ситуации: или закрываем всю позицию, или закрываем половину и страхуем 50% трейлингом.

На скрине видно: CCI Stochastic рисует зеленую стрелку, которая появляется, как только он выходит за пределы 10-го уровня (обведена желтым кругом). Сигнальная свеча имеет большое тело, которое полностью закрывает Heiken Ashi. Несмотря на то, что Heiken Ashi красного цвета, тело свечи маленькое, что говорит об окончании спадающего тренда. Она полностью находится в пределах японской свечи, что и является вторым сигналом. Обратите внимание на другие свечи Heiken Ashi — они находятся или выше, или ниже своих предыдущих японских свечей (примеры для сравнения).

Интересна и следующая ситуация, которая отмечена зеленым кругом. Здесь CCI Stochastic также рисует красную стрелку и выходит из зоны перекупленности. Но на следующей свече, на которой нужно было бы открывать сделку, не выполняется условие по индикатору Hama Jurik со свечой Heiken Ashi. Как видно на скрине, короткая сделка в данном случае была бы успешной, но рисковать не рекомендую.

Условия открытия короткой позиции:

  • CCI Stochastic рисует красную стрелку.
  • Текущая или следующая свеча закрываются ниже тела свечи Heiken Ashi.

Условия открытия сделки аналогичные.

Индикатор нарисовал красную стрелку на следующей свече после его входа в зону перепроданности. Свеча, на которой отрисовалась стрелка, закрылась на уровне свечи Heiken Ashi (причем цвет Heiken Ashi значения не имеет), этот уровень отмечен горизонтальной черной линией. Это значит, что второе условие не выполнено и сделку открывать не стоит. На следующей свече это условие выполнено, потому ее можно назвать сигнально. На следующей свече (отмечена розовым прямоугольным фоном) открываем сделку.

Несколько слов о принципах закрытия сделок. Здесь может быть несколько вариантов:

  • Выход по тейк-профиту. В обоих случаях цена не только доходила до установленного ордера, но и шла дальше. Консервативный вариант с минимальным риском.
  • Выход по достижению CCI Stochastic противоположного ключевого уровня («90» для длинной и «10» для короткой позиций). Этот вариант сработал только во втором случае.
  • Выход в момент смены цвета свечи Heiken Ashi. В двух приведенных примерах такой бы выход оказался неудачным, но иногда и этот вариант срабатывает.

Идеальным можно назвать первый вариант, но никто не исключал и возможность комбинации. Как было предложено выше, на уровне целевой прибыли закрываем 50% сделки (60%, 80% — по усмотрению трейдера) и остаток страхуем трейлингом, тем самым выжимая из рынка новый максимум.

В моменты выхода новостей, отмеченных в экономическом календаре наиболее важными, за один час до и час после публикации сделки не открываем. Более сильным сигналом будет смена на ближайших свечах цвета свечи Heiken Ashi (зеленая — для длинной позиции, красная — для короткой).

3. Стратегия с комбинированным индикатором на основе стохастика

В отличие от предыдущей стратегии, где основным индикатором являлся модифицированный стохастик, здесь используется классическая формула осциллятора. Разница только в том, что индикатор комбинированный, и кроме стохастика его формула включает в себя значения стандартного MACD, RSI и Momentum.

Первые два встречаются часто, а вот с Momentum ситуация сложнее. Его относят и к осцилляторам, и к трендовым инструментам. У него есть несколько формул расчета, в чем и заключается сложность. Одна из них предполагает использовать разницу цен закрытия текущего и прошлого (несколько свечей назад) периодов. Другая версия предусматривает соотношение этих показателей. Чем больше Моментум отходит от нуля, тем яснее выражены на рынке состояния перекупленности и перепроданности.

Каждый из базовых индикаторов не дает ярко-выраженных сигналов. Эта стратегия интересна тем, что именно сочетание 4-х инструментов осцилляторного типа позволяет все-таки получить убедительный усредненный результат. Комбинированный индикатор называется МВА, его шаблон можно скачать здесь. Требуемые настройки уже заложены в коде. Рекомендуемый таймфрейм — Н1, пары: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD.

Условия открытия длинной позиции:

  • Поиск сигналов ведется только во время европейской сессии.
  • МБА рисует серию столбцов выше нулевого уровня.
  • После выполнения предыдущего условия столбец с нулевым значением.
  • Индикатор после нулевого столбца рисует столбец со значением «1-2» и более. Чем больше столбец, тем сильнее сигнал. Свеча на данном столбце должна быть растущей. Увидеть значение индикатора можно в его информационной панели в МТ4.

На следующей свече открываем сделку. В отношении стопов четкой рекомендации нет. Можно выставить чуть ниже локального минимума, но лучше этот момент проверить по истории визуально. Целевой уровень для данной валютной пары — 20 пунктов, рекомендация не строгая. Также сделку можно держать в рынке дольше до момента появления красного столбца (столбца противоположного цвета).

Здесь видно, как МБА рисует серию восходящих столбцов зеленого цвета, затем показывает спад и наконец на графике появляется свеча, на которой нет столбца. Желательно, чтобы при этом сформировался разворотный паттерн. В данном случае на нулевом (отсутствующем) столбце видим свечу с длинной вниз тенью (паттерн «Молот»). Сделку открываем на первом или втором зеленом столбце. Выход из рынка по тейк-профиту или в момент появления красного столбца. В данном случае второй вариант позволил бы взять прибыль в 2 раза больше.

Обратите внимание на другие две ситуации, отмеченные зелеными стрелками. В первом случае индикатор также рисует растущие столбцы, затем спадающий красный и несколько небольших зеленых (на этот момент и указывает стрелка). Но высота столбцов менее единицы (это указывается в окне индикатора в МТ4), потому сделку открывать нельзя. Во втором случае нет нулевого столбца, но последующие зеленые столбцы больше «2» и открытая сделка могла бы оказаться удачной. Отсюда вывод: условие нулевого столбца второстепенное. Важно, чтобы на сигнальной свече столбец был близким к минимуму, последующие зеленые столбцы больше «2», и чем они будут длиннее, тем сильнее сигнал.

Стратегия не предполагает открытие длинных и коротких позиций по одной валютной паре. Потому в качестве альтернативы можно рассмотреть пары с обратной корреляцией: при открытии длинной позиции по сигналам МБА по второй паре открывается короткая. Например: EUR/USD, USD/CHF.

4. Тренажер со стохастиком для начинающих трейдеров

Есть мнение: чем проще стратегия, тем меньше вероятность ее работоспособности. Многим кажется, что невозможно работать по единственному сигналу. Обязательно должна быть комбинация нескольких факторов — паттернов, сигналов нескольких индикаторов и т.д. Отчасти с этим мнением можно согласиться. Но есть и другая крайность: трейдеры ищут совпадения там, где их нет, в результате выдавая желаемое за действительное.

Предложенная ниже стратегия имеет всего одно условие открытия сделки — появление сигнала индикатора. Много это или мало? Предлагаю скачать архив шаблона и протестировать ее на истории, после чего поделиться в комментариях результатами.

Используемый авторский индикатор — комбинация ATR и стохастика, по данным которых строится алгоритм выявления удачных точек на вход. Принцип стратегии сводится к перевороту позиции: сначала по сигналу открывается сделка, при появлении противоположного сигнала сделка переворачивается. Таймфрейм — Н4, валютная пара — EUR/USD. Настройки индикатора:

Первые два параметра на расчет не влияют. Первый означает активацию записи сигнала при его появлении в файл, второй — присвоение уникального номера каждому сигналу.

Length — период (основной параметр индикатора), Price — тип цены, по которому идет построение данных («0» — расчет по ценам закрытия). Остальные параметры — авторские, предлагаю оставить их такими, какими они есть в базовой версии индикатора. Желающие могут посмотреть код и поделиться мнением о сути этих параметров в комментариях.

Условия открытия длинной позиции:

  • Индикатор нарисовал зеленую точку.

Условие единственное и достаточное. На следующей свече открываем сделку. Стратегия является сочетанием средне- и долгосрочной торговли, потому здесь можно ставить относительно далекие цели и стопы. Целевая прибыль — 50-60 пунктов, стоп — 50-60 пунктов. Также целевым уровнем закрытия сделки может быть появление красной точки индикатора.

Желтым кругом здесь выделен участок, который стоит отнести к неудачным, так как постоянная смена направления в соответствии с сигналами в конечном счете приведет к убытку на спреде или срабатыванию стопа. Например, открыв позицию на следующей свече после первой красной точки, почти сразу пришлось бы ее переворачивать. Вход на свече после зеленой точки и вовсе оказался убыточным. Но открытая длинная сделка по 4-му сигналу (свеча открытия сделки — красная, закрытия — зеленая) принесла бы более 250 пунктов прибыли, перекрыв прошлый убыток.

Условия открытия короткой позиции:

  • Индикатор нарисовал красную точку.

Условия входа и выхода аналогичны.

Пропускаем первую свечу в понедельник и последнюю свечу в пятницу, исключаем временной интервал 1-2 свечи в момент выхода новостей. Также игнорируем сигнал, если сигнальная свеча имеет относительно большое, выделяющееся на фоне других, тело. Пример такой ситуации на первом скрине на втором (зеленом) и третьем (красном) сигналах.

Стратегия интересна в плане психологического тренажера. Количество убыточных по ней сделок достаточно велико за счет переворота при противоположном сигнале. Но в случае появления прибыльной сделки ее результат перекроет предыдущий убыток. Задача трейдера — поймать сильный тренд и взять на нем прибыль от 50-60 пунктов и более.

5. Торговля по сигнальной линии стохастика и конверту скользящих

Канальная классическая стратегия, в которой стохастик применяется несколько необычно и является вспомогательным инструментом. В его настройках цвет основной линии — белый, то есть ее на графике нет, а торговля ведется только по сигнальной (%D) его части. В качестве основного индикатора используется Envelopes (конверт скользящих), подробнее о методах применения которого рассказано здесь. Я только лишь опишу принцип его расчета.

Envelopes — это две скользящие, расположенные по обе стороны цены. Они формируют канал, отчасти похожий на другой известный канальный индикатор «Полосы Боллинджера». Отличие в формуле:

  • Верхняя линия (Upper) SMA (Close, N) * (1 + K/1000).
  • Нижняя линия (Lower) = SMA (Close, N) * (1 — K/1000).

SMA — скользящая средняя, которая рассчитывается по ценам закрытия, N — период усреднения, К/1000 — отклонение в десятых долях процента от среднего. Отклонение подгоняется под волатильность пары — чем больше волатильность, тем больше сдвижение. Сдвиг — сдвижение индикатора относительно текущей свечи вглубь истории (влево, отрицательное число) или в будущее (вправо, положительное число).

Суть стратегии сводится к тому, чтобы поймать момент пробоя ценой канала Envelopes. Сигнальная линия стохастика выступает фильтром: в момент пробоя она должна находиться в зоне перекупленности или перепроданности.

Таймфрейм — Н4, валютная пара — GBP/USD, меняя настройки Envelopes, можно подобрать значения для любой пары. Менять их стоит следующим образом: находите на истории моменты, когда стохастик входит в ключевые зоны, и корректируете параметры так, чтобы в этот момент цена пробивала канал. Настройки индикаторов для GBP/USD в базовой версии:

  • Envelopes: Период = 12, Сдвиг = 0, Метод МА — EMA, Применить К = Close, Отклонение = 0,80.
  • Стохастик: %К = 5, %D = 3, Замедление = 3, Цена: Low/High, Метод МА — SMA, Уровни — 20 и 80.

Архив шаблона можно скачать по этой ссылке.

Условия открытия длинной позиции:

  • Цена касается нижней линии Envelopes. Сигнальная линия стохастика — в зоне перепроданности (ниже 20-го уровня).

В момент пробоя границы канала открываем сделку. Так как возможно инерционное движение цены вниз, стоп лучше поставить относительно дальний — 40-60 пунктов. Закрываем сделку или по достижению прибыли 30-50 пунктов, или при пересечении ценой середины канала.

На данном интервале условие выполнилось только один раз, но открытая сделка оказалась результативной. Уровень тейк-профита почти совпал с серединой канала (желтый круг).

Условия открытия короткой позиции:

  • Цена касается верхней линии Envelopes. Сигнальная линия стохастика — в зоне перекупленности (выше 80-го уровня).

Условия по открытию и закрытию сделок аналогичное.

Теперь обратите внимание на следующую ситуацию:

Ни в первом, ни во втором случае сделку не открываем. В первом случае (желтые овалы) при касании свечой нижней границы стохастик находится выше 20-го уровня. Это говорит о том, что спадающий тренд еще не окончен и сохраняется вероятность, что даже при вхождении стохастика на следующих свечах в зону перепроданности тренд он может в ней и остаться. Потому на ближайших свечах, включая и вторую ситуацию (зеленые овалы), сделку лучше не открывать. И пусть после второго касания тренд все-таки оказался восходящим, такое движение бывает не всегда.

Еще несколько рекомендаций:

  • Важным условием точности сигнала является направленность на сигнальной свече линии стохастика вверх и как можно более быстрый ее выход из ключевых зон.
  • Не открываем следующую сделку на ближайших свечах, если был «пойман стоп».

Это пример неудачного входа в рынок. На первой свече выполняются все условия, но стохастик остается в зоне перепроданности и на следующей нисходящей свече открытая сделка закрылась бы по стопу. Индикаторы не дают 100% рабочих сигналов, но без стопа убыток по сделке был бы еще больший. Зеленым овалом обведен сигнал, отвечающий также отвечающим всем условиям, но так как предыдущая сделка могла бы закрыться по стопу, в рынок не входим.

И последний пример, в котором собраны все предыдущие условия:

Красными стрелками указано выполнение всех условий для открытия короткой позиции, которая оказалась прибыльной. Иная ситуация со сделкой, отмеченной зелеными стрелками. Здесь, несмотря на все выполненные условия, сделка оказывается убыточной. Так как стохастик остается в зоне перекупленности и был пойман стоп, на свечах, отмеченных голубыми стрелками, позицию не открываем.

Заключение. Как бы не критиковали стохастический осциллятор, его продолжают использовать в десятках стратегий. Его формула уже более полувека продолжает представлять для трейдеров интерес и существующие модификации осциллятора — яркое тому подтверждение. Пример последней рассмотренной стратегии показывает, что стохастик — это только лишь дополнительный фильтр, снижающий количество убыточных сделок. Но и он не совершенен. Как с его помощью сделать торговлю еще более совершенной? Экспериментировать, тестировать, тренировать интуицию. Согласны? Тогда пишите свои предложения о том, как работать со стохастиком, после обзора.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Практическое применение корреляции валют в торговле бинарными опционами

В этой статье, я подробно вам расскажу, как использовать данные из моей таблицы корреляции валют в торговле бинарными опционами. Саму онлайн таблицу с изменяемыми данными вы найдете в этой статье немного ниже. В начале я расскажу вам о том, что такое корреляция и как её можно использовать для заработка на бинарных опционах.

Что такое корреляция?

Корреляция (по латинскому correlatio означает «взаимосвязь, соотношение») – определенная статистическая взаимосвязь двух или больше случайных величин. Где изменение одной величины систематически сопутствует изменению другой величины.

В роли измерения случайных корреляционных величин выступает корреляционное отношение или коэффициент корреляции. Корреляция между несколькими валютными парами, свидетельствует о существовании определенной статистической связи. Но зачастую за простотой корреляционного анализа могут скрываться ложные интуитивные выводы, о наличии какой – либо статистической связи. Чтобы сводить ошибки на минимум необходимо просчитывать коэффициенты корреляции, и на основании коэффициента корреляции решать открывать сделку или нет.

Степень зависимости между несколькими явлениями широко используется в экономике, статистике, математике и, конечно, трейдинге. Статистическая зависимость не всегда дает 100% гарантированного результата, а причинно-следственная связь не всегда является такой очевидной. Для примера, рассматривая преступления в определенном районе, можно найти высокую корреляцию между уровнем преступности и количеству полицейских в этом районе. Причем коэффициент корреляции будет положительным. Однако это не означает, что если увеличить количество полицейских, то увеличится и уровень преступности, и тем более, не закончится успехом решение избавится от преступности путем закрытия полицейского участка. На результат повлияют внешние факторы, это означает, что сделать точным прогноз не окажется возможным.

Коэффициенты корреляции валютных пар могут быть как положительными, так и отрицательными. Коэффициенты располагаются в пределах от -1 до 1 и просчитываются по следующей формуле.

При помощи этой формулы и анализа валютных пар, методом обработки полученных по формуле статистических данных, можно измерить тесноту взаимосвязи различных ситуаций.

Связь, определяемая коэффициентом корреляции, может быть очень сильная. Для примера, можем ли мы утверждать, что человек, устроившийся работать в сталелитейный цех, будет иметь проблемы со здоровьем. И если увеличить рабочий день для рабочего, тем большую нагрузку на организм он получит. В таком случае коэффициент корреляции будет стремиться к -1, мы увидим отрицательную корреляцию.

Объекты и явления могут быть не взаимосвязаны между собой. Например, ежегодный отпуск на берегу моря директора никак не отразиться на продолжительности жизни его подчиненного. В этой ситуации коэффициент корреляции будет равен нулю.

Если директор не поедет с семьей на юг, а сэкономленные деньги потратит на улучшение экологической ситуации на родном предприятии, например, на покупку дорогостоящих фильтров очистки воздуха внутренних помещений, начнет выдавать молоко рабочим, введет меньший рабочий день. Это, несомненно, положительно отразиться на здоровье рабочего. В этом примере мы увидим коэффициент корреляции +1.

Из примеров вы наглядно поняли, что при помощи корреляции можно просчитать и соотнести, одно явление с другим. Однако просчитать коэффициент можно только для корреляционных явлений. Корреляция возможна в случае, если между объектами есть взаимосвязь.

Как работает корреляция валют на бинарных опционах?

Для начала следует сказать, что совсем небольшое количество частных инвесторов пользуется принципом корреляции пар в своей торговле. Вероятнее всего, это от плохой осведомленности и в нежелании разбираться в этой теме. Профессиональный трейдер, знающий о диверсификации своих сделок, таблицей корреляции валют будет пользоваться всегда, прежде чем открыть новый опцион. При помощи этой нехитрой штуки, абсолютно любой инвестор может здорово улучшить свой результат.

В своей работе с бинарными опционами, я торгую только валютными парами. Поэтому корреляция валют для меня особо актуальна. Каждый раз, когда у меня есть открытая сделка и я хочу параллельно открыть ещё одну новую сделку, я всегда слежу за корреляцией других валютных пар, к моей открытой сделке.

Например, я открыла опцион вверх по валютной паре EUR/USD , затем моё внимание привлекла пара EUR/CHF, я увидела, что EUR/CHF можно взять вниз. В таблице корреляции я увидела, что EUR/USD имеет связь с парой EUR/CHF с коэффициентом 0,76. Высока вероятность, что EUR/USD и EUR/CHF и дальше повторят движения друг друга, следовательно, открывать новую сделку нет никакого смысла.

Или я захотела открыть сделку по паре EUR/CHF вверх, увидела, что по паре EUR/USD тоже наблюдается тренд вверх. В таблице корреляции валют я увидела, что эти пары имеют высокие положительные корреляционные связи, следовательно, вот вам и лишняя подсказка, что ваш прогноз окажется верным.

Таким образом, проанализировав несколько валютных пар с высокими корреляционными свойствами, вы увеличиваете ваш шанс на выигрыш!

Теперь рассмотрим пример для наглядности

Наблюдая за сигналами технического резюме в сайдбаре моего сайта, выбирайте интервалы 1 час.

Следите за парой EUR/USD. Когда увидите напротив резюме активно покупать или активно продавать , выбирайте наиболее корреляционную валютную пару, и открывайте по этой паре сделку на время в пределах от 45 минут до 1 часа 15 минут. В зависимости от того, что предлагает ваш брокер. Помните про коэффициенты, хороший корреляционный коэффициент считается от 0,76 до 1 и от -1 до -0,76. В таблице корреляции ищите валютные пары с наивысшей степенью корреляции. Если корреляция положительная, то открывайте один опцион по сигналу, если корреляция отрицательная, то открывайте один опцион в другую сторону от сигнала. Таким образом, вы на практике научитесь использовать корреляцию и таким не хитрым способом заработаете деньги.

Корреляция американского доллара и нефти

Статья получится не полной, если не упомянуть об ещё одной зависимости, известной практически всем людям, даже далеким от трейдинга. Между курсом американского доллара и черным золотом существует обратная корреляционная связь. Чем крепче американский доллар, тем меньше стоимость сырой нефти.

Экономика США испытывает зависимость от нефти. На промышленные нужды этой страны, требуется огромное количество нефти. США это один из мировых лидеров в добыче черного золота. Выкачивание нефти из собственных недр не покрывает внутреннее потребление страны. Поэтому Америка вынуждена ежегодно импортировать 8 млрд баррелей нефти. Это внушительная цифра даже для такой страны как США. Чем больше спрос США на нефть, тем выше её цена на финансовых рынках. Чем больше идет импорт нефти, тем увеличивается стоимость производимых товаров. Увеличение цен на товары, негативно влияет на национальную валюту США. Ко всему этому, арабы продают свою нефть за Евро. В совокупности всего этого, на рынке оказывается избыточное количество американских долларов и они начинают терять в цене.

Посмотрите, что происходит в момент мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. На данный момент мы имеем дешевую нефть, на уровне 40 долларов за баррель и дорогой доллар в пунктах обмена валют, 63 российских рубля за 1 доллар. Поэтому, если в техническом резюме пара EUR/USD с настройками в интервале 1 час рекомендуют активно покупать или продавать, то вы можете открыть опцион по нефти на время от 45 минут и до 1 час 15 минут, в сторону, которую советует техническое резюме.

Данные «чит- коды» торговли бинарными опционами можно применять и на рынке форекс. Каждый сигнал из технического резюме можно фильтровать на живом графике дополнительным индикатором. Если не хотите заниматься анализом рынка самостоятельно, то можете доверить это мне. В моем закрытом чате сигналов, я торгую ежедневно каждый будний день. В чате вы можете копировать мои сигналы онлайн. Условия подключения к чату >>>

Как видите, в корреляции нет ничего сложного. Только за счет применения в своей торговле корреляции валют, вы сможете диверсифицировать риски и увеличить количество прибыльных сделок. Финансовая грамотность означает вашу прибыль. Искренне рада, что вы, дочитав эту статью до конца, применяя простые правила и мои онлайн таблицы, сможете зарабатывать больше.

. Табица корреляции валют, часовая (работает в онлайн режиме + автоматическое обновление).

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий