Рыночный шум на финансовых рынках

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Рыночный шум на финансовых рынках

Наблюдая за изменением рыночной цены, можно легко заметить, что колебания курса происходят постоянно. Практически не бывает, что бы цена двигалась строго в одном направлении, не отклоняясь в обратную сторону. Такой эффект не удивителен, ведь объемы заявок покупателей и продавцов постоянно меняются.

Рыночный шум — постоянные колебания рыночной цены в небольшом диапазоне. Такое явление лучше всего рассматривать на тиковом графике, который можно увидеть в окне заключения сделки терминала MetaTrader4.

Избавляемся от рыночного шума

Больше всего такое рыночное явление мешает, когда работаем с отложенными STOP-ордерами, располагающимися близко к цене. Поставили, например, buy stop на пробитие ценового канала, а рынок коснулся линии, открыл сделку и тут же продолжил колебаться в узком диапазоне.

Что бы избавиться от такого эффекта, лучше всего обратиться к небольшому отступу в пунктах. Если речь идет о краткосрочной торговле, то можно вполне ограничиться 1-3 пунктами, чтобы «случайное» колебание в пределах рыночного шума, не заключило сделку раньше времени.

Еще одно средство, чтобы не сталкиваться с шумами на валютном рынке это торговля на старших таймфреймах. В этом случае трейдер уже не размещает свои ордера очень близко к рыночным значениям цены. Кроме того, масштаб анализа совсем другой, когда нет надобности оценивать, как поведет себя цена в ближайшие минуты.

Когда важна точность расположения ордера, например, вблизи важного ценового уровня, то нужно использовать отступ. Если этого не сделать, то позиция может быть открыта до реального пробоя уровня. В этом случае, возможно, уровень и не будет пробит, а мы уже заключили сделку в направлении возможного пробоя.

Быстрая смена цены то в одну сторону, то в другую, как правило, происходит в пределах всего нескольких пунктов. На графике средних и высоких таймфреймов, пожалуй, даже не разглядеть «пляски рынка», но при работе на ТФ, например, М1 или М5 подобные ценовые движения будут вполне различимы.

Как выглядит ценовой график на Форекс и как в нем разобраться.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Тралим позицию на Форекс по свечам. Трейлинг по свечам — как пользоваться?

Что такое экстремумы на Форекс, как их определять?

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Рыночный шум на Форекс и других финансовых рынках

Рыночным шумом начинающих трейдеров не редко пугают на финансовых рынках, но давайте разберемся, что в действительности он собой представляет и каков принцип его появления на графике.

Рыночный шум — незначительные колебания цены актива, вызванные изменениями в соотношении объемов заявок покупателей и продавцов.

Для примера выбираем любой актив и раскрываем его ценовой график на минимальном таймфрейме, в качестве которого в терминале MetaTrader4 будет выступать М1. Обратите внимание на иллюстрацию:

Видно, что цена с течением времени не продемонстрировала ни значительного роста, ни существенного снижения. Любопытно, что цена актива все это время не стояла на месте, а немного колебалась, то незначительно повышаясь, то понижаясь. Такое явление и представляет собой рыночный шум на Форекс или на любом другом финансовом рынке.

В действительности это не так, потому что рыночной ценой любого инструмента управляет соотношение спроса и предложения:

  • когда суммарный объем продавцов по определенной цене выкупается покупателями, то рыночная стоимость инструмента растет (начинается выкуп объемов по более высокой цене);
  • когда суммарный объем продавцов по определенной цене превышает потребности покупателей, то рыночная стоимость актива снижается.

Представьте, что на рынке продавцы готовы реализовать 50 лотов актива по цене 1.2000, но покупатели приобретают только 35 лотов актива. Продавцы, видя низкий спрос, понижают цену до 1.1999 в надежде, что среди потенциальных покупателей есть такие, которые не спешили приобретать по 1.2000, но готовы заключить сделку по 1.1999.

С течением времени на рынке то преобладают покупки, то продажи, что заставляет цену актива немного меняться в обе стороны. В торги в любой момент может вступить новый участник со своей заявкой, которую не получится перекрыть объемами по текущей рыночной цене. В этом случае стоимость актива немного меняется в менее выгодную для нового участника торгов сторону.

На любых торговых площадках рыночный шум это обычное явление, от которого невозможно избавиться. Трейдеры, заключающие среднесрочные и долгосрочные сделки, как правило, даже не замечают небольших колебаний цены актива, так как они не способны в значительной степени повлиять на результат торговой операции.

Скальперы, а так же поклонники пипсовки, напротив, сталкиваются с рыночными шумами ежедневно, ведь для них каждый пункт прибыли играет важную роль. Им приходится делать поправку на данное явление, так как прибыль в пунктах за сделку получается относительно небольшой (до 10 пп.) и каждое колебание рынка, способное уменьшить профит, воспринимается болезненно.

Рыночный шум

Если попросить начинающих трейдеров назвать основные причины, по которым они теряют деньги, многие респонденты станут винить во всём рыночную нестабильность и случайные ценовые всплески. В принципе, данная точка зрения имеет право на жизнь, поскольку рыночный шум действительно создаёт серьёзные проблемы.

Прежде всего, разберёмся, что это за явление и почему я решил посвятить ему отдельную статью. В учебниках по трейдингу даже авторитетные авторы часто приводят примеры сделок, где сразу видны точки входа и выхода из позиции, мол, вот здесь мы должны были покупать, а вот здесь продавать.

На истории процесс торговли действительно кажется простым, но это лишь иллюзия, так как прошлое легко подогнать под сигналы конкретной стратегии. Например, если точки входа получаются неудовлетворительными на пятиминутном таймфрейме, можно просто открыть график старшего порядка, где картинка будет на качественно другом уровне.

В этом и заключается коварство рыночного шума, ведь никто не может гарантировать, что уже завтра на оптимизированном графике не начнётся очередной флет, который сделает систему неработоспособной.

В книгах на данное обстоятельство авторы редко обращают внимание, а если учесть и тот факт, что многие из них торговали в 80-е и 90-е годы, когда высокочастотные алгоритмы ещё находились в проекте, оценить вред современного рыночного шума для классических систем вовсе не сложно.

Как уберечься от рыночного шума

Остаётся вопрос – как бороться с этим явлением? К сожалению, полностью (так чтобы раз и навсегда) его устранить не получится, т.е. даже опытные трейдеры иногда сталкиваются с подобными ситуациями, но минимизировать негативные последствия от случайных колебаний вполне реально. К примеру, можно выбрать один из двух путей:

  • Минимизировать количество рыночного шума программными средствами;
  • Идентифицировать опасные участки и просто не торговать в это время.

Первый вариант предполагает построение специальных ренко-графиков. В более ранних обзорах я уже описывал алгоритм их построения и настройки, поэтому сегодня просто рассмотрю конкретный практический пример.

На следующем рисунке слева представлен участок обычного минутного графика пары EURUSD, а справа расположена его «кирпичная» версия за тот же самый временной интервал.

Полагаю, различия видны невооружённым глазом – на ренко-диаграмме все незначительные колебания сжимаются в 1-2 кирпича, в то время как на обычном графике они могут охватывать 60-200 минутных баров.

Соответственно, результаты индикаторного анализа на синтетическом графике получатся более качественными, так как из расчётов исключаются несущественные тики.

Кстати об индикаторах. Столь полюбившиеся многим новичкам формулы, уязвимы перед рыночным шумом по одной простой причине – они присваивают равный вес всем свечам. Например, если за одну минуту цена изменилась на 10 пунктов, а диапазон следующего бара составил всего 2 пипса, обычный эксперт (как вариант — стохастик) не станет делать поправку на возникшую разницу. Отсюда и все проблемы.

Кроме синтетических графиков с поставленной задачей неплохо справляются и некоторые индикаторы, например, Auto Trend.

И второй подход в рамках борьбы с рыночным шумом ориентирован просто на идентификацию нежелательных явлений. Как правило, для решения этой задачи также используются классические индикаторы, в число которых входит MACD.

Напомню, в MetaTrader4 данная диаграмма измеряет расстояние между двумя скользящими средними, потому можно сделать два допущения:

  • Если величина построенных баров не превышает некий критический уровень — это значит, что рыночный шум спровоцировал флет;
  • Если MACD вышел за пределы флетового диапазона – на рынке начался тренд, поэтому и шумовые явления можно считать несущественными.

Некоторым трейдерам рассмотренный подход покажется слишком упрощённым, поэтому к решению проблемы можно подойти с другой стороны. Если ещё раз посмотреть на разметку MACD, становится очевидно, что количество рыночного шума прямо пропорционально числу пересечений гистограммы и её нулевой линии.

Таким образом, если создать счётчик этих пересечений, можно с лёгкостью идентифицировать опасные рыночные участки.

На графике выше представлена разметка соответствующего индикатора, который так и называется – «MACD count». Он работает по следующему принципу:

  • если за выбранный период времени (параметр timer) пересечений нулевого уровня не было – строится ступень вниз;
  • если центральная линия гистограммы была пробита (при этом абсолютно неважно сверху или снизу) – строится ступень вверх.

Скачать MACD count для MetaTrader 4 можно здесь:

Соответственно, когда значения счётчика растут – рыночный шум усиливается, а если «лестница» направлена вниз – на рынке складывается благоприятная ситуация для трендовой торговли.

Если подвести итоги сегодняшнему обзору, нельзя не отметить тот факт, что шумовые явления на Форекс по своей сути неискоренимы. Поэтому старые стратегии, предназначенные для их устранения, когда-нибудь могут перестать работать. Иначе говоря, следует держать руку на пульсе и изучать обзоры на нашем сайте, касающиеся трейдинга, которые постоянно обновляются.

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий