Стабильный трейдинг. Возможен ли

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Стабильный трейдинг. Возможен ли?

Очень частый вопрос, который мне задают: «можно ли стабильно зарабатывать трейдингом”? В этой статье постараюсь на него ответить.

Что большинство закладывает в понятие стабильность? Это некое постоянство. Сегодня рассмотрим понятие стабильности применительно к трейдингу и к доходу. На самом деле очень субъективное понятие, потому что как таковой стабильности в принципе быть не может. Даже если вы получаете зарплату, это не значит, что вас на следующий день не уволят и вы не останетесь без денег.

Если вы работаете на кого-то, то да, некая стабильность в классическом ее понимании присутствует. Вам начальник постоянно платит одну и ту жу зарплату и вы можете спланировать свой доход. До поры до времени, пока вдруг не решат закрыть то предприятие где вы работаете или сократить персонал. И в большинстве своем вам платят стабильно мало. По мне так лучше попытаться зарабатывать пусть не стабильно, но много. Ведь если, например, у вас общий доход за год получился 5 миллионов рублей, то какая разница насколько стабильный доход был в месяц? Один месяц могло быть 500 т.р, второй 100 т.р, а третий миллион. Возможно какой-то месяц даже без прибыли, или небольшой убыток, если мы рассматриваем трейдинг. Ведь главное результат на более длительном интервале. Например, год. Это намного лучше, чем стабильно получать зарплату в 40 т.р каждый месяц и иметь 480 т.р. в год.

Поэтому с учетом того что многие закладывают в понятие стабильность, ее в трейдинге нет. Но на долгосрочном интервале времени стабильно зарабатывать трейдингом очень даже возможно. Но каждый месяц уносить деньги с рынка вы не сможете, а тем более четко спрогнозировать свой доход.

На фондовый рынок влияет огромное количество факторов. В основе поведения цены – толпа, а поведение толпы не может быть стабильно. Рынок цикличен, в некоторые периоды волатильность увеличивается и большинство инструментов показывает хороший тренд. В некоторые наоборот случается затишье. Иногда наша торговая система и модели, по которым мы торгуем, может работать хуже. А в некоторые периоды наоборот рынок дает сказочные возможности, главное их не упустить.

Ествественно, никогда нельзя полагаться только на один источник дохода и для более высокой стабильности в будущем нужно инвестировать деньги, заработанные от трейдинга. В акции, облигации, недвижимость, возможно в какой-то другой бизнес. Очень глупо зацикливаться только на одном и хранить все деньги в одной корзине. Пассивный доход тоже очень важен.

Заключение

Стабильности в трейдинге, в ее классическом понимании, нет. Здесь всегда присутствует некая неопределенность и мы не можем точно знать сколько позволит заработать нам рынок. Но это сколько-то может быть в десятки раз больше чем если бы вы работали на кого-то. При этом на длительном интервале можно показывать очень стабильные результаты и положительную процентную доходность.

Но я рекомендую не оставлять основной источник дохода пока вы не покажете положительного результата хотя-бы за год. Многие просто не справляются с психологическим давлением и в попытках уносить деньги с рынка стабильно, каждый день, каждый месяц, сливают свои депозиты.

Если вы занимаетесь долгосрочным инвестированием, то цель по удержанию бумаги может быть от 3 лет бессрочно. Поэтому даже если у вас выдался неудачный год, ничего страшного. Настойчивость, упорство и сложный процент при грамотном инвестировании сделают свое дело.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Главное стабильно соблюдайте все правила вашей торговой системы и результат не заставит себя ждать. А напоследок, график моей доходности за последние 5 лет. Выглядит достаточно стабильно, не правда ли? �� . Подробнее о моем стейтменте в этой статье.

С уважением, Станислав Станишевский.

QuantAlgos

блог про биржевых роботов

Долгосрочный стабильный доход от активного трейдинга

На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

  1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
  2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
  3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.

В указанных принципах нет ничего нового, в общем-то это основы теории вероятностей. Тем не менее, многие трейдеры почему-то упорно игнорируют эту теорию, и, судя по постам и комментариям на известных ресурсах, занимаются в основном гэмблингом, а не торговлей.

В 70-х — 80-х годах в США, в 90-х годах в России, участники довольно успешно зарабатывали на рынке, применяя теханализ, по той простой причине, что факторов, оказывающих значительное влияние на рынок, было в разы меньше, чем сейчас ( в том числе из-за меньшего количества контрагентов). И индикаторы технического анализа более или менее отражали статистические зависимости, которые существовали в исторических ценах, объемах и т.п. В настоящее время очевидно, что этих источников недостаточно. Хотя и сейчас можно найти периоды на рынке, где вроде бы некоторые технические индикаторы дают правильные «предсказания». Но такие периоды имеют все меньшую длительность, и, несомненно, в долгосрочной перспективе торговля по теханализу будет носить случайный характер с отрицательной прибыльностью ( из-за комиссии и проскальзываний).

Итак, для прибыльной торговли необходимо правильно применять теорию вероятностей на небольших промежутках времени. Если расчеты будут верны, то доходность ваших стратегий будет в разы, а то и в десятки раз выше традиционных стратегий инвестирования и позиционного трейдинга. А качество эквити будет лучше на порядки. В качестве примера привожу в заглавии статьи график дневной прибыли одного экземпляра нашей стратегии, работающей на западных рынках (черная линия — тест, красная — реал). Дневная доходность здесь — около 50%! Причем здесь количество прибыльных сделок — 53%, убыточных (вместе с нулевыми) — 47%, соотношение средней прибыли к среднему убытку — 1.05. То есть, при таком вроде бы незначительном преимуществе в расчете вероятностей результат оказывается очень значительным — эффект большого количества сделок, то есть достаточной статистической выборке даже внутри одного дня.

К сожалению, возглавить список Форбс, даже с такой доходностью, не получится, так как есть существенные ограничения. Во-первых, все активные, а особенно высокочастотные, стратегии не позволяют использовать большой капитал в связи с ограниченной мгновенной ликвидностью на биржах. Приходится разрабатывать все новые ухищрения, чтобы хоть сколько-нибудь повысить процент использования капитала. Во-вторых, из-за требования к быстрой реакции на рыночные события, программное обеспечение достаточно сложное, и нуждается в постоянной корректировке к меняющимся технологиям. В-третьих, конкуренция непрерывно растет, что влечет за собой неуклонное снижение прибыльности алгоритмов. Следовательно нужна непрерывная разработка стратегий и поиск новых рынков и инструментов по всему миру.

И чтобы обеспечить все вышеуказанные условия, трейдинг не может быть хобби, к которому обращаешься только от случая к случаю. Трейдинг должен стать вашей работой, и эта работа скорее всего будет одной из самых сложных, какими вы когда-либо занимались. Поэтому обязательное правило — она должна вам действительно нравится. И в этом случае трейдинг будет приносить стабильный доход, как нам уже на протяжении нескольких лет.

  • Tweet
  • Share 0
  • +1
  • LinkedIn 0
  • VKontakte

11 Комментарии [ Ваш комментарий ]

давно Вы не писали. Похоже, много работы.

Есть пара вопросов.

1. Ввиду сложности увеличения позы, говорить о росте доходности день ото дня в силу роста капитала в дни предыдущие (я про геометрический рост доходности) — не приходится? Т.е. имеющегося изначально капитала хватает, чтобы выжать максимум из стратегии? Скажем, пусть это будет торговля 5-10 лотов в понедельник, к пятнице вы не сможете торговать 1.5^4 лотами (25-50), ибо не хватит мгновенной ликвидности Это так? Но не значит ли это, что мы имеем дикую доходность в процентах, но малую в абсолютном исчислении (т.к. торгуем малое число лотов). Скажем, да, профит в 50% в день это очень хорошо, но в деньгах это 500 рублей в день. Погоды не делает, пусть даже можно и автоматизировать.

2. Соотношение прибыльной сделки к убыточной в 1.05 включает в себя безубыточные? Или это «честное» соотношение средней прибыли к среднему убытку? Ведь, в среднем, безубыточные сделки сильно уменьшают средний убыток на сделку. В какой-то степени, они порой формируют перегиб, формирующий профит.

3. Если мы говорим о том, что прогнозировать движение в рамках 5 минут проще, чем в рамках суток (я согласен с этим на своем торговом опыте, хотя, например, Василий Олейник и многие опытные трейдеры считают, что случайность на 5-ти минутках почти абсолютная), то, по вашему опыту, если выход не состоялся по тейк-профиту, стопу или безубытку (рынок слабо колеблется, безидейно), то можно ли в связи с этим рассматривать выход по времени, как оптимальный? Скажем, не идем вверх или вниз в течение более чем 7 минут — просто выходим по текущей.

4. Вы об этом и пишете в статье. Но может я не так понял. Вы на малом таймфрейме получили преимущество по профитным сделкам над убыточнами как 53/47 по количеству и 1.05 по размеру. И делаете сделки 50-200 раз за день (судя по предыдущим постам). Как вы считаете: если мы рассмотрим таймфрейм гораздо больший — допустим, часовики или даже дневки, то ведь и там мы можем получить примерно схожие цифры? Но: сделок там может быть 5-10 в месяц, и чтобы получить значимое статистическое преимущество на дистанции, ждать придется, возможно, много-много лет и если через года 3 выясниться, что стратегия таки убыточная — то мы потеряли кучу времени? Т.е. насколько нужно стремится к увеличению числа сделок в единицу времени? Ведь плавность эквити на дистанции — это суть функция числа сделок. Понятно, что тут многое зависит от стратегии. Но все же. Не потому ли вы выбрали HFT, что, скажем, если день прошел убыточно — у вас уже есть повод задуматься, ибо это далеко не одна сделка, а вполне себе «набор сделок», который если не стал прибыльным, то нужно что-то предпринимать? А на часовиках убыточность дня может ни о чем не говорить, ведь мы ждем профита «на дистанции».

Возможно, вопросы «скомканные», но надеюсь на комментарии.

1. О геометрическом росте капитала говорить конечно не приходится. Есть ограничение по максимальному количеству лотов в заявке в одном экземпляре, хотя это дает профит существенно больший, чем вы указали
2. Включает безубыточные сделки
3. Любое внешнее ограничение — выход по стопу, тейк -профит — приводит к уменьшению кумулятивной прибыли. Это просто понять, построив распределение приращений эквити, поэтому ничего этого не использую
4. В этом пункте вы правы абсолютно во всем ��

Спасибо за ответы.

По 3-му пункту: неужели выход тогда — как только понимаем, что идея, на которой вошли, «развалилась»? Впрочем, здесь уже, думаю, HFT-сделки имеют свою специфику. Там просто нет «классических» сделок, ибо эксплуатация неэффективностей микроуровня идет.

P.S.: я все никак не могу переключиться в режим мышления: прибыльным должен быть набор сделок из 50-200 штук, а не каждая отдельная сделка. Как же это мешает. Постоянно ищу «ошибки», когда сделка убыточная. Похоже, просто мало сделок (около 3-5 в день) в единицу времени. Но я не работаю на микроуровне.

При большой частоте сделок уже на тестах понятно, работает идея или нет. Если алго сливает, то никакой стоп не поможет. Если же зарабатывает, то за счет статистики больших просадок и так не будет.

Да, рассматривать надо именно общую статистику сделок, а не каждую в отдельности.

Примерно на эту же тему высказался относительно недавно Механизатор:

Выходит, даже небольшое преимущество на дистанции — это серьезная доходность.

How can I learn market maker strategy in this website,I can’t read Russian. I’m a Chinese. It is so hard to understand the blogs by google translate in this website. What should I do.

Тогда вопрос, если нельзя учитывать исторические данные в торговле, тогда как собирать и тестировать стратегии не рискуя капиталом?

Конечно же, исторические данные нужно собирать и учитывать. Я говорил только о выводах, основанных исключительно на исторических ценах

Привет. Стало интересно прочитав коментарии

«3. Любое внешнее ограничение — выход по стопу, тейк -профит — приводит к уменьшению кумулятивной прибыли. Это просто понять, построив распределение приращений эквити, поэтому ничего этого не использую»

Это как ? Есть 2 вида закрытия позиции по стоп лоссу и тейк профиту . у вас есть третий? как он называеться?

Еще один момент

«Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем.»

Тоесть вы хотите сказать что историю цен как один из факторов вы не учитываете ? Давайте тогда порассуждаем, есть след виды высокочастотных стратегий из тех которые я знаю

— возврат к среднему

в силу того что это HFT вполне возможно во всех этих направлениях используют «историю сделок» — Ок, но действительно что там никак не учитывают данные с идикаторов основаных на истории цен?

Все позиции закрываются в конце торгового периода. История сделок, как один из факторов, конечно, учитывается, но только в составе многих других, и индикаторы теханализа не применяются, кроме одного-двух, которые совпадают со статистическими мерами.

Спасибо большое за отличную информацию!

Скореейшего вам возвращения, чтобы и дальше вашими сообщениями радовать читателей!

Виды ордеров на Forex

Маркет ордер
Самый простой ордер из всех доступных. Это — приказ совершить сделку (купить или продать) по текущей цене. На ликвидных рынках, Маркет ордер исполняется фактически мгновенно.
Маркет ордер предписывается применять в тех случаях когда основной задачей является незамедлительное совершение сделки.
Недочётом этого ордера является то, что он не гарантирует по какой цене произойдет сделка. Если Маркет ордер устанавливается на неликвидном рынке или в момент быстрого движения курса инструмента, цена исполнения этого ордера может сильно различаться от той, которая была в момент установки ордера.
Ордер Маркет не в состоянии быть отменен, потому что выполняется мгновенно. Наиболее часто ордера типа маркет бывают «Fill or Kill» — всё или ничего – то есть, весь заказ будет исполнен целиком, если есть достаточно ликвидности.

Лимит ордер
Лимит ордер — это приказ совершить сделку по цене указанной в ордере или выгоднее. Лимит ордер, в отличии от Маркет ордера, как правило исполняется с задержкой в ожидании приведенных рыночных условий, а может в целом никогда не исполниться.
Лимит ордер предписывается применять в тех ситуациях когда вы хотите открыть позицию по определенной цене, которой пока нет на рынке. Или закрыть позицию по цене лучшей, чем есть сейчас на рынке – так именуемый stop loss.
Наиболее часто ордер типа Лимит может быть отменён, а кроме того частично отменён в случае неполного исполнения.

Стоп ордер — это приказ брокеру совершить сделку при достижении рынком цены указанной в одрере или худшей. Стоп ордер, в отличии от Лимит ордера, не гарантирует совершение сделки по определенной цене: в момент, когда на рынке обнаруживается стоимость упомянутая в ордере, Стоп ордер превращается в Маркет ордер и исполняется по той цене, которая доступна в данный момент на рынке.
Стоп ордер как правило применяется для открытия ордера при определённом условии – к примеру, если стоимость поднимется больше чем 1.25(уровень сопротивления), но более часто – для закрытия позиции.

Часть 2 – аспекты исполнения

Если вы знакомы с трейдингом, для вас не будет сюрпризом, что важно чтобы все отложенные ордера – типа Лимит, Стоп – исполнялись на серверной стороне, стороне брокера.

Это в особенности важно, принимая в расчет, что Лимиты и Стопы нередко применяются для закрытия позиций, то есть, для минимизирования утрат.
Хотя, разумеется, и открыть позицию во всех случаях приятно по лучшей цене.

Что значит «исполнение ордеров на серверной стороне»?

Давайте изучим пример – вы находитесь в России, а датацентр Вашего брокера – на Мальте.
В случае, если отложенные ордера исполняются на клиентской машине:
— вы наблюдаете цену продажи и принимаете решение приобрести по лучшей цене
— ваш ордер создаётся и сохраняется в системе на вашей стороне
— брокер начинает продажи по выбранной вами цене
— ваша система это замечает (уходит время на передачу информации брокер – вы)
— ваша системы отсылает ваш ордер (уходит время на передачу ордера)
— ваш ордер получается брокером и делается в очередь на исполнение. Ордер выполнится, если ваша стоимость всё ещё доступна к тому моменту как наступит ваша очередь. В противном случае вы получаете реквот или проскальзывание, что снижает вашу прибыль.
— вы получаете уведомлении о исполнении ордера.

В результате некоторое количество секунд утрачивается на передачу заказа. В случае когда этот ордер является закрывающим, а кроме того применяя стратегии типа скальпинга или пипсовки – такие задержки абсолютно губительны.

Как исполнять отложенные ордера на сервере?

Определенные брокеры разрешают осуществлять отложенные ордера на сервере.
Это значит, что Вы получите существенное достоинство при исполнении подобных ордеров.
Изучим тот же пример:
— вы видите цену продажи и принимаете решение приобрести по лучшей цене
— ваш ордер создаётся и сохраняется отправляется на сервер, становясь в очередь ордеров на эту цену
— брокер начинает продажи на выбранном вами уровне и сразу осуществляется, в порядке очереди на создание
— вы получаете уведомлении о исполнении ордера.

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий