Сильные ценовые уровни на графике

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Индикаторы для построения ценовых уровней на графике

К числу базовых понятий, необходимых для торговли на Форекс, относятся ценовые уровни. Даже новички знают, что вблизи данного типа рубежей цена ведёт себя особенным образом, что позволяет принять решение об открытии торговой позиции. Поэтому большинство трейдеров наносят на график ценовые уровни, выделяя наиболее важные из них.

Уровни представляют собой не что иное, как линии поддержки и сопротивления, между которыми движется цена. Она то отскакивает от рубежа, то стремительно его пробивает. Определить уровни на графике не сложно, чаще всего цена как бы «упирается» в некую границу и затем устремляется в обратном направлении.

Такие уровни будут являться значимыми и при приближении к ним цены, трейдеру стоит задуматься об открытии позиции в ту или иную сторону, в зависимости от складывающейся ситуации.

Индикаторы ценовых уровней

Многие трейдеры предпочитают более современные методы определения уровней поддержки и сопротивления. На рынке широко используются индикаторы ценовых уровней, которые в большом количестве предлагаются разработчиками. С их помощью можно легко определить уровни на любом таймфрейме, что позволяет вести как внутридневную, так среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Нужно сказать, что индикаторов ценовых уровней на Форекс довольно много и большинство из них не встроены в торговый терминал, их следует скачивать и устанавливать самостоятельно. В этой статье мы поговорим о трёх наиболее популярных индикаторах, отображающих ценовые уровни на графике.

Уровни по iPulsar

В своей работе iPulsar (полный обзор индикатора) использует историю поведения цены вблизи ценового уровня. Чем чаще цена тестировала уровень, тем более значимым он является. Этот индикатор позволяет не просто определять рубежи, но и выделять самые значимые из них. Сделать это можно, установив в настройках алгоритма фильтр значимости сигнала и фильтр значимости уровня.

Индикатор отображается внизу экрана и представляет собой вертикальные линии, расположенные в месте пробития уровня свечой или баром. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на графике нужно рисовать самостоятельно, основываясь на показаниях индикатора.

Основные параметры iPulsar:

  • Scale – единицы измерения времени для расчёта уровня.
  • ScaleDigits – количество знаков после запятой на оси ординат.
  • LevelFilter – минимальная значимость уровня.
  • SignalFilter – минимальная значимость сигнала.
  • SetSignalFilter – включение/отключение фильтрования сигнала.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

X-lines и разметка ценовых уровней

В отличие от iPulsar, этот алгоритм самостоятельно чертит уровни на графике цены. Для выделения наиболее значимых экземпляров следует установить параметр значимости уровня, выбрать период для анализа и задать цвет, в который будет окрашена горизонтальная линия на графике.

Определённую сложность при использовании индикатора X-lines (обзор алгоритма) создаёт тот факт, что параметры алгоритма нужно пересчитывать при переходе на другой таймфрейм.

Основные настройки X-lines:

  • Positional Power – фильтр значимости уровней.
  • Level – цвет горизонтальной линии на графике.
  • Period of analysis – временной период исторических данных, используемых для анализа.

Индикатор Average Daily Range (ADR)

Данный индикатор ценовых уровней (полное описание ADR) оценивает среднюю волатильность за выделенный период. ADR рассчитывает внутридневные, дневные и недельные уровни, а результаты вычислений выводятся в отдельном окне на экране. Однако, как показывает практика, больше всего доверять индикатору можно на таймфрейме H1. Почему-то при переходе на другие временные интервалы, расположение ценовых уровней может меняться, хотя такого быть не должно.

Рекомендую обратить внимание на эту пару индикаторов:

  • Day X – период исторических данных в днях, анализируемых индикатором.
  • Corner – место, где будет располагаться информационное табло на экране.
  • Daily Hight Low Lines – скрытие/отображение границ исторического дневного диапазона.
  • Weekly Lines – скрытие/отображение исторического диапазона из 100 свечей (хотя разработчики указывают его как границы недельного диапазона).
  • Mini ADR – режим компактного расположения информационного табло на экране.

Расчет места расположения уровня и проверка его актуальности

Пожалуй, наиболее эффективным и приспособленным к реальным рыночным ситуациям является алгоритм, разработанный на принципе расчета места расположения уровня с учетом актуальности Горцева Владимира. Весьма здравой была идея создать вспомогательный инструмент для поиска значимых ценовых рубежей на базе материалов Горцева, специализирующегося на данном направлении трейдинга.

Данный индикатор демонстрирует наиболее актуальные ценовые рубежи, а так же проверяет рынок на вопрос появления новых, более свежих и значимых уровней. Данный алгоритм можно отнести к уровню профессионального инструментария, а особенно полезным он будет для скальперов. Более подробно об этой разработке читайте здесь.

Какой индикатор ценовых уровней выбрать

Все индикаторы ценовых уровней, в принципе, выполняют одни и те же функции, однако алгоритмы определения уровней у них различны. Определиться с тем, какой экземпляр выбрать, можно только после самостоятельного тестирования каждого из них. Следует отметить, что из представленных индикаторов ценовых уровней самым простым в настройках является X-lines, что достаточно привлекательно для новичков.

Настроить ADR также не сложно, однако в коде индикатора есть небольшая ошибка, в результате которой он неверно рассчитывает недельные уровни. Несколько сложнее разобраться с iPulsar, но, сделав это, трейдер получит в распоряжение эффективный индикатор для определения важных уровней поддержки и сопротивления.

Конечно, самым продуманным и в действительно адаптированным к реальному трейдингу алгоритмом является индикатор, разработанный по принципам определения уровней Горцевым Владимиром. Если ни один из предложенных вариантов не устраивает трейдера, можно поискать другие индикаторы ценовых уровней, ведь их создано большое количество.

Самые сильные уровни

Всем здравствуйте! Меня зовут Артём, я трейдер. В этой статье я расскажу вам о самых сильных уровнях, которые только существуют. Данные уровни позволят вам заходить в сделку, имея высокое математическое ожидание. Главное помнить – уровни желательно торговать на отбой (об этом позже).

Точки открытия и закрытия

Первый уровень, который бы мне хотелось выделить – это точки открытия и закрытия. То есть, точка закрытия вчерашнего дня и точка открытия сегодняшнего дня.

Что я под этим подразумеваю? Итак, смотрите, у нас вчера закрылись цены вот здесь

Так же у нас есть открытие с этой точки. Данная точка сама по себе является очень важным уровнем, где трейдеры и крупные игроки в будущем будут принимать решения.

Существует масса различных стратегий, где используется данная точка. Более того, существуют стратегии, которые торгуют гэп и здесь всегда будет, как вы понимаете, открытия гэпа. Естественно, вы можете торговать по данной точке.

Здесь у меня есть небольшая поправка – «без шизофрении». Под этим я подразумеваю следующее. Мы можем выставить определённую точку, которая способна не отыграть. Есть торговые стратегии, которые основываются на этом понимании и они выставляют этот уровень, и он у них тянется по истории. Бывают такие моменты, когда рынок уходит далеко в одну или в другую сторону, и нет никакого откатного движения на протяжении нескольких лет.

Вот у вас есть этот уровень, который, естественно, не сработает, поскольку трейдеры его банально не увидят. Здесь необходимо отталкиваться от того, что будет видеть трейдер, что будет видеть толпа, и что будет видеть крупный игрок. Где то место, овощная база, оптовый рынок? Где будут совершаться определенные сделки, и трейдеры будут массово принимать решения?

Возьмём, к примеру, некоторую величину. Допустим, это будет 7 дней. Что будет после 7-ми дней нас интересовать не будет.

Ищем лучшие уровни.

Очень хорошо, если рынок открывается и очень близко находится к этому моменту. Например, как на картинке ниже.

У нас здесь есть точка закрытия и открытия. Эта точка неплохо отрабатывается и в одну и в другую сторону. Этот уровень вы можете использовать на всех рынках и активах, где есть открытие и закрытие.

Вы меня сейчас можете поправить, сказав: «Как же, Артём Анатольевич? У нас же существует такое понятие, как Forex, и на нём нет таких временных интервалов».

Я вас немножко поправлю и скажу, что на самом деле они есть. Вы можете придерживаться определённых торговых сессий. Вы можете выставить у себя на Forex’е, на активе, по которому торгуете, временные зоны и придерживаться точки открытия и закрытия европейской или американской сессии, и там, и там это будет работать.

Так же вы можете взять, например, валютный фьючерс. В моём примере – это 6E, то есть фьючерс Евро. Его можно использовать для валютной пары EUR/USD. Этот фьючерс двигается тик в тик.

Здесь вы действуете по той же самой логике, что была описана выше. Вы выставляете уровень по точке открытия и закрытия, и он в будущем неплохо отрабатывает. Вы можете сами всё это проверить.

Я понимаю, что меня будут смотреть, которые только зашли на канал. Я использую торговый терминал ATAS. В вашем терминале, в принципе, если это TigerTrade, например, может быть, примерно подобное. Во вкладке FX в ATAS у меня есть множество всевозможных фьючерсов.

Их вы можете использовать непосредственно для своих активов. Это валютные фьючерсы, на Forex это будет называться немного по-другому.

Объём за 7 дней с разворотом

Это второе, что я бы выделил. У вас есть вертикальные объёмы, как показано на рисунке ниже.

На глаз, прищурившись, выделяйте 7 дней и наблюдайте самые яркие вспышки объёмов, которые наблюдались за этот период.

Нам необходимо найти разворот. То есть, должен быть объём и должен быть ценовой разворот. Например, такая ситуация показана на рисунке ниже.

Обращаю ваше внимание, что не обязательно, чтобы объём был четко на одной свече и на одной свече был разворот. Объём может подступать к этому уровню, и для нас это уже будет, в принципе, что-то значить.

На рисунке ниже показаны, примерно одинаковые объёмы, где нет ярких вспышек.

Выделяя точки всплесков объёма, вы находите места, где, возможно, были приняты решения крупным игроком. После этого вы увеличиваете график и выставляете уровни, которые вы непосредственно выделили. На рисунке ниже мы выставляем уровень не на High и не на Low, а на точке, где была максимальная концентрация ударов.

Согласитесь, здесь есть какая-то плита, которую рынок пытался пробить, но в силу тех или иных причин этого не сделал. Данная точка сама по себе уже будет являться определенным уровнем, от которого рынок впоследствии будет давать некоторые откаты, по которым вы сможете ориентироваться.

Не забывайте, что уровни вам в любом случае придётся корректировать. Чтобы понять, правильно вы выставили уровень или нет, то оценивается это следующим образом. Если вы выставили уровень, и у вас цена бьётся об него, с каждым ударом давая откаты в разные стороны, значит, вы поставили очень правильный уровень.

Куда идёт рынок?

Если ваш уровень пробивается в разные стороны, не давая никаких откатов, и рынок не пляшет вокруг этого уровня, значит, вы выбрали его неправильно.

Это происходит, потому что рынок идёт в точку максимальной ликвидности, в точку с максимально плотностью игроков, где трейдеры массово будут принимать решения. По-другому рынок двигаться не может, потому что ему необходимо некое топливо. Так вот этот уровень, который вы выставили, я надеюсь, правильно, уже является некой заправочной станцией, где трейдеры, крупны игроки и толпа будут принимать решения. Вне зависимости от конечного результата, от выставленного вами уровня рано или поздно будет откат.

Повторюсь, что это что-то вроде оптового рынка, где все будут принимать решения, и это прекрасно.

У меня есть бесплатная лекция по теме обнаружения и выставления уровней, она доступна по подписка. Ссылка будет в описании. Нажмите на неё, введите свои данные и получите лекцию бесплатно. В ней я обо всём этом тоже кое-что рассказываю.

Бывают ситуации, как показано на рисунке ниже.

Вы наблюдаете всплеск объёма, рост цены. Вполне вероятно, что это последствия какой-либо новости. В таких случаях мы можем выделить два уровня при условии, что они будут находиться друг от друга очень далеко. Например, как последнем рисунке. Близко выставлять не стоит, потому что так вы, скорее всего, заблудитесь. В дальнейшем выставленные таким образом уровни вы можете использовать в соответствии с условиями своей торговой стратегии.

Крупный горизонтальный объём

Этот уровень, к сожалению, требует от вас наличия технической возможности. То есть, вам необходимо иметь возможность выставлять горизонтальные объёмы. Поинтересуйтесь в интернете, каким образом это обеспечивается. Если вы торгуете на Forex, то там существует кластер дельта, где данные индикаторы стоят копейки, но они немного глючат, не стану этого отрицать.

Всё-таки я настоятельно рекомендую вам выбрать какой-нибудь торговый терминал, будь то ATAS, TigerTrade SBPro. Все они, в принципе, очень даже хороши, любой из них вы можете использовать.

Итак, делаем следующее. У вас есть один торговый день и вам необходимо натянуть профиль рынка на весь этот день. Далее вы выслеживаете самый крупный объём, происходивший на графике. В данном случае самый крупный объём у нас здесь

Мы его выделяем, и как можем видеть, рынок от него пляшет, даёт неплохие четкие сигналы, а это то, о чем я вам ранее говорил.

Здесь так же в скобках следует уточнить, что так уровни выставляются без шизофрении. То есть, я предполагаю, что вы не будете оставлять такие уровни по объёму годов, веков и т.д. Ориентируйтесь по объёму прошедшего дня, а не тысячелетия. Ориентируйтесь на этот объём 3-4 дня, потом убирайте.

В противном случае, если вы будете дольше 3-4 дней ориентироваться на данный объём, ваш график однозначно заблудится, и в этом вы будете блуждать. Опять-таки, если хотите, можете мне не верить, выставляйте сами объём и смотрите, как это работает.

Эти три точки, о которых я вам рассказал, являются очень надёжными и работают на понимании логики покупателей или продавцов.

Если прошёл крупный объем, что это означает? Это означает, что образовалась та самая оптовая база, где любой участник рынка принимает торговое решение.

Точка открытия или закрытия, объём за 7 дней, крупный горизонтальный объём, не важно, что конкретно, всё это основывается только на логике продавцов и покупателей. В этих точках трейдеры, крупные игроки и все прочие участники рынка будут принимать решения.

Важный момент

Вам необходимо всегда помнить о том, что рынок с большой долей вероятности откатывает от уровня, не пробивает его, а делает откат. Поэтому для торговли нам необходимо ждать определенного отката. Однако об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз.

Недельный объём

Это 4-ый из описанных мной сегодня уровней. Мне бы не хотелось, чтобы вы тоже ударялись в этом случае в шизофрению, потому что, как правило, данный объём совпадает с крупным и горизонтальным объёмом, однако это происходит не всегда.

В этом случае можно предпринять следующее. У вас есть определенный объём за 5 торговых дней, если рынок у вас работает 5 дней. Вы точно так же натягиваете на эти 5 дней горизонтальный объём, и где-то вы увидите пиковую точку, в будущем данная пиковая точка будет играть.

Однако ещё раз говорю: пожалуйста, БЕЗ ШИЗОФРЕНИИ. Не ударяйтесь в паранойю, не бегайте с рулеткой и не ищите точнейший сигнал.

Есть ещё некоторая тонкость. Бывают случаи, когда у вас рынок выстреливает в одну или другую сторону очень стремительно, а затем в течение недели двигается как бы вбок. С точки зрения маркет профиля, нам необходимо объём наложить на это всё.

На мой взгляд, это не имеет смысла. То есть, если вы видите огромное падение или огромный взлет, просто мысленно его отсекайте, ставьте объёмы только на текущий момент, на зону после взлёта или падение.

Помимо этого вы можете торговать объёмные плотности, но это уже будет торговля объёмов. Обратите внимание, что на рисунке ниже у нас есть какие-то плотности, то есть, скопления больших свеч, а не одна большая свеча.

То есть, рынок как-то движется. Для нас уже это является некими точками в некой оптовой базе, где трейдеры могут принимать торговые решения. Здесь мы точно так же можем выставить определенные уровни. Они будут не сильные, но если вы торгуете объёмы, то вы можете поступать подобным образом.

Выставляете несколько уровней с ожиданием отката от них в случае пробоя. Всё достаточно просто, выдумывать ничего не надо. Главное – просто научиться видеть уровни и выставлять их в месте, где будет максимальная концентрация покупателей или продавцов. Только там будет какое-то движение. Большое вам спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зарабатывайте. Удачи вам!

Торговля по уровням Мюррея – Стратегии, Примеры и Паттерны

Уровни Мюррея, как их применять в торговле на Форекс или фондовом рынке. Индикатор уровней Мюррея для MT4 и MT5 — Cтратегии, паттерны и примеры использования.

Любой трейдер мечтает увидеть то, чего не замечает толпа, найти тот самый заветный инструмент, который поможет зарабатывать там, где другие видят только убытки.

Индикатор уровней Мюррея может и не является безупречным идеалом, но очень к нему близок.

Начинающие трейдеры редко используют Уровни Мюррея из-за кажущейся сложности (в сравнении со классическим набором RSI, MACD, стохастик). Но торговля по уровням Мюррея в разы повысит эффективность практически любой торговой системы.

Что такое Уровни Мюррея и как они работают

Форекс индикатор Уровни Мюррея (или Murrey Math Trading Lines) — это сложный математический инструмент, отображающий ценовые уровни поддержки и сопротивления. Индикатор указывает на поля перекупленности и перепроданности, давая представление о возможных точках разворота. Но одновременно с этим даёт некоторое представление о силе текущего тренда.

Говоря же простыми словами, уровень Мюррея — это швейцарский нож в мире индикаторов, который на одних настройках показывает как силу тренда, так и возможную точку разворота.

  • Математическая концепция Мюррея разработана в 1995 году и подробно описана в книге «Торговая система Мюррея для всех торгуемых рынков».

Математика Мюррея (T. Henning Murrey) основана на наблюдениях, которые были сделаны Уильямом Ганном (англ. William Delbert Gann) — известным американским трейдером, разработавшим инструмент технического анализа, известный как углы Ганна. Мнения о ценности и значимости работ этого персонажа сильно различаются. Его называют одним из самых неоднозначных трейдеров. Собственные стратегии прогнозирования рынка, Ганн основывал на методах, применяемых в геометрии, астрономии и даже астрологии и античной математике.

Как бы там ни было, но именно он вдохновил Мюррея на создание системы для прогнозирования рыночных цен.

Математическая база индикатора Мюррея базируется на простых принципах, что делает её универсальной и применимой в любой стратегии. Основной элемент торговли Мюррея — предположение, что ценовое движение любого рынка будет восстанавливаться кратно 1/8. То есть, цены «скачут» интервалами по 1/8.

Уровень Мюррея основан на квадрате Вильяма Делберт Ганна с координатами «цена-время»: по вертикали движется линия изменения цен, горизонтали – диапазон времени. Таймфрейм (торговый период) автоматически настроен на дневной график.

Как работает квадрат «цена-время»? Изначально создатель алгоритма определял границы пиковых цен, делил диапазон (от максимума до минимума) на 8 квадратов. По закономерности, если линия покидала одну зону, сразу появлялась в другой под определенным углом: показатель 45° считался наиболее сильным, а отклонение (коррекция) на 50 % от экстремума – важным. Теория позволяла отследить изменения линий тренда и выбрать наиболее «значимые».

Сложность системы Ганна заключалась в использовании мистических чисел, древних символов, астрологических соотношений. Известный аналитик Томас Хеннинг Мюррей упростил квадрат «Цена-Время», разбив на 9 ключевых линий: главные, основные, младшие.

Уровни Мюррея улучшают эффективность аналитики текущего тренда, торговли в пределах действующего направления цен, своевременного заключения прибыльных сделок, покидания рынка. Инструмент хорошо зарекомендован при анализе движения цен активов: валюты, акций, фьючерсов, опционов, драгметаллов, сырья. При исследовании показателей по индексу Доу Джонса, теория Мюррея дает дополнительные сведения о вероятных направлениях тренда.

Как это выглядит на практике? Например, трейдер выбрал валютную пару рынка Форекс USD/JPY. В интервале минимальная стоимость составила 115,625.

Учитывая данные таблицы, полученный показатель ниже 250 первого столбика, но меньше 25 – значения второй колонки. Согласно теории, ритм рынка составляет 100, цена 115,625 считается базовой.

Трейдеру требуется правильно определить «главную октаву» 100*3/8=37,5; разделить среднее значение на 8: 12,5/8=1,5625. Полученное число отображает центральный уровень, остальные линии выстраиваются выше и ниже.

Частота колебаний цен определяется масштабом квадрата, на увеличенном отрезке времени стремление цен к уровням сопротивления слабее, но имеет большую значимость. Малый квадрат отображает краткосрочную «ритмичность» рынка», не дает возможности заработать весомую прибыль.

Принцип построения квадрата путем получения схожих схем движения цены активов в разные отрезки времени называется фракталом. Сочетания промежутков и уровней – октавами.

Описание Уровней Мюррея

Структура уровней Мюррея насчитывает 12 горизонтальных отметок. Восемь интервалов считаются основными, горизонтальные поломы имеют высокую значимость сопротивлений/поддержки цен. Четыре диапазона – вспомогательные.

Сильнейшее влияние на формирование тренда оказывает верхний и нижний уровень, линия 0/8 и 8/8 вызывает разворот рынка.

Расположенные рядом уровни 7/8 и 1/8 служат местом остановки и разворота цены. Если цена стремительно достигла предпоследней линии и остановилась, стоит ждать смены направления. Создавая незначительное сопротивление, уровни используются для укрепления активов, коррекции волны.

Торговля по уровням Мюррея 2/8 и 6/8 предполагает разворот линии цен в направлении границ 5/8 и 3/8, тренд имеет мощное влияние.

Уровни 0/8 и 8/8 по Мюррею — это конечные уровни сопротивления. Они соответствуют уровням перекупленности и перепроданности классических индикаторов. Считается, что это самые сильные уровни, которые препятствуют дальнейшему движению цены. Если цена приблизилась к этим границам, трейдер должен ждать «отскока» цены в любой момент.

Уровни 1/8 и 7/8 называются слабыми уровнями разворота. Тем не менее, на них тоже нужно обращать внимание, потому что после «отскока» цена обычно стремится к уровню 4/8. А это выводит на потенциально выгодные торговые условия.

Уровни 2/8 и 6/8 помогают предсказать возможный разворот цен. Эти уровни считаются сильными уровнями поддержки и сопротивления, способными развернуть цену. Более того, в отличие от пробоя уровней 1/8 и 2/8, эти более интересны для торгов, поскольку подтверждают только что установившийся тренд.

Уровни 3/8 и 5/8 — это граница диапазона торговли. Цена часто консолидируется между этими уровнями, образуя зону бокового движения.

Уровень 4/8 — базовая черта. По силе он сопоставим с уровнями 0/8 и 8/8. В зависимости от того, как цена пробивает этот уровень (быстро и уверенно либо с большим трудом и не с первой попытки), индикатор либо подтверждает тренд, либо указывает на возможную точку разворота.

Полосы 3/8 и 5/8 – верх и низ ценового диапазона (канал). Обычно активы проводят в рассмотренном канале 43.75 % торгового времени, испытывают состояние неопределенности. Если цена находится между отметками на протяжении 10-12 баров, верным решением станет открытие позиций в противоположном направлении. Выход за границы канала сигнализирует о сохранении тенденций, следует входить по тренду.

Описание линии 4/8, как центра квадрата по теории Мюррея является лучшей точкой для покупки или продажи. Цена отбивается от средней полосы – трейдер получает прибыль.

Поскольку уровни Мюррея перестраиваются при мощном переломе тренда, «поймать» значимый момент позволяют две пары дополнительных уровней:

-1/8, +1/8 – экстремальная поддержка/сопротивление. Пробой уровней сигнализирует о завершении текущего тренда и необходимости открыть торговые позиции на развороте. Одновременно линиям присвоена слабая статистика реальных отбоев, чаще развороты характеризуют временные корректировки (до уровней [0/8], [8/8]) следование черты в исходном направлении.

-2/8 и +2/8. «Конечная» поддержка/сопротивление». Пробивая уровень ценой, трейдер меняет ориентиры, цели и анализы. Индикатор МТ (Метатрейдер) автоматически меняет уровни после формирования сильного тренда, то есть рассчитывает октавы по новым локальным max/min.

Перерасчет октавы

Для отображения полной динамики прежних, активных уровней, потребуется скачать индикатор Мюррея с накопленной историей перерисовок.

Причиной, формирующей новые расчеты служит сужение, расширение диапазона колебания стоимости за единицу времени (волатильности); пробой вспомогательных уровней [+2/8] и [-2/8]; полная перестройка, установка новых целей.

Часто наблюдается смещение и взаимная замена основных уровней (0/8, 4/8, 8/8):

Схемы паттернов по уровням Мюррея

Паттерны по уровням Мюррея — повторяющиеся модели поведения цен, используемые трейдерами в работе для повышения вероятности получения прибыли.

Паттерн 0/8…4/8…1/8…8/8. Цена движется от линии 0/8 до отметки 4/8, отталкивается от линии 1/8 и направляется к полосе 8/8. После отката к уровню 1/8 предпочтительно входить в длинную позицию BUY (покупку).

Цель достижения прибыли устанавливают на границе 8/8, где необходимо поставить Take Profit.

Stop Loss – на уровне 0/8 (на несколько пунктов ниже). Если цена коснулась уровня 2/8, следует перенести ордер в безубыток.

Паттерн 8/8…4/8…7/8…0/8. Трейдинг по уровням Мюррея проводится аналогично бычьему паттерну: цена отбивается от уровня 4/8 к отметке 7/8, разворачивается вниз, движется по направлению 7/8, инвестор открывает позицию на продажу (SELL).

Ордер Тейк Профит выставляет на уровне 0/8, а Стоп Лосс – на 5-10 пунктов за уровнем 8/8. По достижении ценой значения 6/8, Stop Loss переносит в безубыток.

Альтернативой обоим паттернам является перенесение Стоп Лосс по достижении отдельного следующего уровня, на прежнюю границу. Образуется аналог скользящего стопа, дающий трейдеру прибыль, если паттерн не отработает.

Реже выделяют паттерны размером вдвое меньше рассмотренных вариантов: 0/8…3/8…1/8…4/8 (бычий) и 8/8…5/8…7/8…4/8 (медвежий), трейдинг с использованием небольших траекторий проводится по аналогичной схеме.

Индикатор Уровней Мюррея

Индикатор уровней Мюррея отображает набор параллельных линий, разноцветные зоны, надписи или обозначения границ поддержки/сопротивления числом. Возможности системы определяются выбором базовой, модифицированной платформы MetaTrader.

Настройки базовой версии МТ 4 включают 2 параметра:

  • P=64 – количество свечей, используемых для расчета положения линий;
  • StepBack=0 – уровень смещения, задаваемый в свечах.

Кнопка P (шаги) и StepBack (шагов назад) позволяют провести более тонкие настройки индикатора под конкретные графики.

Модифицированные варианты индикатора способны выводить на график показания другого временного интервала (опция называется таймфрейм). По умолчанию период MMPeriod=1440 задается в минутах, соответствует дневному графику (в сутках 60 х 24=1440 минут).

Планируя использовать уровни Мюррея на графике с альтернативными таймфреймами, следует установить соответствующий MMPeriod:

  • Для М5 – 5;
  • М15 – 15;
  • М30 – 30;
  • Н1 – 60;
  • Н4 – 240;
  • D1 – 1440;
  • W1 – 10080;
  • MN – 40320.

Модифицированные платформы позволяют настраивать цвет (в пункте «Список индикаторов», вкладке «IFXMurreyMath», «Свойства», «Входные параметры»), толщину уровня, палитру диапазонов.

Стратегии по уровням Мюррея

Самая очевидная стратегия торговли по уровням Мюррея — торговля по развороту. В этом случае трейдер следит, когда цена приблизится к уровню перекупленности и перепроданности, и делает ставку на зарождающийся тренд. Впрочем, такие торговые сигналы встречаются относительно редко, да и сам индикатор работает не только на развороте, но и с уже активным трендом.

Для создания полноценной стратегии, следует подготовить систему управления капиталом, определить постановку стоп-лоссов и тейк-профитов.

Также важно помнить: уровни Мюррея предназначены для среднесрочной торговли, использование стратегии скальпинга не даст положительного результата. Существует множество вариантов ведения торговли, на этапе изучения уровней Мюррея достаточно двух.

Первая стратегия

Наиболее эффективная торговая стратегия по уровням Мюррея предполагает использование низкочастотного фильтра скользящей средней или старшего таймфрейма (периода на 1 выше заданного).

Срок МА определяется личными предпочтениями трейдера, для увеличенного периода характерно медленное перемещение скользящей. Сам Мюррей использовал периоды 5, 20, 50 и 89 дней, признавал экспоненциальные скользящие средние.

Наиболее надежным считал сигнал «касание и отскок». Отслеживая доминирующую тенденцию, следует дождаться, пока цена пробьет парный уровень (закрытие свечи выше или ниже).

Затем лимитный ордер, расположенный на уровне Мюррея или на расстоянии 50%, необходимо выставить на открытие сделки по тренду. Тейк (Take или уровень цены в ордере, по его достижении открытая торговая сделка автоматически закроется) желательно расположить на следующем парном уровне.

Нередко участники рынка ставят Тейк на 0/8 или 8/8, Профит/Лосс (профит фактор) – 1,6. Меньшие значения повышают риск потери депозита, повышение показателей улучшает эффективность торговой стратегии.

По достижению цены 0/8 или 8/8 отслеживают дальнейшее поведение линии. Если свеча закроется выше или ниже сильного уровня, появляется 2 пути:

  1. Пробой зоны перепродажи или перекупки. Задача трейдера – поставить новый лимитный ордер по тренду.
  2. Цена не пробивает зоны перепродажи или перекупки – инвестору остается ждать разворота. Разворотный ордер обычно выставляют после закрытия над 0/8 или ниже 8/8.

Если сделка закроется по Take Profit, правильным решением станет создание отложенной заявки на покупку по цене ниже текущего уровня цен (Бай лимит) на 6/8 или выше текущего уровня цен (Сел лимит) на 2/8.

Вторая стратегия

На бирже «Форекс» также популярна стратегия торговли по уровням Мюррея с использованием 4 стилей поведения цен: отскока, разворота, закрепления, пробоя значимой линии. Отдельные схемы работы аналогичны торговле по обычным трендовым линиям поддержки/сопротивления.

«Отскок» образуется по достижении линией определенного уровня и смене направления. Take profit, составляющий фиксированное количество пунктов, разумно устанавливать на следующем парном уровне.

В примере справа отображена новая нумерация, после перестройки уровней в результате пробоя уровня 8/8. Подобные ситуации формируются по следующей схеме:

  • закрепив цену выше 7/8, трейдер оформил отложенный ордер Sell Limit на полосе 8/8;
  • вопреки теории вероятности, цена не отскочила от 8/8, а пробила сильное сопротивление и переместилась к отметке +1/2 (стоп требовалось поставить за чертой +2/8);
  • фактически «Стоп» поставлен с запасом на откате и возврате линии к 8/8, инвестору остается выйти с нулевыми потерями;
  • «Стоп» предупредит потери при импульсном движении цены, если трейдер не успеет закрыть сделку вручную.

Сигналы на «разворот» менее распространены. Образуются вблизи 1/8 и 7/8. Инициализируются при неудачном тестировании. Ордер покупки располагают на уровне 1/8, а первичный Stop Loss – 0/8.

Сигнал на «закрепление» является результатом консолидации поблизости уровня. Например, закрепление над 0/8 после корректировки в зоне перепродажи. Для получения высокой прибыли при оправдании прогноза, разумно использовать трейлинг или дождаться противоположного сигнала. Величину Stop Loss трейдеры подбирают по ширине уровня. Например, ордер ниже 0/8 – на половину ширины уровня.

Границами канала «на пробой» являются уровни 3/8, 5/8, по выходу цены за установленные пределы стоит ждать продолжения тенденции. Стоп-Лосс желательно расположить за противоположным уровнем Мюррея.

Совет: оптимальным таймфреймом для входа остается «H1», удержание позиций – «H4». На более мелких периодах точному определению уровня Мюррея препятствует новостной шум, длительнее сделки требуют серьезных запасов депозита, позволяя переждать вероятные убытки при неудачном входе.

Начинающим трейдерам также будет полезен советник по уровням Мюррея, робот реагирует на отбой от уровней поддержки и сопротивления. В МетаТрейдере 4 доступно по умолчанию несколько советников, используемые для демонстрации возможностей автоматической торговли.

  • Способностью зарабатывать обладает робот Murrey_EA. Программа отличается от аналогов наличием индикаторов, файлов настроек, библиотек, скриптов.

Торговая стратегия по уровням Мюррея на пробой цены

Открытие сделки на рост:

Если цена пробивает уровень 4/8 снизу вверх, желательно разместить ордер на покупку со стоп-лоссом на 20–25 пунктов ниже уровня 4/8. Наиболее предпочтительный уровень для фиксации прибыли (тейк профит) находится выше 6/8 или 60–65 пунктов от уровня открытия сделки.

Открытие сделки на падение:

Если цена пробивает уровень 4/8 сверху вниз, можно открыть позицию на продажу со стоп-лоссом, который превышает уровень 4/8 на 20–25 пунктов. Take Profit размещается выше уровня 2/8 или на 60–65 пунктов от цены открытия.

Торговая стратегия по уровням Мюррея с использованием паттернов

Есть и другой способ использования этого индикатора на практике. Он базируется на повторяющихся шаблонах движения цены. Вот самые простые паттерны по уровням Мюррея, для использования в торговле:

Паттерн 0/8 – 4/8 – 1/8 – 8/8 используется для открытия ордера на рост цены, а симметричный рисунок 8/8 – 4/8 – 7/8 – 0/8 для торговли на падении. Он чётко регламентирует момент открытия сделки. Момент закрытия может колебаться и зависит от силы тренда.

Также часто торгуется ещё один паттерн по уровням Мюррея:

В этом варианте используется шаблон 0/8 – 3/8 – 1/8 – 4/8 для роста цены, и 8/8 – 5/8 – 7/8 – 4/8 для торговли на падении. Паттерн очень похож на предыдущий, но отличается меньшей амплитудой. Этот шаблон предполагает установку ТП на уровне 4/8, снижая потенциальную прибыль, но снимая лишний риск. Данный паттерн очень популярен при торговле интрадей.

Особенности

Трейдинг по уровням Мюррея — это самодостаточная система торговли, которая базируется на математически обоснованных уровнях поддержки и сопротивления. Согласно Мюррею, «все рынки ведут себя одинаково, повинуясь стадному инстинкту», поэтому индикатор полностью соответствует первому постулату теханализа (рынок включает всё).

Его главная ценность — универсальность.

Уровни Мюррея одинаково эффективны на любом таймфрейме. Он одновременно и разворотный, и трендовый, что позволяет использовать его даже при боковом движении цены, когда другие индикаторы показывают штиль и не дают торговых сигналов. Что тут сказать, Спасибо Мюррею за такой шикарный подарок.

Теория Мюррея часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики правильным решением станет определение положения цены, наличие поблизости сильных уровней, усиливающих тенденцию или мешающих сильной реакции.

Однако, математические индикаторы не способны корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, не подвластных теории рынка.

Система также не содержит рекомендаций по выбору экстремумов. Трейдер самостоятельно проводит разметку точек, полученный комплект отражает личное «восприятие рынка».

Польза квадрата «цена/время» для начинающих трейдеров достигается автоматическим выделением важных ценовых коридоров, возможностью определить цели и выставить страховочный Stop Loss. Если рынок движется строго по техническому анализу, уровни Мюррея актуальны при поиске зон разворота.

Однако, сомневаясь в продолжительности тренда (например, при отталкивании от значений [-6/8], или [-5/8]), следует искать подтверждения у дополнительных индикаторов.

Вместо вывода

Торговля по уровням Мюррея — это может и не Святой Грааль трейдера, но мощная и самодостаточная система, способная принести выдающиеся результаты. Это индикатор требует должной подготовки и понимания рынка, а также умения читать «голый» график цены и работать со свечными паттернами.

Потенциальная эффективность торговой системы 80–90%, если тщательно подойти к анализу и следовать всем условиям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий