Ищем прибыльную торговую систему

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Как написать прибыльную торговую систему.

В данной статье мы обсудим, как написать прибыльную торговую систему. Я уверен, что у данной статьи, написанной в соответствие с содержанием видео с моего youtube-канала, не будет большого количества читателей, потому что большинство людей приходит на биржу сливать. Более-менее стабильный заработок на финансовых рынках никого не интересует, потому что здесь нужно немного работать, но всё, что связано с работой людям не нравится. Итак, приступим.

Из чего должна состоять ваша торговая система?

Торговая система, как правило, состоит из 3-4 блоков, которых в некоторых случаях оказывается и больше.

Отталкиваться необходимо только от минимума в три блока. В первом блоке мы описываем наше понимание и представление о рынке и биржевых процессах.

То есть, вам нужно изложить, что такое тренд, флэт, какие бывают движения и за счёт чего они происходят, что такое объёмы, как они

влияют на рынок.

Важно! Указывайте так же контакты вашего брокера на тот случай, если произойдёт какое-то ЧП, вы смогли экстренно позвонить в компанию и попросить закрыть ваши сделки.

Пишите “книгу”, а не торговую систему.

Если вы начинающий, то, скорее всего, столкнётесь с тем, что не будете знать, что писать. Нет у вас такого представления о рынке, чтобы о нём можно было что-то писать. В этом случае уделите несколько дней тому, чтобы просто пронаблюдать за рынком в тестере. Делайте это как можно медленнее, затем описывайте всё, что было с рынком за время вашего тестирования.

Опишите несколько торговых дней. Когда вы это сделаете, к вам придёт понимание того, что вы в принципе всё знаете. Всё, что вы знаете, просто запишите в первый блок торговой системы. Какие-то особые успехи фиксировать не нужно. Повторюсь. Для вас важно написать торговую систему для себя, а не для продажи или инвестора.

Не спешите написать всё и сразу.

Если вы напишите немного, в этом нет ничего страшного. В дальнейшем торговую систему можно будет расширить. Понятное дело, относиться к написанию системы нужно серьёзно, поскольку за этим находится ваше понимание рынка и представление о нём, как таковом.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Второй блок торговой системы.

Во втором блоке нужно описать всё, что мы торгуем на фоне. Иными словами, моменты, которые нам будут служить удачными моментами для входа в сделку. Объяснить это можно так. Вы приходите на рынок купить картошку. Вы должны для себя обозначить ценовой предел, например, выше пятидесяти рублей за килограмм я покупать не буду, ниже 20 я тоже покупать не буду, ибо там продаётся то, что картошкой грех назвать! То есть, есть грани, в рамках которых нужно искать сигнал на покупку.

Дальше вы ходите по рынку и спрашиваете: по чем картошка? В трейдинге я точно так же хожу по рынку и выясняю лучшую цену, которая меня бы устроила. Во втором блоке описать следует то, как конкретно вы бы этим занимались.

Вам нужно написать, где вы собираетесь искать сигнал. Возможно, это будут сигналы около уровней или определённые замедления на рынке, или ситуации с объёмами, или паттерны, известные только вам. То есть, пишите о том, что вы представляете под удачными местами для входа.

Например, в первом блоке вы можете написать что-то о тренде, во втором опишите, как он замедляется, что этому предшествует, и как вы определите место, где нужно встать в позицию против тренда.

Сигналы в торговой системе.

Здесь мы характеризуем моменты, которые позволяют нам понять, что одна сторона рынка провалилась, а другая взяла преимущество. Что это может быть? Если вы торгуете уровни, то для вас подобным сигналом будут служить тени свечей. Например, вот такие варианты.

Если вы торгуете замедления, то напишите, что должно происходить с вашим объёмом. Например, опишите, что консолидирующиеся около уровня свечи, под которыми образуются большие объёмы, являются для вас сигналом к перехвату инициативы. Проще говоря, в третьем блоке описываются все моменты, которые служат вам контрольной точкой для того, чтобы прямо сейчас открыть сделку, не раздумывая.

У вас есть фон, есть некий «паттерн», значит, вы совершаете сделку. Включите это в торговую систему.

Четвёртый блок – риски и управление позицией.

Эту информацию можно занести и в третий блок. В нём описывается всё, что касается управления рисками и депозитом. Здесь пишут, как нужно выходить из рынка, где ставить стоп-приказ, передвигать его или нет, сколько объёма на позиции использовать, в каких сигналах использовать больше объёмов, а где меньше.

Почему важно разбивать систему на блоки?

Это очень важно! Это то, на чём Звёздин собаку съел. Очень часто у трейдеров есть структурная ошибка понимания рынка.

При этом мы не знаем, какого характера наша ошибка. Это может происходить, потому что в целом наше понимание рынка хромает. Например, вы могли пройти обучение у брокера, в котором вам изначально дали неверные сведения, из-за чего вы будете постоянно сливать. Меня, например, в одной очень известной компании в своё время учили торговать по Stochastic и RSI.

Однако проблема ещё может заключаться в том, что я ищу места для входа ни в том месте, где нужно, допустим, опаздываю или опережаю рынок. Необходимо отделить, как говорит Владимир Владимирович, мух от котлет. Проблема так же может быть в сигнале. Здесь она тоже появляется не менее часто, чем в других случаях. Рынок не постоянен, он меняется, и к этому нужно быть готовым.

Возможно, сигнал у вас неправильный в корне или он не работает на каком-то конкретном активе.

Возможна так же проблема с управлением позицией. У всех заходы, как правило, хорошие, а вот с выходами беда. В конечном итоге, человек делает правильный анализ и хорошо заходит сделку, но выходит в минусе, потому что у него неправильное представление об управлении позицией.

Статистика трейдера.

Чтобы всё это контролировать, я рекомендую вам всегда использовать журналы статистики – «Max Profit» и «Статистика трейдера». Журналов, на самом деле, есть огромное множество, но я вам рекомендую то, с чем сам работал и продолжаю работать. В этих журналах вы фиксируете, как зашли в сделку, что послужило сигналом и как вышли из сделки. Со временем у вас соберётся необходимая информационная база, которая позволит судить о том, что вы делаете ни так.

Если торговля начнёт приносить вам убытки, вы сможете это контролировать, просматривая статистику. Ага! По пинбарам всегда минус, значит, их нужно убирать. Для коррекции торговой системы иногда обращаются за помощью к более-менее квалифицированным трейдерам.

От этой, прошу прощения, мышиной возни, к сожалению, никуда не деться. Эти условия нужно принимать, а вариант «моя стратегия в голове» очень плох, потому что чаще всего он приносит убытки. Всем спасибо за внимание, зарабатывайте!

Как составить прибыльную торговую систему (стратегию)?

Приветствую Вас, господа трейдеры.

Сегодня разберем одну из самых мучительных тем и выясним как правильно разработать прибыльную торговую стратегию (систему).

Читая форумы и общаясь в чатах, новички, частенько задают вопрос как составить торговую стратегию. В начале своего пути, я и сам был в этой ситуации. Мне было не понятно с чего начать, какие характеристики стратегии должны быть, что вообще такое торговая стратегия.

На все эти вопросы, постараюсь ответить в данной статье.

Нужно ли разрабатывать торговую стратегию (систему)?

Прежде всего, хотелось бы порассуждать, а нужно ли вообще составлять какие то планы, стратегии? Может проще торговать, что называется «от фонаря»? Захотел открыть позицию, открыл, пошло в твою сторону, ждешь прибыли, нет значит закрылся по стопу.

Почему многие преуспевающие трейдеры советуют разработать свою стратегию?

Да все просто, дело в том, что если вы открываетесь не придерживаясь никаких правил, через неделю вы не сможете ответить, по какой причине была совершена та или иная сделка. Хорошо если все ваши сделки приносят прибыль (думаю это только супер везунчику под силу), а если ваши сделки приносят убыток? Что делать?

Надо анализировать, разбираться что происходит не так. А что можно проанализировать, если сделки открывались без системно или другими словами, хаотично. Ни про какой анализ говорить не приходится, поэтому, прежде чем начинать торги, каждому трейдеру жизненно необходимо разработать торговую систему и придерживаться ее.

Совершенно не важно, используется рабочая стратегия или нет. На первоначальном этапе, главное системный подход. В дальнейшем, вы сможете подкорректировать, подкрутить, подправить те места, которые наиболее уязвимы и которые не дают заработать.

Скрупулезный подход к разработке торговой стратегии

Но есть и исторические наработки, то, чем пользовались трейдеры, которые составляли торговые стратегии для себя. Не надо по 100 раз изобретать велосипед, возьмите то, что уже придумано и добавьте своей приправы. Иначе, вам придется переписывать историю и совершать, уже совершенные старшим поколением ошибки (ознакомьтесь с наиболее распространенными ошибками начинающего трейдера).

Для начала, трейдер должен разобраться, какой стиль торговли ему подходит на данный момент.

Более опытные трейдеры, надеюсь поймут, почему говорю про «данный момент«. Новичок не может со стопроцентной уверенностью сказать, что мой путь это внутридневная торговля, или скальпинг. Хочешь не хочешь, попробовать придется все. Но на первых парах, можете прочитать о каждом виде торговли, и выбрать то, что на данный момент больше подходит вашему психологическому состоянию.

1. Выберите рабочий таймфрейм

Существует два торговых стиля: долгосрочная и краткосрочная торговля. Многие трейдеры поспорят с этим, мол: «где же скальпинг, внутридневная торговля, трейдеры инвесторы«. Спорить не буду, у каждого свои представления, но для меня именно два стиля, являются основными, все остальное, это как бы подкатегории.

Долгосрочные торговые стратегии

Данный вид торговли рассчитан на удержание позиции от недели и более. В эту категорию можно отнести инвесторов, которые смотрят на рынок не с целью извлечь прибыль сиюминутно, а как раз то с прицелом на будущее. Так как у долгосрочника нет предела удержания позиции, он как и инвестор способен держать позицию очень и очень долго, пока не настанет время забирать прибыль.

Краткосрочные (дневные) торговые стратегии

Этот вид торговли подразумевает работу более быструю. Краткосрочник анализирует более мелкие колебания и пытается заработать на дневном интервале. К этому стилю можно отнести скальперов, которые в день открывают и закрывают более 50, а то и 100 ордеров, или дейтрейдеров, которые стараются поймать внутридневные движения.

Но не советую зацикливаться на выборе стиля, это совершенно не важно к какому стилю, вас приписывают другие. Можно открыть сделку на 5-ти минутке, и вот вы уже скальпер, удержали позицию до конца дня, и вот вы уже дейтрейдер, не видите оснований для закрытия и на следующий день, и вот вы уже долгосрочный трейдер.

Так что, выбирайте исходя из свободного времени. Есть время посидеть и поторговать внутри дня, используйте для анализа более мелкие таймфреймы, нет времени, ваши интервалы D1, W1 и месяц.

2. Выбор метода анализа

На следующем этапе, трейдер должен определиться, что именно будет использоваться для анализа рынка (индикаторы, трендовые линии, уровни поддержки / сопротивления, фундаментальный анализ).

Прежде всего, нужно найти некую закономерность, откуда с большой вероятностью отскакивает цена (рис. 1).

Предположим вы видите постоянные отскоки от круглых чисел (1.100, 1.150, 1.200). Прогоните по истории и посмотрите, как цена отрабатывала эти уровни ранее, если круглые числа действительно дают постоянный отскок цены, проанализируйте как входить в сделку, отложенным ордером или открывать по рынку.

Рис. 1. Уровень, от которого цена постоянно отскакивает.

На рисунке 1 изображен уровень поддержки валютной пары GBPUSD. Видно, что цена несколько раз билась в уровень 1.5650 и не разу не закрепилась ниже. Для себя мы должны отметить, что данный уровень является сильным и можно попробовать зайти в лонг (купить).

Где лучше поставить stop loss (рис. 2)?

Рис. 2. Установка Stop Loss`a.

После того как уровень поддержки найден, обращаем внимание на хвосты (тени свечей). Уровень тестировался около 5 раз, а хвосты останавливались примерно на одном уровне. Для себя отмечаем, что если мы правы и пара действительно пойдет в лонг, то с большой вероятностью, ниже хвостов цену опустить не должны, а значит найден идеальный уровень для Stop Loss`a.

Где установить take profit (рис. 3)?

Рис. 3. Выбираем место для Take Profit`a.

К take profit`у можно подойти с фантазией. Имеется два уровня, один в районе 1.5670, второй 1.5690 (думаю понятно почему отмечены эти уровни). При покупке от уровня поддержки, вполне нормаль, если часть позиции будем закрывать вблизи первой цели, остальное оставим до цели номер 2.

На этом, выявление закономерностей закончено. Если у вас не хватает идей для выявления закономерностей, можете воспользоваться нашими наработками перейдя в раздел Торговые стратегии для заработка.

3. Управление капиталом

На следующем шаге, следует разобраться каким объемом входить в сделку.

Сделать это не трудно, об этом частенько пишу на страницах своего сайта, но на всякий случай повторюсь.

Вы должны заложиться на допустимый риск на сделку. Очень часто пишут про 2-5% от депозита, будем придерживаться этих цифр.

Что это значит? К примеру, ваш депозит составляет 10 000$, 2-5% составят 200 — 500$. То есть, в одной конкретной сделке, разрешено рискнуть 200 — 500$.

Осталось рассчитать каким лотом можно войти, в зависимости от установленного стопа. Для этого почитайте статью Кредитное плечо на рынке Форекс, в которой детально описана процедура расчета.

Не стоит забывать, что соотношение stop loss`а к take profit`у, должно превышать 1 к 2. В примере выше, отчетливо видно, установленный стоп чуть больше 10 пп, тейк даже до первой цели превышает 20 пп. В данном случае соотношение 1 к 2 и это нормально, тк имеется дальнейший потенциал к росту.

4. Учитываем все возможные нюансы

Разработать прибыльную торговую стратегию (систему) это не только определить места входа и выхода с нужной лотностью. Трейдер обязан учитывать абсолютно все:

  • какими инструментами торговать;
  • торговать ли на новостях или нет;
  • каким объемом торговать;
  • как входить в сделку;
  • как выходить из сделки.

Не забудьте учесть ваш рабочий график. Торгуя на круглосуточном рынке Форекс, очень трудно поймать грань, во сколько начинать торги, во сколько заканчивать. Невозможно торговать всегда, организм должен отдыхать, да и ваши родные, так же нуждаются в вашем внимании.

Очень часто, трейдеры не учитывают такие вещи как:

  • что делать, если отключили интернет?
  • что делать, если не работает торговый терминал?
  • сколько процентов от заработка выводить?
  • какой терминал использовать для торговли?
  • и многое другое.

5. Поторгуйте на демо счете

Глупо бросаться сразу в бой. Для начала, опробуйте разрабатываемую стратегию на демо счете. Проверка стратегии на истории — это очень хорошо, но все же в реальном времени, так сказать в онлайн, 100% проявятся некоторые изъяны.

Не заигрывайтесь, ваша цель исключительно проверить ожидания от торговой стратегии. Если все идет хорошо и система работает, переходите на реальный счет. В противном случае подкорректируйте нерабочие моменты и проверьте заново.

6. Переходите на реальный счет

Если все идет по плану и ваша стратегия приносит положительный результат после прогона на демо счете, можно пробовать реальные деньги.

И снова предостережение, используйте на первых парах самые минимальные лоты. Торгуя на реальные деньги, хочешь не хочешь включаются эмоции, которые так или иначе могут мешать адекватно совершать сделки.

Не торопитесь, поторгуйте минимальным лотом, свои деньги всегда успеете заработать, рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. На время тестирования, постарайтесь исключить эмоциональную составляющую и оценить реальные шансы стратегии на победу.

7. Роль дневника сделок в торговой стратегии

И последнее. Составить торговую систему (стратегию) без дневника сделок, просто не реально. Вы обязаны записывать все свои сделки очень подробно. В оптимальном варианте, кроме записи сухих цифр (по такой то цене купил, по такой то продал), больше всего нужно знать свое эмоциональное состояние в моменты совершения и удержания позиции.

Отмечайте очень подробно, в дальнейшем, только ваши записи помогут понять что было сделано правильно, а что нет. Только дневник сделок поможет подкрутить нужные винтики и заставить вашу торговую стратегию приносить прибыль.

Заключение

В данной статье, подробно рассказано о разработке торговой стратегии. Самое трудное в трейдинге, не найти закономерности или правильно определить лотность, а придерживаться собственных записей.

Знаком с очень большим количеством трейдеров, которые имеют уникальные торговые системы, они логичны и при прогоне по истории, приносят хорошую прибыль. Но к сожалению, не могут на них заработать только потому, что сами же нарушают прописанные правила.

Надеюсь данная статья поможет составить торговую стратегию (систему), но остальное зависит только от вас и ваших аналитических способностей.

Запомните, торговля, анализ, разбор сделок — это только 10% успеха , остальные 90% это психология, вера в себя и в свои возможности. Удачи и до встречи.

Как самостоятельно создать прибыльную торговую систему

Привет, друзья! Многие из вас уже работают с прибыльными торговыми системами, а многие только пытаются их найти и приспособить под свои возможности и потребности. Сегодня поговорим о том, как самостоятельно создать прибыльную торговую систему и можно ли эффективно торговать при помощи чужих ТС, имеющихся в свободном доступе в сети.

Необходимость использования торговой системы

Бессистемная торговля на любом рынке, практически всегда приводит к частичной или же полной потере своих средств. Об этом знают все те, кто хоть однажды пробовал торговать на Форекс. На многих форекс-форумах неоднократно проводились эксперименты по торговле без системы. Кто-то торговал, опираясь исключительно на интуитивные ощущения, кто-то пытался математически рассчитать направление движения следующей свечи, кто-то пробовал использовать лунный календарь. В итоге, ничего хорошего из таких экспериментов не получилось, все заканчивались провально. Это еще раз доказывает необходимость использования четкого свода правил для торговли, где понятно описан алгоритм действий трейдера в любой ситуации.

Правильный выбор торговой системы

Иногда трейдеры-новички жалуются, что начали работу с ТС, которую посоветовали опытные товарищи, но кроме убытков ничего не получили. Почему так происходит? Все очень просто объясняется. Дело в том, что новичок пытается использовать трендовую ТС в время бокового движения цены, или же наоборот – во время яркого тренда пытается использовать ТС, созданную для торговли во флэте. Вот поэтому нужно четко определить – какую использовать торговую систему, на каком участке рыночного движения лучше всего торговать.

Выбор рабочего таймфрейма

Нужно определиться – какой рабочий временной интервал использовать для своей ТС, исходя из наличия своего свободного времени и занятости в других видах деятельности. Если свободного времени много, зачастую спекулянты используют в торговле малые таймфреймы, М1 – М15. Торговля на минутных ТФ требует много времени, хорошей концентрации внимания и быстрой реакции. Если свободного времени не так уж и много, или человек не хочет торговать на минутных ТФ, тогда используются временные интервалы Н1 – Н4 и ведется торговля со среднесрочными целями. Для долгосрочной торговли используются самые старшие ТФ.

Выбор стратегии

Затем нужно определиться с выбором стратегии для своей ТС. Тут уж дело вкуса каждого трейдера. Кто-то торгует исключительно по графическим фигурам, кто-то пробует себя в безиндикаторной торговле, кто-то, наоборот, находит для себя хорошую индикаторную ТС. В любом случае, стратегия предопределяет основной свод правил торговли, из которых потом и создается торговая система.

Тестирование и оптимизация ТС

Любая торговая система требует тщательного тестирования и оптимизации, прежде чем будет использована в реальной торговле. Это касается как чужих ТС, так и созданных самостоятельно. Вначале, ТС тестируется в штатном тестере стратегий, желательно на разных участках исторических данных. В процессе прогонки на тестере стратегий, хорошо выявляются ошибки в настройках и подгонке параметров ТС. Если трейдер остался доволен результатами тестирования, тогда нужно переходить к следующему шагу проверки ТС – торговле на дэмо-счету. В случае получения серии убыточных сделок, нужно провести глубокий анализ ситуации и при необходимости подкорректировать правила или настройки ТС.

Торговля на дэмо-счету

Каждая ТС покажет разные результаты при тестировании в тестере стратегий и при работе на дэмо-счету. Тестирование на дэмо, более приближенно к реальным условиям торговли, в то время как результат тестирования в тестере стратегий во многом зависит от качества котировок терминала. Тестировать ТС на дэмо, желательно не менее нескольких месяцев, прежде чем пробовать ее работу на центовом, реальном счету.

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий