EA Analyzer — продвинутый тестер стратегий

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

StrategyQuant EA Analyzer – продвинутый анализатор стратегий.

SQ EA Analyzer – бесплатная программа от компании StrategyQuant для глубокого анализа стратегий и автоматических торговых советников на основе отчетов из платформы МТ4.

Сделаю описание данной программы непосредственно на примере анализа отчета советника, который я создал при помощи программы StrategyQuant (прочитать статью о программе https://www.argolab.net/strategyquant-sozday-svoy-graal.html).

Нам необходимо загрузить в анализатор отчет, который мы получили прогнав наш советник в тестере стратегий МТ4 и сохранив его в формате .htm. Анализатор распознает 4 различных формата отчетов, 2 из которых уникальные форматы продуктов StrategyQuant и 2 формата платформы МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о ваших реальных сделках на счете (Account History).

Загрузка крайне проста, нам только необходимо выбрать сохраненный файл на компьютере.

Сразу после загрузки мы получаем полный анализ работы советник на истории. Пройдемся по основным значимым полям анализатора, и выясним что нам это дает.

Первый блок информации выдает нам показатели описывающие общую статистическую картину (перечислю самые значимые показатели) – общая прибыль (в $ и пунктах), среднегодовая доходность, количество сделок, профит-фактор, процент прибыльных сделок, просадка (в $ и % к балансу), средние показатели прибыли (в день, месяц, на одну сделку).

Второй блок выдает дополнительные характеристики торговли, здесь интересны показатели стагнации, которые отсутствуют в стандартном отчете МТ4.

Третий блок показывает нам отчет по торговле с разбивкой по месяцам и годам.

Следующий блок анализа выдает нам список всех совершенных сделок, от стандартного списка МТ4 отличается тем, что дополнительно выдает информацию о времени удержания позиции и нарастающем общем результате (в пунктах, деньгах, процентах).

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Блок графика свободных средств, показывает очень интересную информацию – а именно период стагнации в днях, период, в течение которого система находилась в убытке и просадку. График можно вывести отдельно для коротких или длинных сделок.

Обширный блок Анализ торговли, в котором 6 настраиваемых гистограмм. Очень интересный, на мой взгляд, блок, сейчас объясню почему. В этом блоке в любом окне можно вывести 24 различные гистограммы статистики. Наиболее важный – прибыль/убыток разбитый по часам и по дням недели. Давайте посмотрим на эти графики.

На них мы наблюдаем, что за 4 года статистики, в среднем мы получали убыток в понедельник, вторник дней недели и сделки открытые в 3,4, 6,7, 9, 10, 13, 19. Логически можно прийти к выводу, что основной убыток образовывался во время торговли в Сиднейскую сессию. Вот тут мы сразу переходим к блоку «Что если сценарий». Мы убираем торговлю в ночное время, когда открыт Австралийский рынок (мы помним, что наша рассматриваемая пара AUDCAD) и запускаем сценарий «Что будет если…».

В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.

Если мы кликнем на него, то он активируется и выдаст нам такой же подробный анализ, как и первоначальный вариант. Но даже при первом взгляде видно, что если мы введем в наш советник дополнительный фильтр торговли по определенным часам, то даже при том, что количество сделок снизилось на 40%, прибыль увеличилась на 29%, а просадка снизилась почти вдвое. Давайте активируем новый отчет и перейдем на график свободных средств.

Из первоначальный 421 дня стагнации счета, у нас осталось только 309. 4 дополнительных прибыльных месяца. Данная опция позволяет не только улучшить советник, но также может показать вам в какие часы или дни недели не стоит торговать ручными торговыми системами, вы это увидите если загрузите отчет о проведенных вами сделках из терминала МТ4.

Блок установок позволит вам получить информацию о том, что было если бы начали торговлю с иного чем в отчете начального депозита. Надо только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».

Следующий блок называется в честь известного своим игорным бизнесом княжества «Монте-Карло». К сожалению, в бесплатной версии программы этот блок, по своим возможностям, урезан до минимального размера, что даст пользователю только ознакомиться с ним, но не использовать его на полную силу.

Метод Монте-Карло математический метод оценки риска и стабильности результата системы. Он оценивает результат, который будет, если произойдут отклонения в вашей системе торговли. Он позволяет понять является ли стратегия надежной, какую прибыль/просадку вы можете получить, и стоит ли торговать по этой стратегии вообще. Например, ваша система дает 60% прибыльных сделок при 10% просадке по результатам беэктеста, т.е. вы знаете, что у вас 60% прибыльных сделок на 40% убыточных, но вы не знаете в каком порядке они придут, программа переставляет местами сделки случайным образом и вы можете получить результат, где ваша просадка будет 30%. Запустим расчет на нашем примере.

В результате расчета, в левой колонке мы видим, что с вероятностью 95% мы получим более низкую доходность при более высокой просадке, но все равно приемлемую для нас, т.е. наша система стабильна. Конечно, для полной картины нам необходимо иметь полную версию анализатора, т.к. маленького кусочка недостаточно для достоверной информации.

Еще одна коммерческая фишка доступная только для ознакомления в бесплатной версии, называется контроль капитала. На официальном сайте пока еще не появилась статья о использовании данной функции, но вероятнее всего она дает возможность рассчитать эффект от применения в качестве ограничителя убытков Скользящую среднюю (МА), Ленты Болинджера (ВВ) или Ichimoku Kjun-Sen, периоды которых можно подбирать и сразу получать результаты. В нашем случае, применив Ichimoku мы смогли сократить время стагнации системы с 401 дня до 140 дней, что очень даже здорово. Это означает, что если мы впишем в наш советник стоп-лосс по этому индикатору, мы получим существенное улучшение нашей системы.

И последняя опция программы о которой хотелось бы рассказать – возможность анализа нескольких торговых стратегий объединенных в один портфель, функция которой нет в МТ4. Возьмем для примера несколько валютных пар из обновленной версии Tricky Twister EA. Загрузив их в анализатор, мы формируем из них портфель, активировав его, мы получаем сводный отчет, которому доступны все функции анализа, которые мы разобрали в данной статье.

Дополнительно на отдельной вкладке формируются 2 таблицы данных по портфелю о степени корреляции торгуемых пар и количестве параллельных сделок.

В заключении хотел бы выразить благодарность компании StrategyQuant за еще один качественный продукт, скачать его можно с официального сайта: http://www.strategyquant.com/eaanalyzer

Для разработчиков советников и стратегий, а также для профессиональных трейдеров доступна профессиональная версия SQ EA Analyzer.

Тестер EA Analyzer со множеством аналитических возможностей

Встроенный тестер терминала MetaTrader4 неплохо справляется с возложенными на него функциями, но у него есть один существенный недостаток – стандартные «стейты», полученные в процессе оптимизации стратегии, содержат минимум информации. Выйти из этого положения позволяет программа EA Analyzer.

Сразу скажу, пытаться искать официальную (да ещё и бесплатную) версию этой программы бесполезно, так как несколько лет назад разработчики перестали её поддерживать (убрали с сайта) и добавили в своё портфолио новый платный продукт Quant Analyzer с аналогичным функционалом.

Как пользоваться EA Analyzer

К счастью, в сети осталась бесплатная демо-версия EA Analyzer, которой мы и будем пользоваться. Устанавливается она точно так же, как и все остальные программы, т.е. первым делом нужно скачать и запустить дистрибутив.

Затем принимаем лицензионное соглашение, выбираем путь установки (желательно не на системный диск) и ждём, когда установщик распакует все файлы.

На рисунке выше представлен интерфейс этой аналитической платформы. В принципе, здесь всё понятно на интуитивном уровне по иконкам, но рассмотрим конкретный пример.

Предположим, трейдер протестировал в MetaTrader робота, т.е. получил информацию в следующем виде.

Первым делом необходимо выгрузить «тестерный» стейтмент в формате htm. Для этого переходим во вкладку «отчёт» и на любом месте информационной панели кликаем правой кнопкой мыши.

Появится контекстное меню, в котором выбираем пункт «сохранить как отчёт». Далее через стандартный проводник Windows сохраняем «стейт» в удобную для себя папку на жёстком диске или съёмном носителе. Всё, больше MetaTrader нам не понадобится.

Теперь возвращаемся в программу EA Analyzer и импортируем в неё ранее сформированный отчёт. Для этого достаточно нажать на кнопку «Load» и указать путь к нужному файлу.

А вот дальше начинается самое интересное. Фактически, EA Analyzer импортирует из стейтмента лишь базовую информацию по сделкам (дату, тикер, цены открытия/закрытия) и величину начального депозита, а все остальные показатели (математическое ожидание, профит-фактор и т.д.) программа пересчитывает заново.

Какие данные мы получаем от EA Analyzer

В основной вкладке «Overview» отображается самая важная информация:

  • Общее количество сделок, в т.ч. с разбивкой по покупкам и продажам;
  • Коэффициент Шарпа, профит-фактор, соотношение прибыли к просадке и т.д.;
  • Средняя прибыль в месяц и матожидание сделки;
  • Кроме этого, в EA Analyzer финансовые результаты от операций компонуются отдельно по каждому месяцу.

Последний пункт особенно важен, так как в MetaTrader4 подобная детальная информация не предусмотрена. Вернее сказать, её можно получить только вручную, наводя курсор мыши на линию эквити и запоминая в уме ключевые цифры (с какой суммы открылся месяц).

На следующей вкладке EA Analyzer (List of traders) перечислены торговые операции. В принципе, здесь нет ничего интересного.

Совсем иначе обстоят дела с полем Equity Chart, поскольку тут мы видим, как менялись средства и просадка.

По умолчанию график показывает совокупный чистый результат от покупок и продаж, при этом детальные сведения о просадке отсутствуют (вместо этого розовым цветом выделен участок самой продолжительной стагнации, в рамках которой счёт никак не мог преодолеть свой последний High).

Чтобы включить графическое отображение просадки, необходимо зайти в раздел Drawdown и выбрать там вместо «Don’t show» наиболее подходящий вариант – в деньгах (in money), процентах (in %) или пунктах (in pips).

Но это ещё не всё. Здесь же EA Analyzer позволяет отобразить эквити отдельно для покупок и продаж.

Далее следует раздел «Trade Analysis». Фактически, это сердце платформы, так как именно ради этой информации и создавался продукт.

Как можно заметить, здесь пользователь выводит на экран различные статистические выкладки и показатели, которые наглядно демонстрируют сильные и слабые стороны стратегии. Кратко перечислим их:

  • Trades by duration – распределение сделок по времени удержания;
  • Trades by hour, weekday, day и т.д. – суммарное количество сделок, отрытых или закрытых в час суток, день недели, число месяца и т.д.;
  • P/L by hour, weekday, day и т.д. – суммарная чистая прибыль или нетто-убыток, полученный в час суток, день недели, число месяца и т.д.

Прежде чем идти дальше, хочу остановиться на последнем пункте. С его помощью EA Analyzer позволяет повысить эффективность протестированной стратегии, например, если в определённые числа месяца получается большой чистый убыток, разумно просто не торговать в такие периоды (возможно, в это время министерства публикуют пул важной статистики, которая и приводит к убыточным операциям).

  • P/L by trades duration – ещё одна важная диаграмма EA Analyzer, показывающая, как время удержания позиции влияет на её результативность. С её помощью я оптимизирую рабочие таймфреймы;
  • Long vs short trades – соотношение покупок и продаж (отображается в виде круговой гистограммы);
  • Long vs short P/L – суммарные прибыли по коротким и длинным позициям (в хорошей системе для Форекс они должны быть приблизительно одинаковы);
  • Profit/loss – соотношение прибыльных и убыточных операций
  • Long profit/loss и short profit/loss – то же самое, только в разрезе покупок и продаж;
  • Wins/losses by hour, day и т.д. – соотношение прибыльных и убыточных операций по часам, дням недели и т.д.;
  • Wins/losses profit by hour, day и т.д. – соотношение совокупной прибыли и суммарного убытка по сделкам, открытым/закрытым в час суток, день недели и т.д.

Оставшиеся поля тестера EA Analyzer

Что касается остальных полей EA Analyzer, то среди них пользу могут принести лишь две вкладки – «What if scenario» и «Portfolio analysis».

Раздел «What if scenario» позволяет смоделировать динамику эквити, которая получится в том случае, если из выборки исключить некоторые сделки. В моём примере самый большой чистый убыток формируется по торговым операциям, открытым в 9 часу утра и с 13:00 до 13:59, иначе говоря, EA Analyzer рекомендует мне отказаться от таких операций. Примем совет к сведению.

Общая прибыль в итоге увеличилась, но и просадка стала больше, чем прежде. Надеюсь, смысл этой функции понятен – мы задаём разные условия и смотрим, как они влияют на результативность стратегии.

И последний раздел «Portfolio analysis» будет особенно полезен портфельным управляющим, так как он позволяет оценить корреляцию между разными стратегиями. Разумеется, прежде чем с ним работать, нужно загрузить несколько разных стейтов и сформировать из них портфолио.

Результат анализа будет представлен в виде корреляционной матрицы, в которой сразу видно, насколько сильно похожи системы (если эквити разных стратегий меняются синхронно, есть смысл оставить в портфеле только одну из них, зачем распылять внимание?)

Остальные функции EA Analyzer (например, метод Монте Карло) так и остались платными, но мой опыт показывает, что бесплатного функционала более чем достаточно для полноценных исследований.

Articles on strategy testing in MQL5

How to develop, write and test a trading strategy, how to find the optimal system parameters and how to analyze the results? The MetaTrader platform offers developers of trading robots rich functionality for fast and accurate testing of trading ideas. Read these articles to learn how to test multi-currency robots and how to use MQL5 Cloud Network for optimization purposes.

Developers of automated trading systems are recommended to start with the testing fundamentals and tick generation algorithms in the strategy tester.

SQLite: Native handling of SQL databases in MQL5

The development of trading strategies is associated with handling large amounts of data. Now, you are able to work with databases using SQL queries based on SQLite directly in MQL5. An important

Continuous Walk-Through Optimization (Part 2): Mechanism for creating an optimization report for any robot

The first article within the Walk-Through Optimization series described the creation of a DLL to be used in our auto optimizer. This continuation is entirely devoted to the MQL5 language

Exploring Seasonal Patterns of Financial Time Series with Boxplot

In this article we will view seasonal characteristics of financial time series using Boxplot diagrams. Each separate boxplot (or box-and-whiskey diagram) provides a good visualization of how values

Continuous Walk-Forward Optimization (Part 1): Working with Optimization Reports

The first article is devoted to the creation of a toolkit for working with optimization reports, for importing them from the terminal, as well as for filtering and sorting the obtained data

MQL5 Cookbook: Trading strategy stress testing using custom symbols

The article considers an approach to stress testing of a trading strategy using custom symbols. A custom symbol class is created for this purpose. This class is used to receive tick data from

Merrill patterns

In this article, we will have a look at Merrill patterns’ model and try to evaluate their current relevance. To do this, we will develop a tool to test the patterns and apply the model to various data

Optimization management (Part II): Creating key objects and add-on logic

This article is a continuation of the previous publication related to the creation of a graphical interface for optimization management. The article considers the logic of the add-on. A wrapper for

Optimization management (Part I): Creating a GUI

This article describes the process of creating an extension for the MetaTrader terminal. The solution discussed helps to automate the optimization process by running optimizations in other terminals

Extract profit down to the last pip

The article describes an attempt to combine theory with practice in the algorithmic trading field. Most of discussions concerning the creation of Trading Systems is connected with the use of historic

Color optimization of trading strategies

In this article we will perform an experiment: we will color optimization results. The color is determined by three parameters: the levels of red, green and blue (RGB). There are other color coding

Studying candlestick analysis techniques (Part II): Auto search for new patterns

In the previous article, we analyzed 14 patterns selected from a large variety of existing candlestick formations. It is impossible to analyze all the patterns one by one, therefore another solution

Studying candlestick analysis techniques (part I): Checking existing patterns

In this article, we will consider popular candlestick patterns and will try to find out if they are still relevant and effective in today’s markets. Candlestick analysis appeared more than 20 years

Practical Use of Kohonen Neural Networks in Algorithmic Trading. Part II. Optimizing and forecasting

Based on universal tools designed for working with Kohonen networks, we construct the system of analyzing and selecting the optimal EA parameters and consider forecasting time series. In Part I, we

Separate optimization of a strategy on trend and flat conditions

The article considers applying the separate optimization method during various market conditions. Separate optimization means defining trading system’s optimal parameters by optimizing for an uptrend

100 best optimization passes (part 1). Developing optimization analyzer

The article dwells on the development of an application for selecting the best optimization passes using several possible options. The application is able to sort out the optimization results by a

Modeling time series using custom symbols according to specified distribution laws

The article provides an overview of the terminal’s capabilities for creating and working with custom symbols, offers options for simulating a trading history using custom symbols, trend and various

Using indicators for optimizing Expert Advisors in real time

Efficiency of any trading robot depends on the correct selection of its parameters (optimization). However, parameters that are considered optimal for one time interval may not retain their

Automated Optimization of an EA for MetaTrader 5

This article describes the implementation of a self-optimization mechanism under MetaTrader 5

Developing stock indicators featuring volume control through the example of the delta indicator

The article deals with the algorithm of developing stock indicators based on real volumes using the CopyTicks() and CopyTicksRange() functions. Some subtle aspects of developing such indicators, as

Visualizing optimization results using a selected criterion

In the article, we continue to develop the MQL application for working with optimization results. This time, we will show how to form the table of the best results after optimizing the parameters by

Applying the Monte Carlo method for optimizing trading strategies

Before launching a robot on a trading account, we usually test and optimize it on quotes history. However, a reasonable question arises: how can past results help us in the future? The article

Visual strategy builder. Creating trading robots without programming

This article presents a visual strategy builder. It is shown how any user can create trading robots and utilities without programming. Created Expert Advisors are fully functional and can be tested in

Processing optimization results using the graphical interface

This is a continuation of the idea of processing and analysis of optimization results. This time, our purpose is to select the 100 best optimization results and display them in a GUI table. The user

Multi-symbol balance graph in MetaTrader 5

The article provides an example of an MQL application with its graphical interface featuring multi-symbol balance and deposit drawdown graphs based on the last test results

Visualizing trading strategy optimization in MetaTrader 5

The article implements an MQL application with a graphical interface for extended visualization of the optimization process. The graphical interface applies the last version of EasyAndFast library

Controlled optimization: Simulated annealing

The Strategy Tester in the MetaTrader 5 trading platform provides only two optimization options: complete search of parameters and genetic algorithm. This article proposes a new method for optimizing

Custom Strategy Tester based on fast mathematical calculations

The article describes the way to create a custom strategy tester and a custom analyzer of the optimization passes. After reading it, you will understand how the math calculations mode and the

Resolving entries into indicators

Different situations happen in trader’s life. Often, the history of successful trades allows us to restore a strategy, while looking at a loss history we try to develop and improve it. In both cases

Mini Market Emulator or Manual Strategy Tester

Mini Market Emulator is an indicator designed for partial emulation of work in the terminal. Presumably, it can be used to test «manual» strategies of market analysis and trading

Optimizing a strategy using balance graph and comparing results with «Balance + max Sharpe Ratio» criterion

In this article, we consider yet another custom trading strategy optimization criterion based on the balance graph analysis. The linear regression is calculated using the function from the ALGLIB

TradeObjects: Automation of trading based on MetaTrader graphical objects

The article deals with a simple approach to creating an automated trading system based on the chart linear markup and offers a ready-made Expert Advisor using the standard properties of the MetaTrader

Creating and testing custom symbols in MetaTrader 5

Creating custom symbols pushes the boundaries in the development of trading systems and financial market analysis. Now traders are able to plot charts and test trading strategies on an unlimited

The Flag Pattern

The article provides the analysis of the following patterns: Flag, Pennant, Wedge, Rectangle, Contracting Triangle, Expanding Triangle. In addition to analyzing their similarities and differences, we

Custom Walk Forward optimization in MetaTrader 5

The article deals with the approaches enabling accurate simulation of walk forward optimization using the built-in tester and auxiliary libraries implemented in MQL

Trading with Donchian Channels

In this article, we develop and tests several strategies based on the Donchian channel using various indicator filters. We also perform a comparative analysis of their operation

How Long Is the Trend?

The article highlights several methods for trend identification aiming to determine the trend duration relative to the flat market. In theory, the trend to flat rate is considered to be 30% to 70%

Comparative Analysis of 10 Trend Strategies

The article provides a brief overview of ten trend following strategies, as well as their testing results and comparative analysis. Based on the obtained results, we draw a general conclusion about

An Example of Developing a Spread Strategy for Moscow Exchange Futures

The MetaTrader 5 platform allows developing and testing trading robots that simultaneously trade multiple financial instruments. The built-in Strategy Tester automatically downloads required tick

LifeHack for trader: «Quiet» optimization or Plotting trade distributions

Analysis of the trade history and plotting distribution charts of trading results in HTML depending on position entry time. The charts are displayed in three sections — by hours, by days of the week

How to quickly develop and debug a trading strategy in MetaTrader 5

Scalping automatic systems are rightfully regarded the pinnacle of algorithmic trading, but at the same time their code is the most difficult to write. In this article we will show how to build

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • Binomo
    Binomo

    2е место в рейтинге! Брокер гарантирует честность всех сделок.

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий