Индикатор CCI как им пользоваться, описание

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Индикатор CCI: описание и как им пользоваться

CCI индикатор является линейным осциллятором и имеет свои особенности. Он предназначен для определения периодов перекупленности/перепроданности рынка. Что он представляет собой, как максимально эффективно пользоваться им в торговой системе?

Описание CCI -индикатора

Индикатор CCI – показатель расхождения текущей и средней скользящей цены, причем период последней устанавливает непосредственно участник биржевой торговли. Если говорить о краткосрочной перспективе, чем больше расхождение цены от ее среднего значения, тем выше будет подниматься линия осциллятора от нуля при восходящей тенденции либо ниже в случае нисходящего тренда. Длительный промежуток времени происходит колебание линии CCI-индикатора внутри коридора, который сформирован уровнями +100 и – 100. При выходе линии из данного диапазона возникает основной сигнал данного индикатора, который свидетельствует о перекупленности/перепроданности актива. Форекс индикатор cci может снизиться и до уровня –300. Это говорит о ярко выраженной нисходящей тенденции и о глубокой перепроданности рынка.
Устанавливается индикатор двумя способами:

  1. Необходимо зайти в главное меню торговой платформы и выбрать опцию «Вставка», затем «Индикаторы», после чего зайти в раздел «Осцилляторы» и выбрать из набора предложенных инструментов необходимый. Вверху панели нужно выбрать «Список индикаторов», где также есть раздел «Осцилляторы», в котором находится нужный CCI.
  2. Второй способ немного проще и быстрее. После того, как индикатор выбран, на графике открывается окно настройки, однако, среди всех параметров можно лишь выполнять добавление и удаление горизонтальных уровней в разделе «Уровни» и менять период, который влияет на все значения, входящие в формулу индикатора. Длительность периода также влияет и на резкость индикатора: если период краткий, то перемещение линии от уровня к уровню будет стремительным, а если установить продолжительный период, то линии будут перемещаться плавно и постепенно, в основном осуществляя колебания возле нулевой отметки.

Как рассчитывается индикатор

Расчет индикатора cci происходит в соответствии с формулой:
Индекс CCI = (0,015*Простая скользящая усредненная)/(Среднее арифметическое минимального, максимального значения и закрытия любой свечки – Простая скользящая усредненная, построенная по типичным ценам в разрезе конкретного периода)

Коэффициент 0,015 является постоянной величиной, установленной экспериментальным путем. Период для скользящих всех типов равен.

Торговля по cci индикатору

Торговые стратегии с индикатором cci предусматривают использование данного осциллятора в виде фильтрующего инструмента, но кроме того, он может полноценно сигнализировать о вхождении в рынок. Основными сигналами являются:

  • перекупленность/перепроданность – основные сигналы для большинства осцилляторов. Открытие сделок по ним происходит так:
  1. При пересечении линией CCI уровня +100 снизу вверх, а далее, если после разворота осуществляется прохождение ее в противоположную сторону – происходит открытие позиции на продажу.
  2. При пересечении линии ниже уровня – 100, а затем при прохождении осциллятора в противоположную сторону – открывается позиция на покупку.

Следует заметить, что такие сигналы появляются достаточно часто, и большинство из них, в результате, являются ложными. Для фильтрования сделок, которые потенциально могут привести к убыткам, рекомендуется дополнить систему еще одним индикатором, либо увеличить период нормальных изменений, повысив уровни перекупленности/перепроданности до +200/-200.

Дивергенция – это один из сильнейших сигналов любого индикатора. Ярко выраженные дивергенции/конвергенции возникают намного реже, чем обычные вхождения в зоны перекупленности/перепроданности По этой причине они являются надежным сигналом.

Вычислить конвергенцию (схождение) и дивергенцию (расхождение) возможно путем соединения двух и больше локальных максимальных и минимальных значений на графике, и таких же значений на индикаторе. Если направление линии на графике осуществляется в сторону тенденции, а направление линии на индикаторе происходит в обратную сторону, существует большая вероятность изменения тренда.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Открытие сделок по дивергенции/конвергенции происходит так:

  • если в случае восходящей тенденции текущий локальный максимум становится выше, чем предшествующий, то есть линия, которая их соединяет, направляется вверх, а текущий локальный экстремум осциллятора ниже, чем предшествующий, то есть линия имеет направление вниз – происходит открытие сделки на продажу;
  • если в случае нисходящей тенденции текущее минимальное значение находится ниже предшествующего, а последняя впадина на индикаторе расположена над предшествующей, происходит открытие позиции на покупку.
    Выход из сделок возможен по сигналам осциллятора, если его линия пересекает противоположный уровень. Все сделки должны быть под защитой Stop-Loss, установленным на локальном максимальном/минимальном значении либо на основном уровне.

