Средняя Кауфмана — разновидность скользящей средней

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Скользящая средняя Кауфмана и ее особенности в трейдинге

В русскоязычном сообществе форекс-трейдеров считается хорошим тоном всячески критиковать индикаторный анализ. Я считаю, что это временная тенденция, поскольку на Западе инвесторы уже давно переболели подобной категоричностью и сейчас спокойно используют преимущества математики для управления портфелями.

Яркий тому пример – Перри Кауфман, который свои системы строит на модифицированной скользящей средней.

В них акцент делается на эконометрику, статистику и стратегии, популярные среди управляющих хедж-фондов.

Средняя Кауфмана, между прочим, так же относится к категории нетривиальных алгоритмов, поэтому я и решил посвятить ей отдельный подробный обзор.

Суть скользящих средних Кауфмана

В чём вся суть? Обычные «мувинги» знакомы каждому трейдеру, равно как известны и их главные недостатки. Если их период усреднения слишком мал, появляется много ложных сигналов, а если для расчётов задан продолжительный интервал, точки входа в позиции распознаются поздно, когда тренд уже исчерпал свой потенциал.

Перри Кауфман решил исправить эти недостатки и внёс в формулы расчёта скользящих средних изменения, в результате чего и появилась новая адаптированная версия MA, которая как бы подстраивается под меняющийся характер рынка.

Средняя Кауфмана рассчитывается в несколько этапов. Сначала определяется так называемый коэффициент эффективности, при помощи которого измеряется трендовая составляющая.

Данный коэффициент делает новую скользящую более чувствительной на сильных импульсах, в то время как во флетах она будет меняться плавно или вообще останется стоять на одном уровне.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Это легко заметить по самой формуле, в частности, если на каждой свече цена меняется последовательно в одну сторону, ER стремится к единице, а когда движение хаотичное, коэффициент будет ближе к нулевой отметке.

Затем в средней Кауфмана определяются сглаживающие коэффициенты по следующим формулам. Их всегда два – быстрый и медленный.

На предпоследнем этапе рассчитывается сглаживающая константа – ядро индикатора. Она опирается как на ER, так и на упомянутые выше коэффициенты.

И на последнем шаге на экран выводится уже сама адаптивная скользящая средняя Кауфмана. Полагаю, после всех этих вычислений уже становится понятно, почему Перри не так популярен у форекс-трейдеров, как тот же Элдер или Вильямс. Он не предлагает простых решений.

Работа средней Кауфмана на примере

Но вернёмся к индикатору. Выше я уже объяснял, зачем он нужен, но лучше посмотрим конкретный пример. На следующем графике представлена разметка двух EMA с разными периодами, плюс ко всему, к ним добавлена сама AMA с сопоставимыми переменными.

Кстати, скачать индикаторы с оригинальными скользящими средними для МТ4 можно здесь:

Очевидно, что она сохраняет способность вовремя без запаздывания распознавать тенденции, при этом рыночный шум не так сильно искажает её разметку, как это происходит с быстрой EMA. Ради этого эффекта средняя Кауфмана и создавалась.

Что же касается её недостатков, то здесь можно отметить лишь большое количество настраиваемых переменных, т.е. её сложно оптимизировать под конкретный актив или таймфрейм. К сожалению, этот минус хорошо заметен, так как стандартные настройки не являются оптимальными.

Как бы там ни было, ценители скользящих средних в любом случае найдут AMA весьма полезной, тем более, для терминала MetaTrader4 создано сразу несколько версий этого индикатора (разные программисты выкладывали разработки независимо друг от друга).

Если у вас нет терминала MetaTrader4, то в этой статье есть рекомендация, как его установить. Кстати, в разделе «Базовые знания» находятся и другие полезные инструкции.

Во всех представленных выше примерах я использовал индикатор, который так и называется – AMA. В своё время ему даже был посвящён отдельный обзор, правда, там я не комментировал саму расчётную формулу.

Если данная версия по какой-либо причине не устраивает (например, код не удобно встраивать в советники), можно воспользоваться альтернативным вариантом AMkA.

Визуально эти индикаторы отличаются лишь цветовой гаммой, но центральная средняя Кауфмана в обоих случаях при идентичных параметрах строится одинаково. Сегодня я не стану в очередной раз подробно описывать их настройки, но основные спекулятивные приёмы всё-таки напомню.

Во-первых , при помощи AMA легко распознавать тенденции по стандартной схеме, т.е. если она направлена вверх/вниз – работаем в длинную/короткую.

Во-вторых , средняя Кауфмана сама по себе является сильным динамическим уровнем. По этой причине позиции можно открывать в момент её пробоя или на отбой.

И, в-третьих , некоторые форекс-трейдеры в качестве сигналов используют цветные кружки. Мне такой подход не нравится, так как он часто генерирует запаздывающие точки входа, а это именно то, с чем Кауфман боролся. С другой стороны, не исключено, что я просто поленился тщательно проработать данную идею.

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана. Обзор и мнение

Трейдер, который использует технический анализ в своей торговле, практически всегда стремится к совершенству. Дело в том, что какой-либо инструмент не возьми, у него тут же можно найти сильные и слабые стороны. Именно латанием дыр занимается человек, когда выстраивает свою стратегию. Однако некоторые инструменты по своей природе несовершенны. Например, если взять популярный трендовый индикатор Moving Average, у него всегда будут запаздывать сигналы.

Поэтому независимо от того какой фильтр вы подберете, своевременная точка входа от этого инструмента по своей природе невозможна, что делает нецелесообразным его использование на малых таймфреймах. Именно поэтому огромное число индикаторов приходится не просто дополнять, но и совершенствовать на уровне формулы. Именно этим занялся Пери Кауфман, создав свою адаптивную скользящую среднюю. А в сегодняшней статье мы разберем детально что собой представляет Адаптивная скользящая средняя Кауфмана, какие ее преимущества и как с ее помощью можно выстроить торговую стратегию.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Можно сказать это своего рода адаптация индикатора под трендовую торговлю, для которой изначально и был разработан Moving Average. Важно понимать, что этот инструмент по своим свойствам и предназначению ничем не отличается от своего базового аналога. Поэтому применять его можно абсолютно на всех рынках, тем более что он применялся изначально на фондовом рынке.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Как устанавливается адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана

Впервые мир о работе Кауфмана узнал в конце 1995 года, когда была опубликована одна из его книг посвящённая техническому анализу финансовых активов. Чтобы вы понимали, инструмент стал настолько популярным, что разработчики самой известной платформы для торговли на фондовом рынке QUICK внедрили этот инструмент по умолчанию. Также

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

С точки зрения процесса в установке индикатора нет ничего нового. Полученный файл достаточно перекинуть в Indicators, причем эта папка находится в каталоге данных. Доступ к ней вы можете обеспечить прямо с вашего МТ4, последовав в меню файл. После установки и нанесения на график получите следующий вид:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —> Рис 1. Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана

Настройка адаптивной скользящей средней АМА

Уникальность АМА заключается в том, что это одна из немногих MA, которая в процессе расчета учитывает состояние рынка, волатильность. Выражается это в том, что по мере активизации цены линия становится более чувствительной. Связано это с тем, что для тренда специально присваивается быстрый коэффициент. Для флета наоборот медленный. Таким образом, в момент активности линия дает невероятно четкие сигналы на входы в рынок. Также она имеет минимум запаздываний. Настройки представлены следующими переменными:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —> Рис 2. Настройки AMA

  • Period AMA – количество баров истории, на основе которых происходит построение линии индикатора Кауфмана;
  • N fast – это индекс, который используется для сглаживания в момент активного тренда(на росте волатильности);
  • N slow – второй индекс сглаживания, который применяется в случае флета или отсутствия активного движения цены;
  • Pow – значение степени коэффициентов сглаживания;
  • DK – значение, которое необходимо при расчете коэффициента эффективности;
  • USE stdev – пользовательская функция фильтрации сигналов по стандартному отклонению;
  • App price – цена бара, по которой производится расчет линии индикатора. Можно присваивать к ценам закрытия, открытия и так далее.

Также если вы обратите внимание, индикатор имеет разноцветную графическую подачу данных для упрощения восприятия сигналов. Цветовую схему толщину точек и линий можно настраивать индивидуально на свой взгляд.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Какие торговые системы с адаптивной скользящей средней можно строить

Дело в том, что излишняя чувствительность инструмента причиняет огромные проблемы в боковых рынках, так как сигнал под влиянием волатильности может меняться несколько раз. В стратегии может занимать две базовые позиции:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Использоваться в качестве фильтра;
  • Применяться в качестве сигнального индикатора.

Первая функция весьма проста. Точки, которые нам рисует Adaptive Moving Average индикатор указывают на направление тренда в данный момент времени. Если точки AMA красные – тренд восходящий. Если синие – нисходящий. Также стоит обращать внимание на то, куда направлена линия. Если вверх – рынок растет. Если вниз – рынок падает.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —> Рис 3. Тренд по AMA

Сигналы инструмент дает по такому же принципу что и обычное скользяще среднее. А именно точка входа может возникать как на пересечении линии ценой, так и на основе пересечения линий с разными периодами между собой. Таким образом, если цена прорвала линию снизу вверх – открываем покупки, а если сверху вниз – открываем продажи.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —> Рис 4. Сигнал на покупку по AMA

В завершение хотим предупредить, что адаптивное скользящее среднее Кауфмана очень быстро реагирует за ценой, что может приводить к ложным сигналам. Поэтому если вы решитесь использовать ее внутри дня, не бойтесь использовать большие периоды расчета. Таким образом, вы минимизируете запаздывание сигналов и попрощаетесь с ложными входами.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Видео про AMA

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Скачивание средней Кауфмана

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана

Из статьи ты узнаешь :

И снова здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта и будущие трейдеры. Сегодня я продолжу рассматривать тему скользящих средних, но тут будет небольшой подвох, так как я буду рассматривать нестандартный индикатор.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Я буду рассматривать адаптивное скользящее среднее индикатор Кауфмана. Я думаю, что многие хоть краем уха слышали о данном инструменте, и я хочу вам рассказать о том, что это вообще такое.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для начала, хочу отметить, что скользящее среднее является одним из наиболее популярных трендовых индикаторов. Он повсеместно используется трейдерами и входит в состав огромного количества торговых систем.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Со временем появилось огромное количество разновидностей данного индикатора, которые трейдеры используют на рынке. На мой взгляд, мувинг Кауфмана является не таким популярным, как многие другие мувинги, но я считаю, что он реально достоин внимания.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В целом, трейдеры очень любят работать со скользящими средними, тем не менее, у этого метода есть серьезный недостаток. Если вы поставите мувинг с мелким периодом, то цена постоянно будет пересекать его в разные стороны, формируя ложные сигналы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Если же установит крупный период, то в таком случае, входы в рынок будут очень сильно запаздывать, что выльется в постановку больших стоп лоссов, особенно на крупных интервалах, да и большая часть движения будет уже безвозвратно упущена.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Исходя из этого, многие разработчики задумались, а можно ли как-то доработать скользящие, чтобы сигналы индикатора были относительно точными, но при этом и не сильно опаздывали бы за ценой.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Один из деятелей, который представил доработанную версию мувинга, был Пери Кауфман, который представил широкой публике скользящую среднюю кауфмана или как его еще называют, Adaptive moving average.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Скачать адаптивную скользящею среднею можно путем нажатия кнопки соц сетей

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Скачать

Я ни в коем разе не хочу писать вам про различные формулы, по которым производится расчет данного индикатора. Я считаю, что это не за чем, вряд ли кто-то из вас прям уж сильно интересуется. Мне кажется, что интереснее будет посмотреть, как этот индикатор будет показывать себя непосредственно на практике.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если же вы захотите почитать про формулы, по которым строится этот индикатор, то данной информации полно на различных сайтах!

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Детали про индикатор Кауфмана

Впервые про мувинг Кауфмана широкой публике стало достаточно давно в 1995 году. Именно в этом году Кауфман выпускает свою книгу, где как раз он детально рассказывает историю этого индикатора, и как он его создавал.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В данном случае, новая на то время адаптивная методика Кауфмана учитывала динамическое движение цены, дабы осуществлять своевременные входы в рынок. А когда тенденция резко меняла бы свое направление, то тогда индикатор оперативно давал бы сигнал, что нам стоит открывать позицию новую или же закрыть ранее открытую нами позицию.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В целом, если вы установите адаптивную скользящую среднюю на график, то обнаружите, что по своему внешнему виду она особо ничем не отличается от стандартных мувингов. В нашем же случае, я решил предоставить вам модернизированный мувинг Кауфмана, который еще и отображает точки текущей тенденции на графике. Но, в целом, суть от этого не меняется.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Мувинг Кауфмана по своей идеологии является тем же индикатором, что и остальные скользящие средние, просто у него немного отличается формула расчета. Но многочисленные тесты трейдеров отмечают, что показания скользящей средней Кауфмана куда точнее, чем у остальных видов мувинга.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Для расчета мувинга Кауфмана, была взята ЕМА и доработана ее формула. В данном случае, новая формула корректирует усреднение ЕМА, что дает нам возможность получать более четкие сигналы на вход в рынок.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Этот мувинг часто называют адаптивным, почему? Дело в том, что ввиду специфики своей формулы, этот индикатор может самостоятельным образом адаптироваться под условия волатильности в рынке, которые происходят на данный момент.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Как происходит адаптация к условиям рынка. Грубо говоря, когда на рынке наблюдается боковое движение, то КАМА теряет свою чувствительность и ведет себя по типу простого мувинга. Когда же на рынке растет волатильность и требуется большая острота индикатора, то КАМА уже проявляется свойства экспоненциального мувинга.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Таким образом, мы видим, что этот мувинг всячески адаптируется под условия окружающей среды, что касается использования, то тут все очень просто и понятно!

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Вот тут я обозначил потенциальный вход на продажу. Тут все просто, цена пересекает мувинг и закрепляется под ним, мы открываем сделку на продажу, и видим, что этот ордер отыграл бы на все сто процентов. В данном случае, мы использовали КАМА с периодом 10.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Но при всем при этом вы должны понимать, что перед нами тот же самый мувинг, со всеми вытекающими последствиями. Естественно, во время периода флета, КАМА будет давать много ложных сигналов, их будет меньше, но все же, и этого хватит, чтобы получать серьезные убытки.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

В который раз говорю, что любой индикатор есть смысл использовать только в совокупности с другими инструментами, и данный мувинг не является исключением этому правилу. Да, он лишен многих недостатков, которые присущи стандартным мувингом, но проблемы все равно есть!

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

В любом случае, скользящая средняя Кауфмана является прекрасным индикатором, на который стоит обратить внимание. Если вы работает по пересечению мувингов, то я вам настоятельно рекомендую присмотреться именно к этому индикатору.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Конечно же, я хочу, чтобы вы не забывали, что любой индикатор является исключительно помощником, и использовать его нужно в совокупности с другими инструментами. Если вам будет интересен этот индикатор, то вы сможете скачать его и протестировать на практике.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Настоятельно рекомендую к прочтению – торговля по скользящим средним

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 41,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий