Что такое корреляция пар и как её использовать в торговле

Самые честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка.

Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют.

Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.

Что такое корреляция валют

Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз.

Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция.

Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:

Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:

Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.

Таблица корреляции

Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого.

Рейтинг лучших русскоязычных брокеров бинарок:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость.

Удобно пользоваться специальной таблицей:

Высокая степень корреляции – пары валют движутся в одну сторону.

Высокая корреляция, но иногда слабеет.

Слабая корреляция – валютные пары независимы.

Высокий уровень противоположности в движении.

Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.

Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная.

Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер.

Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.

Как подсчитать корреляцию

Для этой цели есть особые онлайн-калькуляторы (обычно на сайте брокерской компании, финансовых порталах и т. п.). Рассчитывать все вручную нет смысла, потому что это довольно долгий и трудоемкий процесс.

Порядок расчета корреляции:

1. Открываем калькулятор и выбираем в его меню нужную валютную пару.
2. Указываем нужный таймфрейм. Учитывайте, что на различных временных отрезках корреляция может значительно отличаться.
3. Указываем количество временных отрезков для вычисления – обычно от 10 до 300. Чем больше это число, тем более длинный таймфрейм анализируется.

Как торговать, используя валютную корреляцию

Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней.

Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.

А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции:

1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом.
2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю.
3. Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски.
4. Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной.

Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны.

5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).

Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.

Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя.

Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары.

Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв.

Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.

Пример хеджирования

Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту.

Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь.

Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.

Пример диверсификации рисков

Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций.

Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY.

Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.

Подведем итог

Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют.

Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть.

Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке.

Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.

Что такое корреляция валютных пар в торговле на финансовых рыках

Глупый вопрос, не правда ли? Вы ведь даже и не думали о том, как найти коэффициент корреляции! У вас сейчас скорее всего вертится вопрос — «А что такое корреляция?». Не ошибаюсь?

На самом деле в торговле на рынке Форекс или бинарными опционами, найти коэффициент корреляции, примерно то же самое, что правильно определить тренд!

Если сказать кратко то, корреляция на рынке Форекс — это взаимосвязь валютных пар! Но как найти тот коэффициент корреляции, который поможет нам получить большую прибыль?

Сделать это не сложно, если воспользоваться отличным инструментом — сайтом Investing.com Но сначала желательно понять для чего это нужно и как пары взаимосвязаны между собой.

Что такое корреляция валютных пар

Если вы еще раз обратите внимание на скрин выше, то увидите, что цена на двух валютных парах, EUR/USD и GBP/USD (евро/доллар и фунт/доллар), идет вверх практически синхронно.

В то же время на нижних парах, USD/CHF и USD/CAD (доллар/швейцарский франк и доллар/канадский доллар), так же почти синхронно идут вниз. Это и есть взаимосвязь валютных пар или корреляция!

Если рассмотреть на примере, то взаимосвязь можно проследить следующим образом — дорожает бензин => дорожают продукты питания. Дорожает сырье => уменьшается заработная плата => повышается уровень безработицы => понижаются цены на жилье. В нашем случае с валютными парами это происходит так — дешевеет евро => дорожает доллар!

И, как следствие, начинают дешеветь валюты связанные с долларом. В тоже время валюты связанные в евро, в свою очередь, начинают дорожать. Это корреляция валютных пар связанных с основными мировыми валютами — евро и американским долларом.

Есть такая взаимосвязь и на других валютных парах, но она интересует не очень большое количество трейдеров. Кстати, валютные пары не связанные с евро и долларом, зачастую называют — экзотикой!

Итак, если мы научимся правильно определять корреляцию, то можем достичь двух важных целей любого трейдера — увеличить профит и минимизировать риски!

Здесь стоит сказать, что коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1. Чем ближе к 1, тем более взаимосвязаны пары.

Корреляция валютных пар

На рынке Форекс пошли еще дальше и чтобы наиболее точно показать связь приравняли эту цифру к 100. Вероятно, чтобы избежать длинных чисел с тысячными.

Например, 95,7 — очень хороший коэффициент. Или, 3,4 — валюты практически не оказывают никакого влияния друг на друга.

Мы с вами на графиках, на скрине выше, заметили, что пары EUR/USD и GBP/USD взаимосвязаны друг с другом. Но, оказывается у них не очень то и большой коэффициент корреляции! Всего — 68,9. Смотрите скрин ниже (кликабельно):

Зато с парой CHF/JPY (швейцарский франк/японская йена), этот коэффициент аж 95,7! Как говорится — идут ноздря в ноздрю!

В тоже время есть большая и маленькая взаимосвязь в другую сторону. Например, EUR/USD и USD/DKK (доллар/датская крона), прямо противоположны друг другу:

Как видите между этими парами коэффициент корреляции составляет -100,0! То есть -1!

Теперь поняли к чему я клоню и как на этом можно зарабатывать в торговле бинарными опционами или на рынке Форекс и CFD? Глупо было бы не воспользоваться такой отличной возможностью заработать, не так ли?

Как это реализовать? Да очень просто!

После того, как вы найдете коэффициент корреляции между валютными парами, можно уже открывать несколько ордеров или покупать несколько опционов!

Если вы правильно проанализировали рынок, то все ваши сделки закроются в плюс! Если и ошиблись немного, то какая-то из открытых вами сделок обязательно закроется положительно!

Наверняка у вас было такое, что время истечения опциона заканчивалось всего в паре пунктов от прибыльного уровня? Если бы вы воспользовались корреляционной парой, то второй ваш опцион закрылся бы в плюс и возместил потерю по первому.

Я знаю, какой у вас сейчас крутится вопрос! А что, если оба закроются в минус? Да, такое тоже может быть! Но в таком случае, вы очень сильно ошиблись с анализом! И вам надо не диверсифицировать торговлю, а учиться правильно анализировать рынок!

Как определить коэффициент корреляции

Где на сайте investing.com найти инструмент корреляции? Наведите мышку на вкладку «Инструменты» и в выпадающем меню выберите — «Корреляция Форекс».

Здесь выбираете валютную пару, интервал (таймфрейм) и количество периодов. Или, если хотите, свечей. Понятно, что чем больше таймфрейм и количество периодов, тем точнее вы сможете определить взаимосвязь валютных пар!

Итак, сегодня мы обсудили, что такое корреляция и как найти коэффициент корреляции валютных пар , вам осталось только применить! Будут вопросы, задавайте в комментариях.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Что такое корреляция валютных пар и как ее использовать в торговле

Результативность трейдера бинарных опционов напрямую зависит от правильности прогнозирования им дальнейшего движения курса конкретного финансового актива. Для анализа рыночной ситуации используются десятки различных способов, один из которых – так называемая корреляция валютных пар. Таблица с этими показателями дает возможность вовремя обнаружить возможный тренд или его корректировку, что позволит открыть опцион в нужном направлении и получить заслуженный профит.

Общие понятия о корреляции

Для начала разберемся, что из себя представляет рассматриваемый термин. В самом простом случае корреляция валютных пар – это зависимость одного базового финансового актива от другого. Изменение котировки по одной паре нередко затрагивает и другую. Почему так происходит? Разберем на примере.

Например, курс базового финансового актива франк/иена может быть представлен через пары франк/доллар, доллар/иена. Очевидно, что цена первой в примере пары будет значительно зависеть от котировок последних двух пар. Естественно, в реальности все не происходит насколько гладко, так как при формировании курса учитывается огромное количество дополнительных факторов, в том числе непредсказуемых.

Существует три вида зависимости:

  1. Прямая. В этом случае колебания курса определенного финансового актива прямо влияют на другой актив. То есть, если курс одной валютной пары увеличивается, то и курс другой пары, которая находится в прямой зависимости, также увеличивается.
  2. Обратная. В этом случае котировки двух связанных валютных пар или других активов изменяются в зеркальном отображении. То есть при росте цены одного актива цена другого уменьшается.
  3. Нулевая. В этом случае пары никак не связаны друг с другом и графики не находятся в прямой или обратной зависимости.

Корреляционные таблицы

Самый простой способ определения этого показателя – изучить таблицы корреляции. Они размещаются на различных справочных ресурсах и рассчитываются для конкретных временных промежутков. Внешний вид таблицы приведен на иллюстрации ниже.

Возьмем для примера пару фунт/доллар и евро/доллар. Значение корреляции между ними приближается к единице, то есть изменение котировок одного базового актива с вероятностью в 95% приведет к изменению котировок другого. Из этой же таблицы можно видеть, что в течение длительного промежутка времени зависимость снижается до 66%, так как повышается роль дополнительных факторов. Тем не менее, общегодовая корреляция все равно остается высокой.

Рассмотрим другой пример. Например, активы евро/доллар и доллар/франк. Между ними сформирована ярко выраженная обратная зависимость. То есть, Уменьшение курса франка по отношению к доллару сразу же приведет к увеличению курса евро по отношению к доллару. Причем тенденция довольно стабильна, то есть влияние дополнительных факторов практически исключается.

Зависимости между различными валютными парами не является величиной постоянной. В зависимости от месяца, квартала или года она может увеличиваться или уменьшается. На это влияет изменения политической ситуации, цена энергоносителей, развитие экономики и другие факторы.

Изменение величины зависимости между активами

Так как зависимость одного актива по отношению к другому постоянно изменяется, важное значение имеет своевременный мониторинг этих показателей во время торговли опционами. Например, если ранее между валютными парами коэффициент корреляции составлял 1 или – 1 и вы этим постоянно пользовались, то изменение параметра может привести к ошибочным прогнозам и, соответственно, убыткам.

В практической деятельности используют не абсолютный показатель, а «скользящую» величину, рассчитанную за последние полгода работы рынка. Это число дает возможность получить более надежный прогноз зависимости, который подходит для анализа.

В качестве примера ниже приведена таблица для валютной пары евро/доллар, в которой указан коэффициент скользящей корреляции:

Вычисление показателя корреляции

При необходимости описываемый показатель можно высчитать самостоятельно. Сам процесс достаточно прост, однако нужно четко соблюдать определенную процедуру. А проще всего выполнять вычисления с помощью офисного приложения для работы с электронными таблицами – Excel или им подобных.

Для этого необходимо экспортировать курсы валют за определенный промежуток времени из любого сервиса, который предлагает такие возможности. Затем данные импортируются в табличный процессор и выполняются необходимые расчеты. Работа упрощается тем, что в табличные процессоры уже встроена математическая функция расчета корреляции для двух массивов данных. Потому вам нужно будет только указать диапазон ячеек, где размещены данные о курсах валют.

Полностью схема расчетов выглядит следующим образом:

  • Получить курсы валют за определенный промежуток времени по двум базовым активам, которые вы хотите сравнить на предмет наличия корреляции;
  • Сформировать из них две колонки в приложении для работы с электронными таблицами;
  • Рассчитать коэффициент с помощью встроенной математической функции.

В зависимости от ваших потребностей можно рассчитывать показатели для года, шести или трех месяцев. Эти коэффициенты будут наиболее полезны для практической работы.

Пересчитывать показатели ежедневно необходимости нет. Достаточно делать это раз в 2-4 недели.

Использование коэффициента корреляции во время торговли

Знание о характере зависимости между активами позволяет трейдерам принимать более правильные решения. Вы сможете вовремя открывать прибыльные позиции и воздерживаться от входа в рынок в неблагоприятное время. Например, если между двумя активами имеется корреляция, близкая к – 1, то увеличение курса одной валютной пары непременно приведет к уменьшению цены другой. Поэтому открывать позиции необходимо только с учетом этого фактора.

Также информация о корреляции помогает уменьшить риски в торговле путем их диферсификации. Например, по парам евро/доллар и австралийский доллар/доллар корреляция положительная, но до 1 не доходит. Имеет смысл не открывать двойную позицию по одному активу, а открыть по одной на каждом. В этом случае при вмешательстве непредвиденных обстоятельств вы сможете взять профит на одном из лотов, списав убытки по другому.

Заключение

Явление корреляции и коэффициент зависимости активов друг от друга – не слишком популярный инструмент анализа. Однако именно его использование отличает дилетантов в торговле опционами от профессионалов. Последние никогда не откажутся от способов, которые позволяют увеличить результативность своей работы. Любой уважающий себя трейдер должен знать об описанном явлении и использовать его в работе.

Список платформ бинарных опционов, дающих бонусы за открытие торгового счета:
  • Binarium
    Binarium

    #1 на рынке! Лидер народного рейтинга за 2020 год! Бонусы за открытие счета, гарантия честности! Лучший выбор для новичков!

  • FinMax
    FinMax

    Идеально для опытных трейдеров! Основное преимущество — большое количество торговых инструментов.

Добавить комментарий