Плюсы и минусы CCI

Индекс торгового канала CCI является достаточно надежным и эффективным(если используется с фундаменталом), но он обладает и недостатками. Большей частью он подходит для нахождения всех точек вхождения в рынок, в частности, в совокупности с остальными индикаторами, однако, выход из сделки рекомендуется осуществлять согласно другим сигналам. Это связано с тем, что в случае возникновения сильной тенденции, происходит стремительное перемещение осциллятора из точки перекупленности в точку перепроданности, а также в обратном направлении. И все же, если считать это сигналом на разворот тренда, можно утратить немалую сумму дохода от сделки.

В заключение стоит заметить, что CCI в совокупности с остальными инструментами дает неплохие результаты, и все же, открывать позицию только по сигналам данного осциллятора – идея не из лучших, поскольку CCI, прежде всего, предназначен для фильтрования ложных сигналов остальных индикаторов.

Индикатор CCI

Индикатор CCI или Индекс товарного канала (Commodity Chanel Index) – средство для анализа и прогноза ценовых колебаний в границах конкретного диапазона. Эффективный период его использования – время консолидации на рынке, боковой тренд.

Создан CCI в первой половине 80-х годов Д. Ламбертом, который обоснованно считал, что рынок цикличен и периоды низких и высоких цен стабильно повторяются. Как показало время и практика, в этом убеждении автор был не одинок. Те, кто имеет опыт работы с биржевыми индикаторами, могут вспомнить теорию популярных волн Эллиота, служащих основой для множества инструментов технического анализа.

Описание индикатора CCI

Зная точный порядок и длительность циклов можно с большой вероятностью предсказать начало и конец любого тренда на рынке. Согласно авторской методике наибольшую эффективность при использовании индикатора CCI дают настройки периодов в 20 и 60 дней.

Несмотря на это, Д. Ламберт допускал возможность использования советника с дневным таймфреймом и периодами меньшего масштаба, гарантируя эффективность в определении рыночных тенденций.

Основной принцип выбора рабочего периода здесь тот же, что и в большинстве биржевых инструментов:

  • чем он выше, тем больше сглаживание значений индикатора и, как следствие, меньше сигналов, но зато они выше качеством.

Действие CCI сосредоточено вокруг двух уровней или границ диапазона – +100 и -100. Выход кривой индикатора за эти рамки трактуется по стандартным для всех осцилляторов правилам:

  • чем линия выше значения +100 и чем более продолжительным является время ее пребывания в этой области, тем значительнее величина перекупленности;
  • чем линия ниже и дольше по времени находится относительно уровня -100, тем более актив перепродан.

Обе ситуации позволяют с большой вероятностью предполагать скорый разворот цены и смену тренда.

Настройки индикатора CCI

Вопреки бытующему мнению, комбинаций настроек CCI, которые давали бы близкую 100% прибыль на любом таймфрейме, не существует.

  • Например, трейдеры, работающие на «среднесроке», часто используют значение периода равное числу рабочих дней в неделе (5 – одна неделя, 10 – две).
  • Торговля внутри дня, требует иных настроек. Тут можно попробовать гистограмму с таймфреймом в 30 минут и настройками периода со значением 150.

Важно! Внутридневная торговля с индикатором CCI, все-таки, является приоритетной, чем работа на длительных периодах. Дело в перерисовке.

Чем продолжительнее период, тем больше программе требуется времени для расчетов. Пока индикатор ждет закрытия часовой свечи, ситуация на рынке может измениться неоднократно, а вы за это время упустите несколько потенциально выгодных сделок.

Скачать индикатор CCI удобнее всего с сайта торговой платформы MetaTrader. На данный момент там можно найти доработанную версию приложения образца 2020 года, адаптированную для бинарных опционов, со звуком, сопровождающим сигналы советника.

Правила работы CCI

Главный сигнал CCI – выход линии за границы диапазона в сектора перекупленности и перепроданности. Когда кривая находится над уровнем +100, это считается поводом к сделке на покупку, когда она опустилась под отметку -100 – основанием для открытия позиции на продажу.

Необходимо учитывать особенности движения линии индикатора. Если она, находясь в области перекупленности, демонстрирует намерение пересечь границу +100 сверху вниз, восходящий тренд завершается, время закрывать сделку. То же самое касается движения кривой снизу вверх к уровню -100 – нисходящий тренд теряет силу.

О силе тренда также можно судить по ситуации, когда линия индикатора совершает колебания выше отметки + 100, достигая значений +200. Это признак сильной восходящей тенденции. Если же показания CCI превышают уровень +200, значит, весьма велика вероятность быстрого разворота цены, причем с большой силой и скоростью. Те же правила касаются поведения линии индикатора в зоне перепроданности.

Как вариант, некоторые трейдеры используют и довольно успешно, показания индикатора для работы с активом на основе дивергенций. Мы не станем подробно останавливаться на этом моменте, он общий для всех осцилляторов и детально его можно изучить, перейдя к описанию индикатора TRIX или RSI.

Заключение

Существует порядка двухсот версий индикатора CCI, это убедительно говорит о его популярности. Индекс товарного канала – очень полезный и эффективный инструмент для прогнозирования циклов перекупленности/перепроданности и определения моментов разворота тренда.

Используйте CCI в комплексе с другими индикаторами и стратегиями, тестируйте различные таймфреймы и мы уверены, что качество вашей работы с бинарными опционами поднимется на новый уровень.

Технический анализ: индикатор CCI, описание, применение

Для многих трейдеров важно использование дополнительных технических инструментов для анализа ценовых графиков. Большими помощниками трейдеров Форекс и бинарных опционов являются индикаторы. Существует большое число индикаторов, которые разделяют на следующие группы:

  • Индикаторы, показывающие силу и направление тренда.
  • Индикаторы объемов.
  • статистические индикаторы.

Трендовые индикаторы основаны на вычислении значения изменения текущей цены по сравнению с изменением за предыдущий период. Стоит отметить, что индикаторы не должны являться основной составляющей торговой стратегии и решения нужно принимать исходя из анализа графика и собственного опыта, а индикаторы должны лишь помогать подтверждать ваше мнение относительно сигнала. Большинство индикаторов помогают определять тенденции на рынке. Популярным трендовым индикатором является CCI.

Описание индикатора CCI

CCI (на английском commodity channel index) – индекс товарного знака. Данный индикатор основан на вычислении того, как изменяется цена в текущий момент по сравнению со средним значением за определенный промежуток времени. Позволяет анализировать также среднестатистическое значение цены.

Трейдеры применяют данный индикатор для любых финансовых рынков, будь то валютные, фьючерсы или акции. Индикатор разработал Дональд Ламберт и первые раз опубликовал материал о CCI в 1980 году.

Стратегии, включающие данный инструмент, основаны на гипотезе, что если цена отклоняется от своего среднего значения на величину, большую, чем величины отклонения за этот период, то на рынке наблюдается переломное состояние тренда.

Как строится?

Дональд Ламберт впервые ввел описание типичной цены, которая вычисляется следующим образом:

Типичная цена = (high + low + close)/3,

Где high – ценовой максимум за выбранный период (свечу), low – минимальное значение, close – значение цены при закрытии свечи.

Индикатор вычисляется следующим образом:

CCI = (1/0,015)*(Типичная цена – Простое скользящее среднее)/Среднее абсолютное отклонение

По данному определению, индикатор показывает ценовой канал, в котором двигается цена, а граница канала указывают на возможную границу, у которой тренд остановится и развернется. Индикатор, имеющий каналы перекупленности и перепроданности относится к трендовым осцилляторам. Пример графика и индикатора приведен на рисунке.

При исследовании описания индикатора было выявлено, что часто при выходе индикатора за определенный ценовой канал (-100 – снизу, 100 – сверху) цена готовится к последующему развороту и трейдер ожидает оптимальную точку. В середине индикатор имеет нулевой уровень, ориентируясь на который можно определять перспективы текущего тренда. Также индикатор имеет крайние уровни: -200 и +200, которые показывают крайнюю перекупленность или перепроданность рынка.

Как настроить индикатор CCI?

Основной источник сигналов, как описано выше – скользящая средняя со стандартным периодом в 14 последних свечей. Часто трейдеры используют значение этого параметра равное 20, однако это зависит от типа торговли и длине сделок. Чем больше данный параметр, тем сигналы точнее, но появляются они реже. Поэтому стоит настраивать его исходя из предпочтений в торговле и из того, какие дополнительные инструменты используются в торговле.

Как использовать индикатор?

Основной задачей является определение моментов выхода линии индикатора в зону перекупленности и перепроданности. Например, при выходе за уровень +100 рынок несколько раз может колебаться в этой зоне, тестировать рынок (например, тестировать сильный уровень). Хорошим сигналом на то, что тренд прерван, будет пересечение линии +100 сверху вниз.

О серьезных намерениях продавцов толкать рынок вниз является приближение рабочей линии индикатора к уровню 0 и дальнейшее движение вниз.

Аналогичным сигналом к смене нисходящей тенденции будет выход за уровень -100, а затем пересечение рабочей линией индикатора уровня -100 снизу вверх.

Но использовать один лишь индикатор CCI – подвергать себя риску. Необходимо комбинировать его со вторым индикатором и графическим анализов рынка: определением уровней поддержки и сопротивления.

Комбинация CCI с другими техническими инструментами

Комбинация CCI и Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Используя комбинацию этих двух индикаторов на графике со свечами в 4 часа (H4) можно добиться неплохих торговых результатов. Осциллятор CCI дает сигнал к открытию сделки, а индикатор MACD (схождение и расхождение скользящих средних) дает сигнал к закрытию сделки и фиксации прибыли.

Но также на рынке большинство ситуаций показывают, что оба индикатора дают сигналы на вход в рынок и эти сигналы более эффективные и точные.

По MACD лучше выставить гистограмму. Сигнал на покупку:

  • Пересечение гистограммой MACD нулевого уровня снизу вверх.
  • Линия CCI находится выше уровня +100.

Сигнал на продажу:

  • Пересечение гистограммой MACD нулевого уровня сверху вниз.
  • Линия CCI находится ниже уровня -100.

Фиксировать прибыль при данных сигналах необходимо тогда, когда линия CCI пересечет нулевой уровень (при покупке – сверху вниз, при продаже наоборот).

Еще одним торговым методом является сочетание MACD, уровней и CCI (свечи по 4 часа). В данном случае показывает момент на выход из сделки и фиксации прибыли. Это контр трендовая стратегия.

Сигналы на продажу:

  • Линия CCI пересекает +100 сверху и входит в зону между -100 и 100.
  • Цена отскочила от уровня сопротивления.
  • Пересечение MACD нулевого уровня снизу означает о прекращении нисходящего движения – фиксируем прибыль.

Сигналы на покупку:

  • Линия CCI пересекает -100 снизу и входит в зону между -100 и 100.
  • Цена отскочила от уровня поддержки.
  • Пересечение MACD нулевого уровня сверху означает о прекращении восходящего движения – фиксируем прибыль.

CCI прекрасно сочетается и с такими индикаторами, как Parabolic или Ленты Боллинджера. Прекрасным инструментом является сочетание CCI и свечных формаций и графических фигур:

  • Треугольник – фигура продолжения тенденции.
  • Голова и плечи – разворотная фигура.

Стратегии на CCI: дивергенция

Дивергенция – это явление, при котором направление движение графика и рабочей линии индикатора расходятся. Данное расхождение сообщает трейдеру, что скоро на рынке произойдет коренное изменение тренда.

Достоинством этой стратегии является простота использования и логичность анализа. Для того, чтобы заключить сделку, стоит дождаться пробоя свечой трендовой линии и закрытия её за пределами этой линии – это сильный сигнал для смены тренда. При этом, рабочая линия CCI должна пересечь нулевой уровень.

Стоит задуматься и об убытках, установив стоп лосс в районе ближайшего локального минимума или максимума. Take profit можно установить, воспользовавшись например, уровнями Фибоначчи.

Заключение

В трейдерской практике существуют и другие стратегии, основанные на индикаторе CCI. Стоит отметить, что показания индикатора не отображают самого движения цены, а отображают устойчивость текущего направления. Т.е. не всегда стоит открывать сделки в направлении движения рабочей линии индикатора.

  • Сигналы трендового осциллятора хорошие, но самостоятельно применять их не следует, стоит комбинировать с другими инструментами, например уровнями поддержки и сопротивления.
  • Наиболее эффективные сигналы – сигналы по дивергенции и с комбинации с другими осцилляторами, например MACD.
  • Важно правильно настроить индикатор в зависимости от принципов торговой системы.
Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий